Что за календарный спрэд такой в 5тп?
Хочу встать в шорт, но эта бэквордация со спотом ужасает. Что будет с рим после того как рих проэкспирируется?
Есть три варианта:
забить и встать в шорт, потому что есть сигнал, хоть и на споте.
встать в лонг с идеей, что бэквордация уменьшится после экспирации.
подождать пару дней в сторонке — посмотреть как ситуация разрешиться.
Кто нибудь может сказать что за календарный спред такой? Почему он такой большой?
халява для быков и несправедливость для медведей.
Вы посмотрите исторический спред между мартовским и июньским контрактов.
Связана с дивидендными выплатами.
P.S. Сам шортил спред вчера по 5300, пока держу.
потому что учтены майские отсечки и выплаты дивидендов+ коррекция
по мере того как будут идти отсечки бэк будет потихоньку уменьшаться
каждая июньская серия так торгуется, всегда так было
для быков ловушка, для медведов боль. Смотри статистику, перепостил с форума Пушкарева