инвестиции

Портфель упакован на 100%, кое какая прибыль имеется но тает на глазах,  к тому же есть серьезные доводы что рынок может еще завалиться процентов на 15-20%.

Как бы Вы поступили в данной ситуации?

Пока в голову приходят только два варианта, либо сбросить часть портфеля (вот только какую часть в поцентах скидывать), либо подстраховатся опционами на фьюч РТС. 

Решил всё-таки написать, не дожидаясь развязки, ещё немного деталей о глобальном взгляде и так доставшим большинство апрельском боковике.

Ах… Этот уровень 156500. Сложно даже сосчитать, сколько раз мы его пересекали за прошедший месяц, а тем временем есть в нём что-то бодрящее и настораживающее.

Бодрящее потомучто скальперы и интрадейщики совершают больше сделок и частят, тем самым позволяя бирже зарабатывать больше денег, а позиционщикам постоянно переливать деньги из бумаги в бумагу в поисках перспективной и растущей.

Настораживающее потомучто ни одна ещё серьёзная негативная новость или событие не отыграно рынком сполна и апрельский график фРТС тому хорошее подтверждение, что уж говорить о S&P он вне рынка ещё в детстве перекушал «растишки».  А это всё очень похоже на одну очень хорошую поговорку о «Затишье перед бурей».



Но есть в нём всё-таки определённая тенденция, направленность что ли, а именно суровая, для надеющихся мартовских лонгистов, беспощадная действительность сценария что «Каждый хай и лоу ниже предыдущего», нехуже как беспощадный рост.

( Читать дальше )

Условия: 2 портфеля по 100 000 р (не реал) равномерно по 10 бумаг.
Первый составлен из условно «слабых» акций-имеющие привлекательные фундаментальные показатели, но не смотря на это падающие последние год-два.
Второй составлен из условно «сильных» акций-на первый взгляд переоцинёные, но всё равно упорно непадающие, и даже растущие последние год-два.
Портфели сформированы по цене закрытия на  29. 04. 12.

И так команда: «слабых»(шт):               команда «сильных»(шт):
АшинскийМЗ  1450                                    Акрон     7
Галс                    32                             Магнит          3
МРСК СК            178                              МТС             42

( Читать дальше )

Около 1.5 года активного интрадея на акциях хоть и не озолотили, зато очень сильно подняли мое понимание трейдинга в плане рисков. Все эти приросты в %, реально годятся только для системных трейдеров и портфельщиков. К активному/полуактивному ручному трейдингу они не имеют никакого отношения.

Намного логичнее рассуждать как проп. трейдер. Допустим есть некая система, у которой есть средний стоп в 10 тиков, минимальный торговый лот на бирже СМЕ 1. Логично предположить что сбор 10 стопов подряд говорит о небрагоприятности рыночной коньюктуры для этой системы, да и вообще морально убивают. Получение 20-ти стопов подряд, приводит к сливу трейдерской уверенности в унитаз. Соответственно получение 20-ти стопов подряд просто нельзя допускать, технически.

Таким образом можно выявить что допустимые месячные риски активного трейдера приблизительно равны 10 стопам + некий % добавляем на растянутость по времени, т.е. сегодня собрали 2 стопа, завтра один отыграли, но позже собрали еще один стоп и т.д.

( Читать дальше )

Выступая на конференции в Варшаве, премьер Госсовета КНР Вень Цзябао заявил, что Китай намерен заключить соглашения по валютному свопирования со странами Центральной и Восточной Европы.

 Пекин уже заключил подобные соглашения с многими развивающимися странами в надежде расширить использование юаня в международной торговле и инвестициях. Премьер КНР добавил, что правительство будет поощрять те китайские банки, которые откроют свои представительства на территории Европы. Дополнительной мерой развития сотрудничества между Китаем и странами Восточной Европы станет пакет кредитов размером $10 млрд. Из этих средств будут финансироваться совместные проекты в сфере создания инфраструктуры, высокотехнологичных производств и возобновляемой энергетики. Еще один фонд с капиталом $500 млн будет заниматься обеспечением совместных инвестиционных проектов.

