алготрейдинг

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 10.04.2015
Начало проекта тут.


Вчера эквити ушла в просадку из-за вот этих трейдов:



( Читать дальше )

Коль скоро Черемушкин не появлялся на свет уже раз в 10 дольше Путина и никто кроме меня об этом, похоже, и не вспомнил, очень радуюсь что хотя бы Веденеев выложился на ютуб, записав интервью с Юрием Масловым.
 

Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью , где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в

( Читать дальше )

Сегодня сделок не будет, так как весь день дома, а зная себя и свою дисциплину, я 100% влезу в рынок и буду закрывать все руками, так что лучше посижу, и посмотрю как отработают уровни.



Если бы вчера вытавлял сделки, то торговал бы боковик -> сделки на покупку и на продажу по обе стороны диапозона 

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 9.04.2015
Начало проекта тут.


Вчера, 8.04.2015, рубль продолжил укрепляться, чем неприменно воспользовалось большинство ботов, вывев эквити счета на новый хай.



Удачного дня!

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 8.04.2015
Начало проекта тут.



Удачного дня!

Собственно, это мой первый содержательный пост.

Пару слов о ТС и о своем стиле торговли:
1) Торгую уровни 
2) Только отложенные ордера, так как времени нет сидеть перед монитором


Торговал сегодня только Газпром, другие фьючи отбор вчера не прошли.(торгую я только Сбер, Газпром, ВТБ (ибо депозит копеечный))
 

Получилось все как-то сумбурно, извиняйте, к критике отношусь только с положительной стороны!)

PS Большое спасибо Илье (школоте), за помощь, много для себя взял из его системы
PSPS И да, я торгую в МТ5, очень уж нравится возможность перетаскивать стопы в 1 клик. 

 

Прямое подключение + алгоритм в локальной сети биржи это уже хфт, или хфт это нечто большее?
Минимальный интервал между сделками на истории, которую транслирует биржа = 1мс. Это предел, или торговля ведется и на еще более глубоких интервалах, но биржа все склеивает до 1 мс?
Есть ли некая частота дискретизации времени, с которой биржа обрабатывает заявки?
На сколько микро\миллисекунд я должен опаздывать, чтобы гарантированно не успевать за конкурентами? Под опозданием имеется ввиду время между тем, как биржа зарегистрировала некий ордер и тем, как биржа получила от меня заявку на исполнение этого ордера.

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 7.04.2015
Начало проекта тут.


Вчера, 6.03.2015, был отличный ударный день с участием всех 8ми роботов! Нашортились вдоволь и на ночь оставили)


( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 6.04.2015
Начало проекта тут.


На выходные, боты ушли в шортах:




Всем удачного рабочего дня!