вариационка

Закрыл в 11:50 все ранее купленные фьючи RIM4 в 0. То есть до промклиринга. А после промклиринга каким-то образом получил минус по вармарже по этой позиции. Как это?))

Вход чист 65, все они были проданы в 0 до промклиринга, откуда минус после клиринга?

Приветствую, друзья и коллеги! Удачного плодотворного дня!
Торгуя в КВИКе на ФОРТС вынужден ждать обновления в Таблице по клиентским счетам и Ограничения по клиентским счетам вариационки по открытым позициям по деривативам в районе минуты, как добиться обновления вариационки в реальном времени или посекундно?

Всем привет! В данной статье разберем что такое вар. маржа по фьючерсному контракту. Обладание понимания что она из себя представляет необходимо каждому трейдеру. Для новичков на срочном рынке этот термин может показаться сложным, но стоит ознакомится с ним по ближе — все становится просто и понято.   

Что такое вариационная маржа.

Вар. маржа по фьючерсам — это прибыль или убыток, возникающая сразу после покупки фьючерса, в момент изменения цены. Изменения вариационной маржи (прибыли или убытка) происходят до проведения так называемого «Клирингового расчета». После того как клиринг был проведен вариационная маржа фиксируется и на счет трейдера поступают, либо списываются денежные средства в размере, который составляла вариационная маржа на момент начала проведения клиринга. 
После проведения клиринга на бирже начинается новая торговая сессия — вариационная маржа обнуляется и если позиция не была закрыта, вариационная маржа снова начинает меняться в зависимости от направления движения цены купленного фьючерса до проведения следующего клирингового расчета.

( Читать дальше )

Извиняюсь что не было времени запостить раньше.
Это скриншот от среды, когда публиковали запасы по нефти.
Удалось урвать мне небольшую денежку от жижи.
Но конечный результат который мне начислили оказался намного меньше чем разница цен.

Что показывает скриншот:
в 11:11:21 куплено 4 лота жижи на 97507,32р
в 18:34:31 они проданы за 99688,60р
Невооружённым глазом видно что прибыль > 2000р
Теперь суммируем варморжу через клиринг = 1790,03-347,32 ~ 1440р
560р. просто сожрали.  это 25% от суммы.
И не говорите мне что такова курсовая разница между дневным клирингом. 25%?? С 4х лотов нефти? У нас чо, рубль так укрепился чтоле?
Вобщем считают как хотят. Ладно, спасибо что должен не остался. :-D
Единственная и самая крупная монопольная кухня, она всегда права. ))

Я вчера весь день не торговал. Вариационка уже пересчиталась на несколько раз. Ничерта не пойму, буквально пару минут назад продал 150 контрактов по СИ и откупил с небольшой прибылью. Пытаюсь тем же объемом зайти — «Нехватка средств», ставлю объем поменьше 145 контрактов, такая же хрень. Вот зэ фак?! Брокер Открывашка.

Биржа хотела сделать как лучше, а получилось как обычно. 

Вариационку не прибавили к общему лимиту. А у Вас?

Вот и первые грабли...

Приветствую, Общий Разум!

У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
 
С большим уважением,
нуб.
 
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3

Добрый вечер.
-------
UPD. Все что написано ниже — ошибочно. Реальных изменений в расчете почти нет. Единственное серьезное — изменили время опрделния индикативного курса доллара.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ!
--------

Недавно проанализировал измененную формулу расчета ГО по фьючерсам.

Вступает данное изменение с 10 декабря, так как большинство здесь торгует РИ, т.е. долларовый контракт, считаю актуальным обсудить это изменение.

Была такая формула:
ВМ= Round ((РЦ₂– РЦ₁) * W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ₂– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ₁ – Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;


( Читать дальше )