алготрейдинг

Вчера в дискуссии по поводу контртренда я голословно утверждал, что тривиальная контртрендовая система при исполнении по закрытиям часа будет лучше, чем по средней (H+L)/2 следующих пятнадцати минуток (без первой минуты дня). Оказалось, что это не так. По закрытиям хуже. В 2008--2009-м вообще из плюса в минус перевернулись. Все дело в том, что приращения этих средних по отношению к закрытию часа имеют положительное матожидание после растущих свечей и отрицательное после падающих, т. е. мы продаем дороже и покупаем дешевле.

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Многие трейдеры, приходя на биржу очаровываются простотой начальных установок при данном виде деятельности. И действительно, вроде бы что может быть проще — «покупай дешево, продавай дорого» и будет тебе счастье.

Однако не зря говорят, что черт кроется в деталях. И когда приходит время принимать решение — так что же делать, покупать или продавать — начинаются самые разные способы принятия решений.
 
Кто-то до изнеможения смотрит телеканалы типа РБК, читает журналы с «умными» мыслями аналитиков и переложив ответственность на чужие плечи входит в сделку. И вдруг если цена пошла не туда, куда хотелось бы начинают с наслаждением ругать горе-аналитиков, но все равно ждут от них сигнала на выхода из позиции.
 
Другие трейдеры никому не верят. Они верят только в себя и свою интуицию… Зачесалась левая пятка — значит покупай. Если правая — продавай… Причем, как ни странно, иногда даже такой подход бывает успешным. Какое то время.


( Читать дальше )

Этот пост всего лишь лирические выдержки из собственных ощущений от алготрейдинга, которым я занимаюсь в течении 2,5лет. Это не попытка учить кого-либо чему-либо (упаси бог претендовать на роль гуры или того, что мне вдруг открылась божественная истина и надо делать вот так, а все остальное хрень собачья), а всего лишь кусочки эмоций, но может быть кому-то они дадут повод задуматься лишний раз стот ли менять шило на мыло? Мотивом для их написания стал вот этот вот абзац из поста Александра Буханова (http://smart-lab.ru/blog/83205.php):

"Но я всегда помнил и продолжаю помнить цель моего прихода в трейдинг, это, естественно, финансовое благополучие и комфортные условия труда. Если говорить о ручном трейдинге, то добиться эмоционального комфорта в торговле вряд ли получится, порой серия из «не справедливых» стопов готова выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. О каком комфорте может идти речь."

Это далеко не первое подобное высказывание, прочитанное мной на просторах Смарт-Лаба, которое идет посылом к смене ручного трейдинга на трейдинг автоматизированный. «Вот напишу робота и все эти психологические проблемы отойдут на второй план — он же железный, а значит никаких нервов — только система и железная дисциплина». И захотелось мне написать, что как раз этого-то преимущества я и не получил, сменив ручную торговлю на алгоритмическую. Основные преимущества, которые мне дал алготрейдинг, — отсутствие необходимости торчать перед монитором всю сессию и возможность работать тогда, когда есть желание и время — исследовать алгоритмы, тестировать инструменты, осваивать новые языки и платформы. Но что касается эмоционального комфорта, то точно скажу —  этого преимущества алготрейдинг не дал.

( Читать дальше )

Давно не писал интересных блогов, сегодня решил заполнить этот прогал, т.к. ежедневный анализ боковика уже начинает надоедать, решено написать серию блогов об алгоритмической торговле.
 
Профессионалов в этой области просьба не «пинать», а поправить, если что-то не то буду писать.
 
Введение и немного теории.
 
До недавнего времени мое отношение к механическим торговым системам было практически безразличным. Я понимал преимущества этого вида торговли, но для создания собственного торгового робота мне не хватало ни знаний механизма подключения торговой системы к терминалу, ни способов формализации торговой идеи, не знал я и языков программирования, да и вообще вопросов в этой области было в несколько десятков раз больше, чем ответов.
 
