алготрейдинг

Я тут довольно сильно увлекся робототехникой, и мне вот интересно:

кто и каким образом контролирует риск выставления брокером «левого лимита» или позиций? Как ваш робот пережил сбой 19 декабря?


У меня роботы сами считают все, и если у них расходятся данные с лимитами полученными от брокера (не всегда косячит биржа — гораздо чаже брокер может выставить ересь) они сигналят об этом остановив работу.

А как у вас? Поделитесь опытом. :)

Биржевой игрок Александр Кургузкин, известный в Сети как Mehanizator, рассказал D’, как построить свою торговую систему, почему торговые системы умирают и зачем трейдеру расширять границы сознания.


С интернет-персонажами всегда так: никогда не знаешь, есть ли они на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D’ лично видели человека, более известного в Сети как Mehanizator, — биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.
Александр Кургузкин целиком автоматизировал свою торговлю на бирже: его торговый робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам совершает сделки. Самое интересное при этом, что человек, полностью встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет слово «интуиция». Александр рассказал D’ о том, как интуиция сочетается с роботами, как рождаются и умирают торговые системы, почему долгосрочные вложения опаснее, чем ежедневные спекуляции, и что является целью простого скромного трейдера.


( Читать дальше )

В первую очередь хочу поблагодарить создателя проекта Stock#, Михаила Сухова.
Я считаю, что Stock# – достаточно успешный стартап, который объединяет прогрессивно мыслящих трейдеров и, безусловно, является частью МФЦ:)

В этой теме предлагаю обсудить вопросы, связанные с созданием алгоритма торгового робота.
Поскольку я торгую опционами, примеры буду приводить для этих инструментов. Не обессудьте.

Начнем с блок-схемы, описывающей основные элементы системы.
1. Выбор источника данных.
В качестве источника данных может выступать торговый терминал (Quik, Альфа-Директ, SmartCOM) или шлюз Plaza2.
2. Проверка работы источника данных
В случае проблем с подключением выдает сообщение об ошибке и предлагает выбрать другой источник данных.
3. Выбор стратегии
Предоставляет возможность тестировать несколько стратегий в одной оболочке. Например, торговля волатильностью, торговля спредами, арбитраж.
4. Грааль
Основной элемент системы. Рассчитывает оптимальные параметры для совершения торговых операций.
5. Проверка сигналов на сделку
Решение о сделке принимается на основании получаемых данных. В случае если соблюдается условие, необходимое для совершения сделки, программа переходит к этапу отправки заявки.
На этом этапе предусматривается возможность изменять параметры для принятия решения. Например, менять значение волатильности или стоимости спреда -n страйков от центра.
6. Отправка заявки
Программа отправляет заявку в торговый терминал или шлюз. Если от биржи приходит ответ о выставлении заявки, сообщает об этом пользователю. Если возвращает ошибку или не приходит ответ, сообщает пользователю об ошибке и пытается отправить заявку повторно.
Здесь можно настроить время или количество попыток для отправки заявки.
7. Проверка активных заявок
Этот элемент проверяет, исполнилась ли заявка. В случае исполнения заявки и ответа от биржи сообщает пользователю о сделке.
8. Изменение заявки
Если заявка не исполнилась, предлагает изменить цену.
Бывают такие ситуации, когда мы согласны на исполнение по худшей цене. Можно ввести условие, например, увеличивать цену на 15 пунктов, если заявка не исполняется в течение 5 секунд.
Или исполнить по рынку, если заявка висит больше 15 секунд. При этом алгоритм перейдет в п.6 (Отправка заявки). Программа также сообщает пользователю о снятии первоначальной заявки.

Буду признателен за конструктивную критику и рацпредложения.


Алгоритм

Оригинал

http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146 

• Что такое торговый алгоритм (торговая система); 
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма; 
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма; 
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra; 
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз; 
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания); 
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; 
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов; 
• «Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be; 
• Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.

