исследование рынка

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

Идеальная корреляция активов. Как такое возможно?
 
 
 

( Читать дальше )

Провел кластерный анализ индекса РТС, курса рубля и индекса волатильности среди глобальных активов за 2006-2013 год. Превосходный первоисточник идей  и примеров с разъяснениями и исходным кодом здесь . Как установить ПО и что ещё можно исследовать, можно найти по  вышеприведенной ссылке.
 
Кластерный анализ на основе набора различных алгоритмов классификации, позволяет организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры, что бы далее по полученной структуре лучше понять, обработать, и более эффективно использовать данные в требуемой области деятельности.

 
Мне было интересно насколько точно алгоритмы кластерного анализа (кластеризации), реализованные на языке программирования R (далее кибермозг), смогут сгруппировать активы и выявятся ли какие-то не известные взаимосвязи.


( Читать дальше )

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

( Читать дальше )

Первая часть тут.

1. Во второй части для анализа взял котировки евродоллара.
2. Для увеличения выборки выбрал часовой фрейм.
3. Период анализа 03.01.2001-15.10.2013.
4. Источник — Финам.
5. Всего проанализировано 76216 баров (около 3175 дней).
6. Баров, закрывшихся выше открытия — 41455.
7. Баров, закрывшихся ниже открытия — 31324.
8. Баров с равными ценами закрытия и открытия — 3437. 

Под серией я понимаю 1 и более однонаправленных баров идущих подряд. При смене знака серия заканчивается, счетчик обнуляется.

Дисклеймер:
1. Данный пост не претендует на научность.
2. Данный пост может содержать ошибки различного рода.
3. Данный пост не призывает ни к каким активным действиям на рынке.
3. Данный пост содержит исключительно субъективные выводы (которые могут быть ошибочны), а так же данные, которые были обработаны по субъективным критериям. 

( Читать дальше )

Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )

Теперь рассмотрим следующий самый ликвидный инструмент на Срочном рынке Московской биржи – фьючерс Si (ранее).
 
 Данный инструмент не уступает по ликвидности, объему торгов и открытому интересу — фьючерсу на индекс RTS.
 
На нем, конечно, торгуют меньше внутридневных трейдеров, и он  влияет не только на бюджеты «финансовой» части общества, а отражает бюджетные зависимости для всего российского общества, прямо и косвенно.
 
 
 
Проверим туже идею: Есть ли какой-либо смысл  выбирать  день недели для торговли для Si?
 

( Читать дальше )

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )

Доброго всем времени суток!

Довольно много недовольных рынком! Т.е. тех, кто теряет на «таком» рынке. Как и тех, чьи ожидания ломаются, буквально с каждым новым часом/днем.

Сегодняшние сводки с места «боев»:
Вообще, есть такое чувство, что дальше 5- 10 минут, «толпа» даже не смотрит!
smart-lab.ru/blog/110228.php //Зотова (Яроцкая) Майя — очень даже не плохо!
smart-lab.ru/blog/110072.php //Тимофей Мартынов
smart-lab.ru/blog/110066.php // сухой рынок, зарабатывай, кто может
smart-lab.ru/blog/110060.php // Нет денег

Рыночная толпа, в своей массе — жертва, которая идет в расход. Рынок же, эффективный — эволюционирует. Те трейдеры, которые не приспособились к новому рынку, — погибают.

Теперь далее.
Большинство, судя по топикам, не понимает, какой сейчас рынок. Т.е. ждет больших движений там, где их не должно быть, входит в шорт, когда уже назрел разворот и т.д.

( Читать дальше )