Постов с тегом "библиотека": 56

библиотека


О безопасности брокерского счета. Часть 2

О безопасности брокерского счета. Часть 2

В апреле мы писали
о двух основных рисках утраты активов, которые могут нести клиенты брокеров. Немногим позже ЦБ подтвердил, что использование брокером денег и ценных бумаг клиента серьезно снижает шансы на возврат активов при банкротстве брокера. Однако какие моменты еще стоит обратить внимание, чтобы минимизировать риски утраты активов на счете?

Скажем сразу, каких-то однозначных, срабатывающих всегда признаков не существует. Но, есть косвенные признаки, которые могут набрать критическую массу, достаточную для принятия решения о смене брокера.

Для начала, можно разделить брокеров на 2 большие группы: просто брокеры и брокеры-банки. В конце 1 квартала проблемы в банковской сфере, вероятно, стали нарастать. Да и ЦБ этого не скрывает, давая послабления банкам (например, в области отчетности). Если бы ЦБ сохранил прежний строгий контроль выполнения нормативов, то мы бы могли столкнуться, скажем мягко, с некоторыми сложностями. Но если вкладчики банка могут еще рассчитывать на помощь АСВ, то клиенты одноименного с ним брокера, скорее всего, не смогут вернуть активы со своих счетов, т.к. возможность использования брокером активов клиента — стандарт отрасли, де факто (начисление %% на остаток по брокерскому счету — тому пример).



( Читать дальше )

Что русскому хорошо, то немцу смерть

Что русскому хорошо, то немцу смерть


Предварительные итоги санкций:

Цена АИ95  февраль 22, — 53 рубля за литр

                    май 22, — 52,89 рублей за литр

Цена батона хлеба 400 г, февраль — 37 рублей

                                           май — 36 рублей

ЖКХ однушка Москва,  февраль — 2650 рублей

                                       май -  2350 рублей

Овощной набор (огурцы, картофель, томаты, лук, редис, капуста, морковь) за 1ед/кг всего, февраль — 644 рубля

                                                                                                                                                          май — 595 рублей

Мясо (говядина, свинина, курица) за 1 ед/кг, всего февраль — 1200 рублей



( Читать дальше )

О безопасности брокерского счета

О безопасности брокерского счетаНедавние события как общего санкционного толка, так и прикладные — уход в минус одного из старейших брокеров — заставили многих задуматься о сохранности активов на своих брокерских счетах. Увы, результатом раздумий становятся абстрактные страхи, и кажущееся очевидным решение потенциальных проблем в переводе активов в какую-то крупную компанию зеленого, синего или какого-нибудь еще цвета (или перевод между этими компаниями). Ранее было принято считать, что достаточно закупиться бумагами и не держать кэш на счетах. В этом случае можно будет вывести бумаги но, пример “Универа” показал (в очередной, а не в первый, раз), что это не так.

В этом материале конкретизируем риски утраты активов и способы их блокирования.

На самом деле, источников угрозы мало, всего 2, но у каждого из них много вариантов развития.

Риск первый. Убыток на соседнем брокерском счете



( Читать дальше )

История повторяется?

Великий крах 1929 года, Джон Кеннет Гэлбрейт

Самым известным и хорошо описанными пузырем и кризисом в истории финансовых и фондовых рынков, конечно, является 1929 год и последующая за ним Великая Депрессия в США. Прекрасная книга «Великий крах 1929 года», написанная американским экономистом Джоном Кеннетом Гэлбрейтом, шаг за шагом проводит читателя от роста спекулятивного пузыря до полного краха.Книга интересна не только описанием хронологии событий, но и изложением причин, приведшим к жесточайшему кризису, а также следствий, которые в действительности были ужасающими. Только задумайтесь, в 1933 году в США 13 миллионов человек не могли найти работу, а это каждый четвертый из трудоспособного населения того времени.

То, что в 1929 году на фондовом рынке США был спекулятивный пузырь – не вызывает сомнения ни у кого из исследователей тех событий, но последующую великую депрессию нельзя списать только на биржевой обвал. Автор утверждает, что большая часть проблем в экономики страны наметилась раньше непосредственного обвала и носила фундаментальные основания. Гэлбрейт считает, что среди основных причин можно выделить следующие:

( Читать дальше )

Библиотека для работы с временем и датой ztime

 С++ библиотека для работы с датой и временем Z-time

Библиотека для работы с временем и датой ztime

Всем привет! Ранее я уже писал про библиотеку для работы с датой и временем. С тех пор я добавил в нее новый функционал и адаптировал под использование в VS (оказалось, что в VS имя xtime уже занято). Эта библиотека очередной велосипед, но что поделать, люблю делать велосипеды
boost::posix_time, std, boost ::chrono… надо учиться эффективно использовать чужие велосипеды, иначе легко завязнуть в своих...

