доходность

                                        
            В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
            Однако в  подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения  момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или  минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот,  кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции.   Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.


( Читать дальше )

Предположим, человек торгует дневки и имеет 30%-40% годовых. Это считается нормально, т.е не очень хорошо, но и не очень плохо. А другой торгует часовики и дохдность в 100% годовых это уже круто. Но первый делает свою доходность на 250 барах, а второму нужно для этого уже 2250 (250 рабочих дней на 9 часов). И получается, чтобы было круто нужно не менее 270% годовых.
                Все это, конечно, актуально для небольшого депозита, который не может повлиять на цену. Но при тестировании стратегий на малых таймфреймах, наверное, нужно вводить некий коэффициент, типа доходность/на бар. Нет смысла торговать 5-минутки, если они дают 100% годовых.
                Или доходность и таймфрейм не связаны?

у денег компаний 3 пути:
1)уход в активы компании
2)уход в дивиденды
3) уход из компании(деньги могут быть просраны, потрачены на непредвиденные расходы)
сумма первого и второго за вычетом инфляции и есть реальная доходность компании.

Здравствуйте! Имею сильную ТС, зарабатывающую 10-20 % в месяц с очень незначительными просадками (например, за последний месяц я заработал 18 % прибыли с просадкой всего 3%). ТС ручная, но алгоритм ее очень четкий, каждое действие строго регламентировано, т.е. человеческий фактор практически полностью исключен. Хочу найти инвесторов в в мои Памм-счета.  Может кто что посоветует? 
Вот, кстати, моя торговля:  
 www.myfxbook.com/members/Staratel/staratel/979073

 
С уважением,
Артём 
bigan1@mail.ru
 +79040084840
 

Хочу обратить внимание, что технических аналитиков среди них нет:)


Картинку стащил у http://krv1975.livejournal.com/52740.html
Неплохой товарищ, жаль на смартлабе не пишет:(

народ ОЧЕНЬ чегото испугался
годовые минимумы по доходностям
а все вокруг про ставку говорят 

Всем добрый день.
Акции ретейлеров и Сбера сегодня выглядят сегодня хуже рынка. И понятно почему. Сегодня обнародованы конкретные товарные позиции по продовольственным товарам из США и ЕС, которые попадут под ответные российские санкции. Что касается фруктов и мяса, скорее всего, что это будут в основном продовольственные товары, аналоги которых можно  получать из других стран, в первую очередь из Латинской Америки, Турции и Китая. А овощи и молочные  продукты может заместить Белоруссия, чему она наверно уже сильно радуется. Там, действительно, в короткие сроки могут резко нарастить производство продуктов питания. А вот российский аграрный сектор, на это не способен в принципе, что бы там не писали и говорили всякого рода оптимисты…
Что касается влияния последних событий на фондовый рынок, то его реакция была достаточно сдержанной, на мой взгляд. Вот только сильно настараживает резкий скачек доходности российских гособлигаций. Десятилетние ОФЗ показали максимальный результат с кризисного 2009 года. Вчера  их доходность вплотную приблизилась к 10%, когда как еще в июле она не превышала 8%. Это серьезно увеличит расходы бюджета на обслуживание госдолга, а также повысит стоимость заимствования на открытом рынке. Что, в свою очередь, будет способствовать еще большему замедлению экономического роста. Что касается Сбербанка, то его исключение из индекса MSCI неизбежно приведет к очередной волне распродаж  на  российском рынке. А вероятность этого события, как мне кажется значительно выше 50%.
 
 

Меня всегда интересовал вопрос о том, какую доходность предпочитают трейдеры (если трезво рассуждать). Слышал мнение будто на фортсе реально делать по 100% годовых стабильно. Однако в последнее время рынки стали всё более сложными и заработать становится всё труднее и труднее. Согласны ли ВЫ, уважаемые трейдеры, с таким мнением?