Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikзадержки
Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?
- 08 октября 2024, 07:52
- |
Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.
Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).
Какие метрики еще посоветуете ?
Всех благ.
- комментировать
- Комментарии ( 27 )
Группа Самолет в I половине 2024 года выплатил ₽7,9 млрд штрафов за задержку сдачи новостроек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года – Ъ
- 05 сентября 2024, 08:19
- |
Группа «Самолет», один из крупнейших девелоперов в России, в первой половине 2024 года выплатила 7,9 млрд рублей штрафов за задержку сдачи новостроек. Эта сумма вдвое превысила выплаты за аналогичный период прошлого года, несмотря на правительственные моратории.
Доля штрафов в выручке компании составила менее 5%, но значительно превысила чистую прибыль, равную 4,7 млрд рублей. В 2024 году 22% строящихся домов компании возводятся с задержкой.
Штрафы других крупных девелоперов также растут, и более трети нового жилья в России не сдается в срок. Застройщики объясняют задержки внешними факторами, включая дефицит рабочей силы и низкое качество проектирования.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6934350?from=top_main_2
Проверка компьютера на готовность к алготорговле
- 18 августа 2020, 12:46
- |
Какие проверки делаете, чтобы убедиться в этом? Что порекомендуете?
Тот же ЛЧИ требует готовой машины для реал-тайм алготорговли. Поэтому любые лаги надо минимизировать.
Эта тема еще актуальна для людей, серьезно занимающихся Аудио — там любой уход от реал-тайма чреват.
Одной из проверок рекомендуют LatencyMon (описание, прога).
На всякий случай уточню, что речь идет не о длине провода (пинг), низкоуровневом хаке сетевой карты и т.д. Просто нужна удаленная машина без сюрпризов.
Большая просьба писать по делу. Пока рассматриваю связку Win+MT5, но будет полезно услышать и про другие возможные сочетания (Linux + ...).
Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей
- 20 июня 2016, 20:33
- |
Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей
Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/india-plans-rules-to-hobble-high-speed-trading-firms-advantage
В рамках мер, направленных на усиление контроля над автоматизированной торговлей, орган регулирования торговли Индии планирует увеличить штрафы для высокоскоростных трейдеров, буквально заполонивших биржу своими заявками, которые не приводят к заключению реальных сделок.
Индийский Совет по ценным бумагам и биржам, или SEBI, также рассматривает возможность введения ограничения скорости транзакций на доли секунды для сверхбыстрых стратегий и минимального времени ожидания для задержки появления заявок в системе, чтобы все участники видели изменения рынка с одинаковой скоростью, заявил глава компании U. K. Sinha в Мумбаи в среду.
( Читать дальше )
Быть "быстрее всех" стало слишком трудно. И как же теперь получить преимущество?
- 11 июня 2014, 11:59
- |
Donal Byrne для http://www.wallstreetandtech.com/
Анализ задержек стал важнее, чем сами задержки.
В то время как широкая публика только недавно узнала о существовании высокочастотного трейдинга, многие из тех, кто работает в этой индустрии, до сих пор не до конца понимают реальную роль задержек в электронном трейдинге. В течение нескольких лет мы наблюдали за электронными системами осуществления сделок (ECN) и хотим изложить свой взгляд на ту роль, которую будут играть задержки в будущем.
В 2009 году мы высказали мнение, что «скорость — это хорошо, но прозрачность — лучше». Тогда гонка вооружений в области задержек в электронном трейдинге была в самом разгаре, и казалось, что она не закончится никогда. Однако мы уже в тот момент понимали, что остановка этой гонки вооружений неизбежна, поскольку преимущество в электронном трейдинге — это функция от относительной задержки, а не от абсолютной.
( Читать дальше )
Тест брокеров
- 23 мая 2013, 18:22
- |
Вот по этой ссылке можно скачать скрипт который поможет это сделать. Алгоритм его работы описан там же.
Просьба всем кто сделал тест заскриншотить результаты и показать можно также указать название брокера
Сервис: roundtrip ММВБ-РТС в он-лайн
- 29 февраля 2012, 16:45
- |
Картинка roundtrip фортса обновляется в реальном времени. Всегда свежие данные по одному из наших серверов.
В большем разрешении картинку всегда можно посмотреть здесь.
HFT торговля превысила скорость света, установлен новый рекод скорости
- 22 февраля 2012, 00:14
- |
Доброй ночи друзья!Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600.
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день. Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
То, что подобное событие имело место — бесспорно. Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс