исследование

Вот статистика по трендовой стартегии ШОРТ+ЛОНГ!

Вот только ШОРТ!

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

Кто-нибудь знает источник, где можно увидеть статистику по количеству физ лиц держателей ценных бумаг в России, Китае, Бразилии, Евросоюзе, США, Японии?
Можно не в количестве, а в процентах к населению страны.

Очень нужно для научного исследования.

Обязательно поделюсь результатом, как закончу! 

Заранее благодарю за помощь!

Думаю, несмотря на ответ, большинство согласится с тем, что планировать торговлю надо не только на день, но и на год вперед. Речь идёт не о конкретных операциях, а о торговой системе и о мани-риск-менеджменте. Нельзя каждый день менять правила. Даже изменения правил каждый месяц говорят о том, что трейдер не научился еще торговать и зарабатывать. Скорее он находится в стадии исследования или, что особенно страшно, по своей натуре - только исследователь, а не торговец.

Под богатыми в данном случае понимается группа high-net-worth individual с состоянием over 25 миллионов долларов.
Для начала посмотрим, какие факторы является ключевыми при распределении активов.

Теперь изменение в распределении активов за последний год и собственно само распределение активов.

( Читать дальше )

Проверял один простой алгоритм. Заключается в следующем: если на открытии геп вниз, то покупаем, если в течении первой половины дня цена закроет геп. Отложку на покупку ставим чуть выше чем точка закрытия гепа. При тестировании на истории получилось следующее:


 С 2007 по конец 2008 года мы наблюдали нормальный рынок. с конца 2008 до середины 2010 — аномальный, послекризисный. 100% рабочим методом была покупка в любой точке — все равно вырастет. А с 2010 года рынок снова стал нормальным.


Эквити метода прилагается.

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Проскальзывание: 50 пунктов

Суть идеи — открытие в лонг — если мы выше цены открытия дня (в шорт симметрично). Время торговли с 11 до 23 часов, без переноса позиций на ночь.

Ниже несколько картинок:







Код для WLD: pastebin.com/u19DpRZX

Система носит исследовательский характер, для реальной торговли, конечно, необходимо систему дорабатывать.

По результатам исследования было выявлены оптимальные параметры:
— лучшее время для лонга — после 11,30
— лучшее время для шорта — после 12,30
— оптимальный стоп для системы — 500 пунктов
— количество сделок в день — 1

13 сентября 2011, 06:21 alexv1975:"РИУ по моему мнению будет экпирироваться в районе 163000-165000" .http://smart-lab.ru/blog/16162.php
я в этот день предупредил, что преждевременных быков поимеют (и их поимели на следущее утро гэпом) http://smart-lab.ru/blog/16182.php
вообще в этот день почти не было слышно медведей и в целом все призадумались. Вовчик одессит предлагал всем покупать: http://smart-lab.ru/blog/16234.php
14 сентября.
Почти угадал Александр Шкурин: Утреннее снижение и заход на 155 000, после обеда может смениться ростом до 157 500 и сильным движением в 16-30 (направление движения не определено). http://smart-lab.ru/blog/16288.php
Отдельным личностям начинает мерещиться близкое ралли в космос:
http://smart-lab.ru/blog/16315.php а 123инсайдер хочет выйти из боковика http://smart-lab.ru/blog/16327.php Но разве рынок обещал ему легкую жизнь? Нееет, он ещё всех как Полпот Кампучию — заебёт, замучает. Василий Олейник чего-то ждёт от переговоров по Грециии (тогда ещё видимо, от них было модно чего-то ждать)

( Читать дальше )

Несмотря на многочисленные разногласия по частным вопросам, думаю, все согласятся со следущим — 1) наиболее прибыльными в абсолютном выражении, при условии соблюдения системности, являются трендовые стратегии. 2) пила является плохим временем для следующих тренду, в ней теряются деньги. Я задался целью поглядеть, каковы были настроения на смартлабе во время довольно муторной консолидации 12 -16 сентября этого года, которая из многих всю душу вымотала, отымела вначале медведей, потом обнадежила 15.09 многих быков, потом закатала их в тушонку  и в итоге завершилась таки прорывом вниз, т.е. тренд продолжился в том же направлении. Эта консолидация особенно волнительна тем, что в ней мы наблюдали формирование треугольника (восходящего) — как раз сегодня 123инсайдер про это писал.  Вот она, курва: 



А это она же в более близком рассмотрении:


( Читать дальше )

Анализируем 3 газеты:

• Коммерсант
• Ведомости
• РБК-Дэйли 

• цифра в клетке — это относительный индекс количества места, занимаемого рекламой на странице.
• жирным выделена бесплатная реклама 

Какие выводы можно сделать?

• Больше всего финансисты любят тачки и крутые часы
• Коммерсант — некоммерческая газета.
• Хёндай ведет агрессивную рекламную компанию своих автомобилей среди платежеспособных слоев. Видимо пытаются избавиться от имиджа корейского говна.
• Ведомости ведут самую агрессивную продаже рекламы на своих площадях. Они пытаются зарабатывать на каждом сантиметре.
• Ведомости решили, что если реклама не продается в том количестве, в котором они бы мечтали, то надо зарабатывать на всяких форумах-семинарах, бесплатно рекламируя их самих.