имею в виду в основном течение дня.
вармаржа считается по закрытию, а закрытие зависит дневных цен.
и в итоге получается кривовато, особенно на всплесках волатильности.
сделок нет, а рисованные цены закрытия есть.
Дополню. Во всем мире, кроме России, расчеты по вечерней сессии на день позже, чем на дневной. Это сделано, чтобы расчеты на срочных рынках были всегда совмещены по времени с базовыми.
svgr, в том же TradingView вроде есть 2 индекса — IMOEX и IMOEX2 — первый считается только в основную сессию, второй по вечерке. Так что даже самому ничего делать не надо, смотри оба — и все понятно.
А. Г., Интересный заход. А причем тут фьючерсы? В исходном сообщении на картинке — вполне себе акции, слово «фьючерс» в соообщении не фигурирует даже, а тут вдруг про них решили спросить…
Denis Martianov, у меня и позы есть во фьючах Сбера и Газпрома и, как видите в Стоимость поз (это вармаржа в дневную сессию) в минусе по шортам и Сбера, и Газпрома (в Вармарже то, что с 14:05 начислили)
Если сравнить таблицы, то особенно на Сбере видно расхождение. На шортах фьючерсов практически нуль примерно в 17:00 (сумма Вармаржи и Стоимости поз), а в таблице акций мы видим -1.83% на акциях Сбербанка.
Вы всё это отлично понимаете!
вы еще не видели художников по опционам и ТЦ, которые они рисуют ).
периодически, хронически и неизлечимо...
имею в виду в основном течение дня.
вармаржа считается по закрытию, а закрытие зависит дневных цен.
и в итоге получается кривовато, особенно на всплесках волатильности.
сделок нет, а рисованные цены закрытия есть.
а как народ мотивировать?
опять все топ-чиновники — Силуанов и прочие пророчат невиданный рост.
правда, хоть про сроки умалчивают.
smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549077
Я знал об этом, просто считаю оценку цен дня на 23:50 — глупостью.
Мож) сломалась
smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549106
smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549149
А. Г., ну наверное так :)
iMOEX2(T-1)-iMOEX(T-1)+iMOEX(T0) и вот это сравниваем с фьючесром
Мошенничество, чё то там крутят по математике на этом, вам должно быть видно
smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549185