 Двусторонняя торговля между Китаем и Восточной Европой выросла с $4,3 млрд в 2001 г. до $52,9 млрд в 2011 г. Премьер Госсовета полагает, что нынешние темпы расширения экономических связей сохранятся или даже ускорятся.

Польша — последняя страна восьмидневного турне главы китайского правительства по Европе. Ранее премьер Госсовета посетил Исландию, Германию и Швецию.

В британской экономике новый виток спада. Официально рецессия объявляется, когда два квартала подряд валовое производство в стране падает. Первый же квартал показал отрицательную динамику, в частности строительный сектор упал сразу на 3%. Сфера услуг, напротив, продемонстрировала хоть и не большой, но рост в 0,1%. «Спад относительно маленький, поэтому паниковать пока не нужно, — считает Грэм Лич, старший экономист Institute of Directors, — но вне зависимости от цифр, бизнес получил сигнал. Этот же сигнал получил и рынок, и начал закупаться фунтам в ожидании действий от правительства. Учитывая три волны смягчения, проведенные правительством, подобные ожидания весьма оправданны.
На данный момент британец уже тестирует исторический уровень 1,6124. После стремительного роста велика вероятность коррекции. Ожидаемый уровень поддержки для коррекции 1,6030. По этой котировке проходят два коррекционных уровня Фибоначчи, а также в непосредственной близости расположился исторический уровень 1,6022. Пройти ниже двух поддержек цене будет сложно, поэтому после касания к ним ждем роста, цели поставим на 1,6084, а затем 1,6117. Отменой такого сценария будет пробой 1,6017. В этом случае ждем падения до 1,5995 (1,5955).
 

В минувшую среду фед резерв удивил рынок процентной ставки, снизив ее до нуля, не смотря на недавние заверения главы ФРС Бена Бернанке о том, что не будет пересмотров, по крайней мере, до 2014 года. Реакция на эту новость опередила ожидания рынка о спаде американской экономики в первом квартале. Ставка была обнулена, чтобы сделать валюту менее привлекательной и произвести отток капитала из штатов, и, скорее всего, инвесторы, освобожденные средства отправят в европейскую валюту. Но более интересно как будет вести себя пара равно не привлекательная для керри трейдеров, а именно usd/chf.
С одной стороны, доллар после подобных изменений должен показать удешевление, поскольку произойдет отток капитала из страны. Очевидно, что большая часть последует к его европейскому визави, но отправится ли часть этого капитала в Швейцарию, у которой не только ставка также равна нулю, но и с осени установлена минимальная планка в 1,2 по отношению к евро. Логично предположить, что и швейцарская валюта не сможет дорожать против евро.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Итак, на 17 мая 2012 года запланировано начало первичного размещения акций всемирноизвестной социальной сети Facebook. Будет проходить на NASDAQ.

Фундаментальный анализ перспектив КОМПАНИИ Facebook выходит за рамки данного поста. Подробнее про бизнес Facebook — тут.

Здесь же предлагаю рассмотреть, что может произойти с АКЦИЯМИ Facebook после размещения. Но может и не произойти — рыночный риск штука объективная. Цены активов могут как расти, так и снижаться.

Facebook — флагман социальных сетей и одна из самых динамичных крупных интернет-компаний мира. Давайте просто посмотрим, как вели себя акций IT-сектора после IPO в посление годы:

1. Социальная сеть профессионалов LinkedIn. IPO состоялось на NASDAQ 19 мая прошлого года. Крупнейшая социальная сеть для бизнес-контактов LinkedIn продала все 7,84 млн акций по цене $45 за бумагу.  Во время торгов на бирже в первый день акции LinkedIn выростали до

( Читать дальше )