валютный рынок

Укрепление американской валюты продолжается. Происходит это на фоне вышедших положительных данных. В частности «число первичных заявок на пособие по безработице» оказалось самым низким за последние 5 лет. В то же время «число закладок новых домов в США» увеличилось, превзойдя ожидания экспертов. Надежды на улучшение американской экономики растут, способствуя укреплению положительных настроений инвесторов.
В свою очередь европейская валюта так же получила поддержку и укрепилась относительно доллара США. Это произошло на фоне удачного размещения гос. облигаций проблемных стран, таких как Испания и Ирландия. Ситуация складывается положительно для двух сторон.
EUR/USD
Европейская валюта продолжает укрепление относительно доллара США. Торги проходят в диапазоне 34-ой фигуры. Сопротивлением выступает локальный уровень 1.3400. В случае пробоя и закрепления пары выше него, стоит ожидать дальнейшего роста, целью которого будет верхняя граница восходящего канала, а затем уровень Фибоначчи 161.8, т.е. ценовая отметка 1.3470. Индикаторы RSI и momentum пересекли средние уровни и направлены в зону перекупленности, что сигнализирует о возможном продолжении тенденции роста. В тоже время, обратим внимание на индикатор Ишимоку. Линия Тэнкан Сэн вот-вот пересечет линию Киджун Сэн, тем самым сформирует фигуру «Золотой крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит сигнал восходящей тенденции.


( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com/

Опасения относительно экономических рисков в крупно-развитых странах, продолжают ослабевать. Тем самым происходит отток средств из валют-убежищ, таких как американский доллар, что в свою очередь ослабляет валюту. В минувший понедельник председатель ФРС Б. Бернанке заявил, что он не совсем удовлетворен состоянием экономики. Ситуация на рынке жилья и труда улучшилась, но этого оказалось не достаточно для полной удовлетворенности ФРС. Это в свою очередь сигнализирует о том, что глава ЦБ предпочтет сохранить денежно-кредитную политику на мягком уровне, для оказания поддержки экономическому росту. Положительной новостью выступила договоренность Конгресса США, которая позволила избежать так называемого «бюджетного обрыва».


EUR/USD
Европейская валюта продолжает укрепляться относительно доллара США. Пара достигла верхней границы восходящего канала, которая в свою очередь является мощным сопротивлением. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи расположенными в зоне перекупленности, развернулись и направились вниз, это может отразиться на развороте и коррекции пары. В этом случае, ожидаем возврата к локальному уровню 1.3300, там же где находится уровень Фибоначчи 100.0. В случае если коррекция продолжится в более глубокие районы, то стоит ожидать продолжения падения, основной целью которого будет локальный уровень 1.3200, там же проходит уровень Фибоначчи 61.8. В этот момент есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая подтвердит и усилит сигнал к продолжению коррекции.


( Читать дальше )

Третья неделя года на фундаментальные новости будет не особо богата. В ведущих экономиках мира статистики отчитаются за потребительскую инфляцию. В Китае, мировой фабрике, появятся данные по ВВП. В общем, на этой неделе есть за чем понаблюдать.

В понедельник практически ничего интересного не будет в новостном плане. 

По традиции рабочая неделя началась с выхода новостей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Австралии банковская группа ANZ отчиталась за изменение числа вакансий ( -3,8% ф. м/м). Уже 10 месяцев подряд оно уменьшается. Относительно года к году вакансии сократились на 16,1%. Как отмечает сама группа ANZ, текущее число вакансий вдвое меньше аналогичного до глобального финансового кризиса. 

В Гонконге на азиатском финансовом форуме выступил с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс. Он заявил, что ведущие экономические державы должны решить 2 сложные задачи: разрешить долговую проблему и не переусердствовать с мерами экономии. И как истинный монетарист, отметил важную роль денежно-кредитной политики.

( Читать дальше )

Минувший четверг был полон значительных событий и важных макроэкономических показателей. В частности, на заседании, ЕЦБ оставил текущую процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. В то же время, Марио Драги на своем выступлении заявил, что он ожидает постепенного восстановления экономического роста в 2013 году, а так же доволен динамикой восстановления. Это в свою очередь и отразилось на положительном настроении участников рынка.
Тем временем, экономические показатели в соединенных штатах, оказались гораздо слабее, чем ожидались. В частности, данные по «Числу первичных заявок на пособие по безработице» вышли гораздо выше, чем прогнозировалось. Это в свою очередь отразилось негативно на американскую валюту.



EUR/USD
После значительного укрепления европейской валюты в минувший четверг, на фоне слабых данных в соединенных штатах, пара встретила сопротивление в районе уровня Фибоначчи 100.0. Сегодня ожидаем разворота и смены тенденции. Корректируясь, пара направится в район уровня Фибоначчи 61.8, т.е. в район ценовой отметки 1.3180. Подтверждением скорого разворота выступает, сформированная дивергенция. В тоже время, индикаторы RSI и momentum направлены в зону перепроданности, что так же сигнализирует о возобновлении нисходящей тенденции.


( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

В уходящем году рубль чувствовал себя очень уверенно и прибавил к доллару 4,7%. При этом присутствовали моменты высокой волатильности, но концовка года осталась за российской валютой. Основными драйверами роста рубля стали: 1) Умеренный подъем нефтяных котировок (+3%); 2) Повышение ставки рефинансирования российским ЦБ (8,25); 3) Допуск международных расчетных систем Euroclear Clearstream на российский рынок госбумаг; 4) Ослабление доллара в связи с новыми программами количественного смягчения.\

Но обо всем поподробнее…..

Начал рубль за здравие и в первом квартале 2012 вырос почти на 10%. Такому серьезному подъему российской валюты способствовали быстро растущие котировки нефти и новые порции денег от ведущих Центробанков мира. В свою очередь, нефть росла на напряженной обстановке в Иране, которому в конечном счете объявили нефтяное эмбарго с 1 июля этого года. Напомню, эмбарго – это в простом понимании запрет. В данном случае запрет касался импорта иранской нефти, что снизило предложение «черного золота» и, соответственно, толкнуло его котировки вверх.

При этом новые деньги ведущие Центробанки в первом квартале раздавали направо и налево. ЕЦБ даже смог на какое-то время заставить участников забыть о долговом кризисе в Европе. Его покупки суверенных бондов на вторичном рынке существенно сбили доходности по облигациям проблемных стран. К сожалению, продлилось это недолго и уже в марте, практически сразу после того как ЕЦБ перестал скупать европейские долговые бумаги, доходности проблемных стран поползли вверх. Самыми проблемными в этом году стали Испания и уже успевшая поднадоесть Греция. Греция вообще формально объявила дефолт – ведь в стране произошло частичное списание долгов. Экономические проблемы Испании также не смогли пройти стороной и вылились заметным бегством капитала со счетов испанских банков.

Таким образом, долговой кризис существенно ударил по рублю уже во втором квартале этого года. При этом самым печальным для покупателей российской валюты оказался май. За один месяц рубль потерял почти полные 15%. Котировки рубля буквально обрушились. Бегство из рисковых активов наблюдалось повсеместно. Доходности по 10-летним испанским и итальянским облигациям в моменте находились выше 7% у Испании и выше 6% — у Италии. На таких условиях странам очень сложно привлекать дополнительные деньги для укрепления национальных экономик.

 


( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

Доллар США продолжает получать поддержку со стороны понижения фондовых индексов в штатах. В тоже время, внимание участников рынка приковано к решению о предотвращении «бюджетного обрыва». По мнению многих экспертов, опасение появляется из-за продолжающегося публичного противостояния между действующим президентом Бараком Обамой и спикером Палаты представителей Джоном Бонэром. Однако, предполагаемым результатом остается в пользу принятия соглашений, по предотвращению автоматического повышения налогов и сокращения расходов. В тоже время, ситуация с европейской валютой постепенно устаканивается. Резкое сокращение открытых позиций приостанавливается. Исходя из этого, многие аналитики считают, что последняя неделя будет более хаотичная и беспорядочная. Объем торгов ожидается крайне низким, что может оказать непредсказуемое влияние на дальнейшее движение валютных пар.
EUR/USD
Сегодня коррекция пары продолжается. Торги проходят в районе локального уровня 1.3200, который выступает значительным сопротивлением. Там же проходит уровень Фибоначчи 23.6, который так же является неким уровнем сопротивления. В случае, если пара пробьет и закрепится ниже этой отметки, стоит ожидать дальнейшего падения, где первой целью будет локальный уровень 1.3100, там же проходит верхняя граница облака Ишимоку. Так же стоит заметить, что в случае продолжения коррекции, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая даст еще более мощный сигнал к продолжению коррекции в более глубокие районы. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности, что так же сигнализируют о возможном продолжении падения.


( Читать дальше )

Казначеям на «заметку»:

1. Перенос позиции по USD/RUB:

• Перекладка с 28 декабря на 9 января возможна в результате заключения 28 декабря свопа USD_TODTOM и свопа USD_TOMSPT
• Перекладка с 27 декабря на более дальние сроки в 2013 году: заключение 27 декабря длинный своп (кроме USD_TOM1W)

2. Перенос позиции по EUR/RUB — возможен только на 8 января в результате заключения 28 декабря свопа EUR_TODTOM.

Также, как вариант, можно заранее задепонировать денежные средства под расчеты 8 января или воспользоваться переносом позиции на 9 января по доп. сессии (ставка по рублям снижена до 8%)