евро

Финансовый блог

Условные обозначения:

«+» это восходящий канал

«+3%» это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%

«-» это нисходящий канал

«-3%» это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%

«Не +» это НЕ восходящий канал

«Не -» это НЕ нисходящий канал"

«+» это восходящий канал

Пример применения: скажем, если если есть прибыльный лонг в Аэрофлоте и я предполагаю, что Аэрофлот на неделе не вырастет («Не +»), то я сдвигаю ниже и заявку на закрытие лонга и заявку на открытие дополнительного лонга.

 

Аэрофлот (AF) Не +

АлРоса (AL) ?

Брент Brent (BR) ?

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GZ) ?

 

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 73.7175. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 400 с 600 до 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1461.99, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь), если не случится политических потрясений. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 611.04. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №41 от 14.02.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске много уделил рынкам и оценке аппетита к риску, блок с обзором макроэкономики урезанный.
Более подробно остановился на активах товарно-сырьевого рынка.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Теория.



( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на -3.67% (или на 0.8 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 81% до 84% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

АэроФлот	88.0
ММК	1049.0
Магнит	246.0
Природный газ	1993.7
Платина	2162.3
TCS	1131.0
Яндекс	809.0
Сумма	7479.1

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

TCS	-3.68
Яндекс

( Читать дальше )

На прошлой неделе денежный рынок США остался без существенных изменений – все в балансе. От недели к неделе деньгами в обращении нарастают, что исторический приводит к росту продовольственной инфляции, о наступлении которой члены ФРС пока отзываются нейтрально. Но хорошо говорить об инфляции, когда ее нет, так, по итогу января цены остались без существенных изменений, как изменится риторика весной, когда на низкую базу 2020 года належится сезонное иждивение спроса – вопрос остается открытым.   

Об этом и о многом другом в данной статье.

 

Баланс ФРС на прошлой неделе вырос на 32 млрд долларов, на этот рост причиной роста стал выкуп трежерис

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Зеленая линия – баланс Казначейский облигаций на счету ФРС, также от недели к неделе.

Как видим, на прошлой неделе оба показателя нарастает выше ноля, но эти процессы цикличны, и можно ожидать снижение показателей в разрезе пары недель.

( Читать дальше )

Перерыв в протестах и их перспективы

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ валютного рынка. Выпуск №1 от 11.02.2021г
В этом видео анализирую рынок доллара и базовые валюты через базовые теории ценообразования валютных курсов: международная торговля, международное движение капиталов, монетарная политика ведущих ЦБ и спекулятивные оценки.


( Читать дальше )

Китай.

Показатель	Значение	Период
Денежный агрегат М0	8960 CNY млрд. | 1387.932 млрд. USD	янв. 2021
Денежная масса M1	62560 CNY млрд. | 9690.736 млрд. USD	янв. 2021
Денежная масса M2	221300 CNY млрд. | 34280.051 млрд. USD	янв. 2021

ВВП 2020г. = 14,5 трлн USD (рост + 0,7% к 2019г.).
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 2,4.
КИТАЙ НАПЕЧАТАЛ ДЕНЕГ М2 БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ В АБСОЛЮТНЫХ ЦИФРАХ !

США.
М2 (25 01 2021) = $19425 млрд.
ВВП 2020г. = $20800 млрд.
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 0,9.
М2 к ВВП у США ниже, чем у Китая и ниже, чем у Евросоюза.

Евросоюз.
М2 (25 01 2021) = $16 662 млрд.
ВВП 2020г. = $17 300 млрд.

Показатель	Значение	Период
Денежная масса M1	10254290 EUR млн. | 12432.155 млрд. USD	дек. 2020
Денежная масса M2	13743661 EUR млн. | 16662.619 млрд. USD	дек. 2020

( Читать дальше )

Передача «Елена Климчук. Обзор рынков» на интерстриме YouTrade.TV​ 9 февраля 2021 г.