Но я всегда помнил и продолжаю помнить цель моего прихода в трейдинг, это, естественно, финансовое благополучие и комфортные условия труда. Если говорить о ручном трейдинге, то добиться эмоционального комфорта в торговле вряд ли получится, порой серия из «не справедливых» стопов готова выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. О каком комфорте может идти речь.


( Читать дальше )

Пока на рынках боковик, напишу-ка я что-нибудь про алгоритмы.

Проводя подгонку системы на базовых данных, а потом проверку на периоде для теста (говоря иначе, in sample — out of sample), сердце каждый раз замирает в предвкушении победы (или в страхе от возможного провала). Находишь неэффективность на одном отрезке данных, тестируешь, оптимизируешь. А потом момент истины: переключение графика на год вперед и проверка идеи… И вот программа все рассчитала, сформировала отчет… Неуверенно двигаешь мышкой, кликаешь по Strategy Perfomance Report и...

Мой опыт работы на финансовых рынках более 5 лет. Начинал я с технического анализа, потом решил, что главное — риск-менеджмент и психология. На протяжении 4 лет я отрицал действенность метода торговых роботов и механической торговли в целом. Мне казалось, что только интуиция и понимание рынка, только чуткая реакция на текущее состояние рынка способны приносить стабильный доход. 
Я по-прежнему верю в интуитив. Но это относится к 2-3 сделкам за всю жизнь: предсказать глобальный обвал или раньше всех определить восходящую звезду…

( Читать дальше )

Новые условия ЛЧИ 2012 отсекли высокочастотников в отдельную номинацию. В связи с чем повысилась вероятность попасть в призовую десятку в номинации «срочный рынок».
Никогда раньше не торговал выставляемый алгоритм, он создан специально для конкурса. Конечно, он не идеален и многое зависит от обстоятельств.

Многие системщики трясутся выставлять свое сокровенное напоказ. Я же не считаю, что это мое — это всего лишь субъективный взгляд, видение из моей плоскости. Хотя, в свое время тоже отдал много времени на изучение сделок алготрейдеров прошлых ЛЧИ, но ничего стоящего так и не удалось найти. Большинство были далеки от моего темперамента, либо вовсе имели преимущество в скорости, о чем в нашей деревне можно не мечтать. Была, конечно, одна побочная находка в процессе «реверс-инжиниринга», но проработав два года благополучно скончалась после августа 2011.

Буду рад, если меня зачтут как участника Smart-Lab. На самом деле давно слежу за этим ресурсом, практически с самого начала. Если честно, даже не верилось, что из этого что-то может получиться. Теперь для меня Smart-Lab — это практически единственный околорыночный ресурс, где есть все, что меня интересует. Огромное уважение Тимофею за созидательный труд.

Встречайте robot_Laguna

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 

Это такое суперское чувство, когда находишь интересную идею… Это такое охрененное воодушевление, когда вечерами-ночами проверяешь её и подвергаешь перекрестной проверке параметров!..

Это такая сногсшибательная эйфория, когда понимаешь, что только что разработал новый алгоритм...

Теперь пришла пора тестов в реале...

Через пару дней напишу что-нибудь подробнее про систему…  

Если у вас есть хорошая алгосистема, и вы хотите её продать, то мы рассматриваем заявки по форме:

1. Показатели системы с графиками
2. Ваша цена
3. Контакт

В приоритетном порядке рассматриваются системы для основной секции фондового рынка и фондового срочного рынка на Московский бирже

Необходимо быть готовым прогнать систему на предоставленных нами данных и предоставить показатели с графиками по итогу.

Предложения скидывать кидать на е-мейл: mts.energy.buran@gmail.com

p.s. цена за систему считается заоблачной, если она выше 50 т.р.

p.s.s. так же есть вакансия архитектора торговых систем на постоянку, обещаю оформить подробно позже