Товарищи :)

Посоветуйте пожалуйста в каких терминалах можно полноценно кодить стратегии (желательно C#) для торговли акциями на NYSE.

Для фьючерсов CME есть отличный вариант — Ninja Trader. Мне бы что-то подобное но для акций...

Велс-Лаб не подходит по ряду ограничений :( 

Во входах на пробой канала есть одна техника по уровням Camarilla. Давайте посмотрим, хороши ли такие входы на примере акции Microsoft Corp. 
Сначала немного про технику Camarilla. Есть несколько уровней. Нас будут интересовать дневные уровни, построенные от цен Close, High и Low на дневных свечках. Формулы этих уровней такие:
 
H3 = Close + (High — Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close — (High — Low) * 1.1 / 4;
 
Уровни задаются один раз для каждого дня. Если в течении дня цена пересекает уровень H3 снизу вверх, и закрывается выше этого уровня, то тогда на открытии следующей свечи входим в длинную позицию. Для короткой позиции нужно пересечь уровень L3 сверху вниз, и закрыться ниже этого уровня.
 
Сопровождать позицию будем традиционной «обвязкой» по ATR. Берем среднедневной период ATR, выбираем некий процент, на нем ставим стоп. Профит ставим в 3-4 раза больше стопа.


( Читать дальше )

Сразу приведу примеры работы моего алгоритма на различных периодах.
На сбере (причём вообще без плеча!) с 2008 года даёт 11500 % прибыли… с учётом комиссии брокера 0.05% с оборота.




прибыль с августа ~ 122% без плеча    





прибыль с начала 2011 года ~ 221% без плеча


     
   
прибыль с 2010 года ~ 415 % без плеча

( Читать дальше )

сейчас хочу закодить то, как я торгую на комбайне. это применимо к небольшим и средним счетам. 

В заявке без проблем можно гонять по 3-5 фьючей. можно разбивать сайз по оси Y, поэтому ликвидности и до 20 фьючей хватит, А это уже достаточно много денег может дать. десятки тысяч в день. 

так вот.

пробелемы:

• понимание того, на основе чего я кнопки нажимаю?
• почему именно бай/селл?
• почему именно после такого отката будет рост?
• почему нужно сдвинуть точку покупки на пару тиков вниз после исполнения тейка? или на пару тиков вверх? или оставить на месте? 

• почему в этой сделке можно добавиться, а в этой нет?

 
в общем, есть ряд трудностей, которые сейчас буду описывать.
 
соли еще добавляет то, что в ниньзе нельзя правильно тестить сделки внутри баров, поэтмоу на 15 range протестить тейки 5тиков невозможно

нужно подгонять все под микробары 

ощущение, что последние 3 часа об стену головой долблюсь.

тесты выдают не то, что я от них ожидаю. С помощью отпимизации и такой-то матери я довожу получаемое до желаемого, но как-то это все не весело.

портфель систем под небольшие счета почти готов. но опять же, вместо шикарной высокочастотной евры с около 200 сделок в год, я получил евру гораздо более доходную с 90 сделками в году. а те мои фееричные тесты слили в 2010 и 2009… ну или около нуля.

пока есть нефть, которая очень чуткая к чему бы то ни было, т.к. средняя сделка <20$.

6E живучая — средняя 120$. ей мало что страшно, и грузить ее можно смело любым кол-вом фьючей. достаточно снизить тейк на 1п и все будет исполняться.

в общем, вот новая картинка.

 

Приветсвую всех.

Подскажите источники где можно подешевле приобрести исторические данные (тиковые или от 1м) ликвидных акций которые торгуются на NYSE и фьючерсов на CME?
На халяву, кроме Финама, подозреваю что источников нету

Также интересует какие платформы для трейдинга позволяют по api стянуть или использовать исторические данные?

Возможно кто-то через Фиделити торгует в Велс-Лабе, какая там доступна глубина данных и какие акции присутсвуют?

Спасибо за советы и намеки :)