золото

Всем привет,
Решил выложить для начинающих книги, которые мы писали в 2008 году когда учились для закрепления материала при изучении объемов
 
Надеюсь кому то поможет начать задавать правильные вопросы себе, чтобы найти правильные ответы ..
Сборник примеров системной торговли фьючерсами на золото
Книга по внутридневной торговле индексом S&P500
Книга по торговле фьючерсами на ЕВРО
trade-masters.at.ua/load
 
PS объемы без базовой техники сразу предупрежу — тяжелая ноша, это была самая большая ошибка (пользование объемов без техники) когда начинали… Техника важна для направления на сейчас, на день, для разворотов. Чисто по объемам торговать — только позы хорошо получаются, поскольку объемы не показывают направление на сейчас

Астрологический обзор и прогноз рынков с 16 — 20 апреля Вы можете прочитать на моём сайте www.ako-info.com.ua
      

Так для информации за сто лет, и это без учета дивидендных выплат чисто номинал доу в унциях золота выражен.
 

Обзорная картина по золоту.
Обновил разметку, предположительно закончился формироватся двойной зигзаг, коррекция получилась глубокой 67% от волны [1], сейчас дорого открыта только на север!

В среднесрочной перспективе вверх, настроения добытчиков дико медвежьи...


цель движения — 1840

Забавная штука при определенных раскладах, не всегда, но часто по причине ожиданий всяких от ФРС, и тенденций перетекания бабла в природе.

10 апреля, сразу после обвального падения европейского фондового (в особенности акций банков) и долгового рынка, и во время сильнейших (с осени 2011 г.) распродаж в акциях американских компаний, котировки золота резко пошли вверх (+2% за 3 часа). Такой раскорреляции давно не было видно.
 
Неужели золото возвращает себе статус защитного актива? С одной стороны, рынки все меньше верят в стабильность долгового рынка Европы, с другой – вложения, к примеру, в 10-летние UST с доходностью 2% годовых являются по сути убыточными (инфляция в США составляет 2,8% — см. последний график). Высокий спрос на золото показал, что больших проблем с ликвидностью в финансовой системе нет.      


( Читать дальше )

Куда бегут инвесторы от рисков?
Правильно в золото и в доллар.
В последние несколько месяцев все упорно продолжают твердить что золото это риск?
Продолжаю придерживаться мнения что золото — лучший хедж.
Сейчас это время пришло.
Многие будут сильно возражать и говорить посмотрите на серебро нефть платину и тд.
Я вам скажу да! Но я несогласен и именно потому что исторически бегство от риска сопровождалось ростом цен на золото. 
Посмотрите на рост цен с 2000 года после пузыря дот комов.
Посмотрите на рост с 2008 года после кризиса сабпрайм.
Если все прекрасно в финансовой системе так почему золото за последние 3 года выросло в 2.5 раза?


( Читать дальше )

В биржевом стакане кукл покупателей пугает. Над всей этой вакханальей гордо реет золотишко, абсолютно бесподобно. Без каких либо стеснений вверх взмывает, выше, выше, куклу тут не до продажи, кукл золото скупает. В росте злата жажда денег, деньги в нем спасенья ищут и надежду на смягченЬе видит всякий в этом росте. Сипа стонет перед куклом, стонет, падает отвесно, и на дне стакана хочет спрятать ужоссс свой пред куклом. Промметаллы тоже стонут, алюминий медь и никель, промметаллам недоступно инвестиций наслаждение. Глупый брент ничтожно прячет тело маслянное в анус… Только золотые слитки реют смело и свободно над обвалом котировок.

Мотивация: покупка ОМС в банке приводит к уплате существенного спреда, покупка наличного золота — к уплате дополнительно 18% НДС.
Стояла задача создать структурный продукт, который бы позволил избежать подобных издержек.

----------

Омс состоит из 3 сделок, 2 на фьючах и 1 на ммвб.

20% средств следует перевести на фортс
80% — на ммвб

Далее нам известно, что золото на Рос бирже торгуется только в виде расчетного фьюча. Покупаем ровно столько фьючей, чтобы номинал = инвестиции.

Поскольку ценник в долларах, а наши сбережения на счете в рублях, то возникает валютный риск.
Для предотвращения риска покупаем ровно столько фьючерсов на доллар, чтобы их номил = наша инвестиция.

Что мы имеем: на фортсе имеется 2 позиции, одна на золото, другая на доллар, компенсирующая валютный риск золотого контракта.

Так как позицию по золоту мы уже заняли, а свободные средства еще остались, мы их размещаем под процент.
Средства на ммвб можно инвестировать в недалекие по сроку погашения офз, если интересует ОМС без риска. Ясно, что вместо офз, можно купить любые облигации, в т.ч. Рос банков, которые предлагают ОМС. Чем хуже банк, тем выше ставка как по реальному ОМС в банке, так и синтетическому ОМС, построенному нами с помощью облигаций подобного банка.

( Читать дальше )