бэквордация

Поделитесь информацией плиз. Почему на RNU2 бэквордация почти в 2 рубля?

У кого какие мысли.

Почему во фьючерсе ртс бэквордация, когда как во всех фьючерсах на акции контанго 3% годовых, за исключением квартала, когда платят дивиденды?

Текущая бэквордация индекса РТС и фьючерса на 4-5 тыс. п. связана с майскими дивидендными отсечками. Наибольший вес в индексе РТС занимают акции газпрома, сбербанка и лукойла. По сбербанку отсечка уже прошла 12 апреля, по газпрому и лукойлу отсечка будет ближе к середине мая, и дивиденды достаточно неплохие. И все остальные важные даты закрытия реестра тоже в мае (сургутнефтегаз). Таким образом, к середине мая бэквордация должна существенно сократиться.
 
Я всё правильно понимаю? Какие есть ещё мнения?

Когда такое было -  бэквордация 7к!!!
Считаю с минуты на минуту начнется набор позы и закрытие шортов.
(не бейте сильно).

Ну, в принципе, это же не нормально иметь спрэд в 4000 в течении долгого времени?

Хочу встать в шорт, но эта бэквордация со спотом ужасает. Что будет с рим после того как рих проэкспирируется?

Есть три варианта:
забить и встать в шорт, потому что есть сигнал, хоть и на споте.
встать в лонг с идеей, что бэквордация уменьшится после экспирации.
подождать пару дней в сторонке — посмотреть как ситуация разрешиться.

Кто нибудь может сказать что за календарный спред такой? Почему он такой большой?

халява для быков и несправедливость для медведей.

в последнее время торгую фьючи сбера, газпрома и тд
странного чего, по фртс бэквордация значительная. а по фьючерсам на акции ее нет. За счет чего тогда  бэквордация по ртс вопрос ?

Напомню — 15-16 марта на продажах фьюча бэквордация достигла 8000 пунктов. Странно, но на росте последних дней бэквордация сократилась лишь до 7400 пунктов
И вот он момент истины -продавец с убытком вынужден откупать проданный фьюч. бэк. сократилась до 5400.
Злые языки говорят, что агрессивно продавала тройка.
пацаны, не уж то мы взъерепенили кукла?

писал, писал пост… и нечаянно ногой комп вырубил...
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...

так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:

1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM

все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.

утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов

а если помотреть на график(таймфрем: daily):

выводы очевидны…