доходность

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

( Читать дальше )

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Конечно же речь идёт об умеренных рисках.

А собственно заключается в следующем. У всех график доходности выглядет как мой или это у меня большие просадки из-за ошибок?

 

Эх закончился уже второй месяц в этом году, так быстро летит время. Спасибо волатильности и тренду на нашем рынке акций, что позволило заработать почти что первый годовой план. Годовой план первая планка — 60%, на данный момент уже около 47%. В феврале где то с середины начался период которого я боялся это коррекция или начало даунтренда. К сожалению до сих пор не понятно. Даже на моем графике доходности это видно синяя пологая линия. На данный момент я в шортах. Сделок нет закрытых уже около 10 дней. Посмотрим
на март!


 

Когда у человека (не важно, трейдер он или нет) появляются свободные деньги, встаёт вопрос о том, как их наиболее выгодно использовать. Иными словами появляется потребность вложить деньги с наибольшей отдачей, минимальными рисками, и в то, что при необходимости можно быстро и легко продать (вывести деньги). Такую возможность предоставляет, например, инвестирование в ценные бумаги на бирже.

Сколько же можно заработать на бирже? Можно ли заработать 1000% в день? Наверное, можно. Но в последующие дни есть все шансы потерять ещё больше. Вспоминается старый анекдот про мухоморы: «Можно ли есть мухоморы? Ответ: Да, но только один раз в жизни».

А можно ли делать каждый месяц 20% на протяжении года? Как вы считаете, при каких условиях это возможно и возможно ли вообще? И в целом, какие должны быть ориентиры по доходности и риску? Почему, например, текущая доходность портфеля Баффета составляет «всего» 8,37% годовых? Кто как считает?

Сегодня закрыл две позы по акциям, которые купил в конце прошлого года. Итог:

— Распадская +27%
— Мечел +30%

Вышел не по системе, можно было еще подержать. Просто некогда следить за движением. Почему решил выйти? Думаю плюс 27-30% за ОДИН МЕСЯЦ — это лучше чем 20% в банке за год!

Всем профитов! 

Есть ли какая-нибудь литература/ссылки на источники и т.п… где желательно больше практики, чем теории?!
 

Купил сбер сегодня консервативно, а надо было тарить на все, но и так хорошо за вечер


( Читать дальше )

 

Несмотря на все заявления президента Путина и правительства о том, что они приложат все силы для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций  в страну, процесс бегства капиталов из России только набирает темпы. С фондового рынка все иностранные деньги практически ушли и в обозримом будущем не вернутся, это очевидно. На рынке валютных облигаций это  процесс в самом разгаре. Многие западные ивестдома ожидают в начале 2015 года снижения суверенного рейтинга России. По их мнению многие российские компании и банки, в том числе с госучастием, не смогут обслуживать свои долги  на фоне продолжающегося падения рубля и нефтяных цен. В более или менее устойчивом положение находятся только экспортеры сырья, чья выручка  формируется в валюте, а расходы в рублях. А вот ситуация  в банковском  секторе, торговле и строительной отрасли становится все хуже и хуже. Набрав валютных кредитов на западе, они попали в ловушку после девальвации рубля на 40 с лишним процентов, и выхода из нее пока не прослеживается.

( Читать дальше )