В трейдинге данная библиотека может быть полезна, если нужно измерять точное время в программе при помощи NTP без корректировки времени самого сервера/ПК, для проверки взаимосвязи настроения рынка с фазами Луны, для различных преобразований времени в разные форматы.


Описание


Данная библиотека представляет собой сборник алгоритмов, классов, функций и констант для удобной работы с временем:

  • Измерение точного времени при помощи NTP
  • Получение реального времени компьютера с точностью до микросекунд
  • Преобразование даты в метку времени и обратно
  • Парсинг строк или формирование строки из даты
  • Расчет фаз Луны, поиск следующего новолуния
  • Преобразование UINX времени в OLE Automation Date и обратно
  • Получение секунды, минуты, часа дня из метки времени, получение последней метки времени месяца и т.п.
  • И многие другие возможности...


( Читать дальше )

Торговый оборот в триллион USD и другие достижения библиотеки за пять лет.

    • 03 августа 2021, 13:14
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

  • Открытый и свободно распространяемый исходный код.
  • Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
  • Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
  • Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
  • Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
  • Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
  • Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
  • Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
  • Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
  • Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).


( Читать дальше )

Насколько и в каких случаях растут после размещения высокодоходные облигации?

Насколько и в каких случаях растут после размещения высокодоходные облигации?

Облигации, которые Вы покупаете на первичном размещении, скорее всего, в среднем вырастут в цене примерно на 1% за один месяц. По крайней мере, это следует из практики размещений «Иволги Капитал».

В среднем, размещенные нами бумаги росли после размещения. Через 30 дней их средняя цена составляла 101,1% от номинала, спустя 60 дней – 101%. Отмечу, что цена облигации после завершения ее размещения достигает своих максимальных значений быстро, в течение всего нескольких сессий.
Насколько и в каких случаях растут после размещения высокодоходные облигации?



( Читать дальше )

О риск-менеджменте портфеля высокодоходных облигаций. Ч. 2. Критические риски

О риск-менеджменте портфеля высокодоходных облигаций. Ч. 2. Критические риски

Вернемся к вопросам рисков портфеля облигаций (первая часть здесь: https://t.me/probonds/4395). Покупка облигации – это не ставка на рост бизнеса заемщика. Серьезно выиграть от этого держателю бумаг будет сложно. Это ставка на возвратность, особенно если речь о высокодоходных облигациях. Классический подход к оценке возвратности – внимание к кредитному рейтингу и анализ отчетности. Однозначного отношения к внутрироссийским рейтингам у меня и коллег пока не сложилось. Отчетность – запаздывающий индикатор. Чем крупнее «Титаник», тем дольше он будет тонуть. И в оценке крупнейших компаний подойдут и рейтинг с отчетностью. В просто крупном, тем более – среднем или малом бизнесе проблемные процессы протекают критически быстрее и разрушительнее.

Задумываясь о том, как избежать явных проблем, наша команда стала мониторить риски, которые мы назвали критическими. Т.е. риски, которые в короткое время могут подорвать кредитоспособность эмитента.



( Читать дальше )

О риск-менеджменте портфеля высокодоходных облигаций. Ч. 1

О риск-менеджменте портфеля высокодоходных облигаций. Ч. 1Предлагаю в нескольких постах вернуться к вопросу управления портфелем облигаций. В нашем случае, высокодоходных.

Работая в высокодоходном облигационном сегменте, белых и пушистых историй не ждешь. И не надо. Надо всего лишь получить свои 10-15% годовых.

Главный вопрос в ходе этого получения – вопрос риск-менеджмента. Часто инвестор находит ответ на него в диверсификации своего портфеля. Больше имен, хороших и разных, на самом деле, создают условную защиту капитала. Получить дефолтный выпуск на 5% капитала, безусловно, лучше, чем на 50%.

Проблема в том, что дефолты – массовое явление. Сегодня денег на бирже и в кредитной системе много, дефолта избегут даже самые слабые игроки. Завтра денег станет меньше, эти слабые не смогут расплачиваться по погашениям, а то и по купонам, тогда как «чувство локтя» позволит примкнуть к ним и вполне, казалось бы, устойчивых игроков. 2008-9 годы показали, что в третьем уровне листинга Московской биржи число дефолтных или реструктурированных выпусков может достигать и 20% от общего числа. Да и зачем полагаться на удачу. Если доходы минус потери дают диверсифицированному портфелю 5% годовых, может, проще просто купить высококлассных облигаций и не заниматься ненужными телодвижениями?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн