индикатор

может не лучший, но единственный который я использую — секвента демарка
сильно помог мне в прошедшем году для тайминга входа по фундаменталу
спасает от переторговли и преждевременного входа
написал сайтец небольшой чтобы можно было без метатрейдера иметь доступ к сигналам
чтобы пользовать его надо конечно немного понимать как он работает, как будет время сочиню доку  сайте
пока пользуйтесь ( правда он ложится периодически, но со временем его поправлю)
chartpapa.com

собираюсь публиковать статистику разную,  результаты бэктестов стратегий и т.д. и т.п.

В продолжении вчерашней темы о пузыре на фондовом рынке США (smart-lab.ru/blog/505681.php) я решил добавить больше конкретики. Добавил ещё один индикатор пузыря на фондовом рынке - это соотношение депозитов к кредитам, выданными коммерческими банками США. Последние данные: кредиты — 9,467 трлн. долл. на 16 ноября 2018 года, а депозиты — 12,284 трлн. долл. на ту же дату. То есть депозитный портфель превышает кредитный. В 2007 году, например, было наоборот: кредитный портфель превышал депозитный, что означало слишком агрессивную политику банков по наращиванию кредитного портфеля. Такая политика способствует надуванию пузырей, и, следовательно, ведёт к крупным потерям в дальнейшем, что и показал 2008 год - крах многих банков, падение фондового рынка и кризис. Источник данных fred.stlouisfed.org/series/TOTLL      fred.stlouisfed.org/series/DPSACBW027SBOG

Кто знает как рассчитать Индикатор Бестрендовости прошу подсказать.

Книга написана доступным и простым языком, что нисколько не сказалось на её качестве.
Если кратко изложить суть, то автор удачно изложил её в первом же абзаце книги:
«Измерить можно все, что угодно. Когда какой-либо объект или явление удается наблюдать тем или иным образом, значит, существует метод его измерения. Каким бы приблизительным ни было это измерение, оно все равно будет им, если расскажет вам больше, чем вы знали до сих пор. А то, что чаще всего считается не поддается измерению, практически всегда можно оценить сравнительно простым способом»
Эта идея постоянно присутствует по ходу изложения, рассматриваем мы постановку задачи измерения или обсуждаем какой метод использовать.
Книга будет полезна тем, кто не изучал теорию вероятности, все основные и используемые на практике методы изложены доступным и понятным способом.
На практических примерах из личного опыта автор показывает как это работает.
Конечно автор не обошел вниманием проблематику измерений при инвестициях, предложив оригинальный метод как измерить «риск/доходность». Затронул и тему прогнозов на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало



( Читать дальше )

Господа, всех приветствую. Продолжаем цикл изучения языка mql4.

В прошлом посте мы познакомились со средой разработки MetaEditor, в которой и происходит процесс набора кода программ для терминала MetaTrader. Теперь неплохо было бы разобраться с тем, какого рода программы и вспомогательные файлы можно написать на языке mql4.

В этом нам поможет «Мастер MQL4». Чтобы его запустить, достаточно в MetaEditor’e в меню «Файл» выбрать команду «Создать», либо нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов, которая находится прямо под главным меню, либо зажать комбинацию горячих клавиш Ctrl + N. Любое из перечисленных действий запустит «Мастер MQL4». Он хорош не только тем, что помогает создать заготовку будущей программы, но он ещё и размещает её в правильном каталоге для выбранного типа программы или файла.

После этого перед нами предстанет выбор из 6 возможных вариантов:

1. Советник (шаблон)
2. Пользовательский индикатор
3. Скрипт
4. Библиотека
5. Включаемый файл (*.mqh)
6. Новый класс

( Читать дальше )