вопрос

Уважаемые коллеги, хочу начать (именно начать) изучение опционов. Книг по данной теме много, но не могу воспринимать сухую информацию без понятных примеров. Кажды раз начиная читать ловлю себя на мысли, что после описания характеристик начинаю терять нить между словами автора и реальным применением инструмента в торговле. 

В общем нужна книга или может чей-то блог типа опционы и стратегии для чайников.

 

Добрый вечер товарищи. Хочу в воспитательных целях завести дискуссию на тему Великих Людей.

Как по-вашему, вы можете стать великим человеком? Я имею ввиду, человеком, с выдающимися достижениями в своей профессиональной области, не важно — будь то трейдинг, инвестиции, макроэономические исследования...

Есть ли у кого-то из вас реальные амбиции достись уровня Сороса, Гринспена, Гросса?

Думаете ли вы о том, что вам по силу стать будущим министром финансов России, или, быть может, даже президентом?

Как вы думаете, если это не ваша судьба, если вы родились в обычной семье, учились в обычной школе, никогда ничем не выделялись, есть ли у вас шанс все изменить, и лет через 10-20-30 стать-таки великим человеком?

Если да, то что для этого вы собираетесь делать?

Обычно работаю на рынке с дома, недавно чинил машину у дилера, был там вайфай, так вот инет работает, а quick не подключается. Кто что думает? Такая же проблема обнаружилась и в кафе.

Давно интересовал вопрос — возможен ли дэйтрейдинг на российских голубых фишках? Для это и попробовал провести сравнительный анализ акций.

Прежде всего, чтобы говорить о проторговываемых объемах на одном языке сразу же поясню — на NYSE, NASDAQ используется понятие полный лот и неполный лот(odd lot). Все объемы проходят лотами по 100 акций, за редким исключением покупки неполных лотов(за них введен отдельный fee). Чтобы сделать хоть какую то аналогию с РФР буду приводить аналоги акций с ММВБ.

NYSE
Для дэйтрейдинга, достаточно, ликвидными акциями можно считать инструменты с дневным объемом от 1 млн проторгованных акций и выше. На NYSE этот диапазон растягивается от 1 млн акций до 242 млн акций в день. (соответственно на россии самые торгуемые акции — sberbank ~ 160 mln; gazprom ~ 50 mln; rosneft ~ 12 mln)
Всего таких инструментов 830 штук, из которых можно выделить наиболее ликвидные и волатильные из сектора банков-C, JPM, MS. На них легче всего построить МТС т.к. они обладают достаточной ликвидностью и волатильностью и хорошо коррелируют с рынком и друг с другом. Если говорить в цифрах то из этих 830 акций 130 обладают недельной волатильностью свыше 5%.

( Читать дальше )

Существует переменная A. Она зависит от двух переменных: B и C.

Известно, что если переменная B вырастет на 6%, а C останется неизменной, то A вырастет лишь на 1%.

Т.е. A в 6 раз менее волатильная и двигается в ту же сторону.

Также известно, что если переменная C вырастет на 2%, и B останется неизменной, то A упадет на ~ 1%.

Т.е. A в 2 раза менее волатильная и двигается в обратную сторону.

Другими словами, прямая зависимость, деленная на 6, от B и обратная зависимость, деленная на 2, от C.

Как формулой задать зависимость A одновременно от B и от C с учетом разного рода (прямая и обратная) и с учетом разной степени (в 6 раз меньше и в 2 раза меньше).

К примеру, как изменится переменная A, если B вырастет на 10%, а C упадет на 5%.

Спасибо за потраченное время.

Добрый вечер друзья! Вот такой вот вопрос к вам есть уважаемые трейдеры- Есть такие люди, которым удаётся совмещать торговлю на рынке и какую то иную работу, не связанную с ним, при этом быть успешным в первом? Или же таких людей всё же нет? по времени мне кажется это нереально, если только торговать америку, которая  вечером по москве открывается. Но всё таки интересно узнать :)

 
Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:

 

 

 
 

1. Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
2. Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».

 
Знатоки, прокомментируйте описанное выше…

Добрый вечер, товарищи!
Задаю вам традиционный вопрос:

А вы имеете представление как заработать большие деньги?
Вы уже поставили цель, составили план? 

Люди добрые, вопрос такой.. 
ху из ECN брокер?
 
я читал финансовый словарь сматрлаба и википедию.
 
однако одни нюанс нигде толком не освещен — ECN это кухня или нет?
 
Меня интересуют инвестиции — реальная покупка активов. Возможно ли это через ECN брокера, такого, скажем, как БКС?  Если да то каков примерный механизм этого. С русским рынком то все понятно — депо переводы акций и т.д., но как устроено у ECN брокера, понятия не имею.
 

В последнее время обороты на ММВБ в районе 900 млн.долл. Какой процент приходиться на роботов?  И если этот процент в районе 60, то можно предположить что с рынка крупным игрокам вывести сейчас ничего в принципе нельзя без серьезных потерь? 
Тогда остается ждать либо некролога по ФР РФ, типа — После тяжелых и мучительных дерганий ФР РФ отдал концы. Ну или отскакивать как-то надо, если жить хочет.
P.S. То-то у медведей радость будет. Направление угадали, рынок убили, а денег никто не дал, так как думаю в таком раскладе все будут в жопе. Может уже не шортить, а кэш свой пора забирать?