итоги квартала

Я никогда раньше не вел блога, потому я размышлял над концепцией и в итоге выбрал идею Германа Гессе. Тексты формируются на основе музыкальной или песенной темы, накручиваются событиями личной жизни из области денег, трейдинга или финансов и украшаются множеством отсылок к разным другим произведениям искусства. При этом я каждый раз пытаюсь сказать что-то новое лично для меня. 
Это сложно, но по настоящему прикольно! Но для других это выглядит, как полная чушь.🤣 Сделаю-ка я Топ-5 наиболее значимых записей в блог, и немного поразмышляю над темами с высоты нескольких прожитых месяцев. Будет полезно для движения дальше.
Оговорка для хейтеров. «Анализ ошибок», «философия успеха, философия денег, психология», «бизнес и как заработать денег» — тоже темы Смарт-лаба, как бы вы не хотели читать исключительно фельетоны из мира торгующих хомячков.

5. На пятом месте Будь готов к успеху. История возникла потому, что активно обсуждалась идея выбора быстрого обогащения. Пожалуй, самая популярная запись в моем блоге за этот год. Но ничего нового для себя я тут не сказал. Просто слил личный готовый кейс в массу. Потому поразмышляя я решил больше так не писать. Карьера популярного блоггера не входит в мои задачи.

( Читать дальше )

В первую очередь пишу отчет для себя. Чтобы не забыть.

Делать деньги можно не только трейдингом и инвестициями.

Доход приносит:

• Наёмная работа;
• Собственный бизнес;
• Пенсии, пособия;
• Подработки;
• Проценты по вкладам;
• дивиденды
• Доход от использования недвижимости
• Инвестиции в ценные бумаги, ОФЗ
• Спекулятивная торговля на бирже
• Просто спекуляции
• Вложения в самообразование
• Вложения в детей

Доходы должны покрывать расходы, а лучше, чтобы они были процентов на 20 меньше доходов.

Из всех вышеперечисленного у меня есть:

Пенсия, инвестиции в ценные бумаги, спекулятивная торговля на бирже, доход от использования недвижимости, вложение в самообразование, вложения в детей, дивиденды.

 

Пенсия она и есть пенсия ежегодно она будет индексироваться на процент инфляции (хотя неофициальная инфляция у нас где то 15%.

Инвестиции, которые я сделала 10 марта прошлого года принесли мне в первом квартале  8 % дохода. Ожидаю дивиденды в размере   6% доходности.

( Читать дальше )

В первом квартале  даже перевыполнил план по доходности, в среднем общий план на год 25-30%. По первому кварталу уже заработано 10% и это с учетом, что я в среднем больше 30% капитала держу в резерве  ОФЗ — 26205.  Дальше будет легче с учетом сложного процента и уже заработанного дохода. Можно сократить часть рискованных позиций и увеличить резерв и доли в защитных активах, а там рынок глядишь и подарок сделает в виде коррекции.
 


( Читать дальше )

Учтен только НДФЛ с дивидендов.
Результат в рамках ожиданий.
На начало октября прикупил чутка (на 20% портфеля) Сбера.


За 2020 год +67% , НДФЛ учтен только с дивидендов.


( Читать дальше )

1. Наконец-то переложил груз ежечасного бдения и выставления заявок на открытие/закрытие позиций на lua-скрипты.

1.1. Последние две недели тестировал, полёт нормальный, не считая краша квика раз в пару дней в районе 9 утра. Надо проследить подробнее, что там происходит, или просто забить, каждое утро чекая скрипты в 10:55.

1.2. Проскальзывает у роботов по сравнению с бэктестовой ценой ниже, чем запланировано. Прям чистый ноль, если не в плюс благодаря одной фишке.

2.1. Рискменеджмент. Под это дело пересобрал портфель ТС, слегка переопределив им веса и оптимизируемые параметры, расположив сетку уровней входа-выхода так, чтобы хоть немного диверсифицироваться на разные таймфреймы. Шарп от этого особо не вырос, фишка в устойчивости параметров при изменении пульса рынка (ускорении/замедлении внутреннего течения времени). Но без фанатизма. При ускорении времени рынка раз в 5 всё равно индикаторы будут сильно запаздывать. 

Пересобралось всё в Велс-лабе с учётом максимальной рабочей

( Читать дальше )

Подводим итоги первого квартала 2020 г.: средняя ставка доходности по внебиржевым программам составила 15,6% годовых. Показатель за аналогичный период 2019 г. составил 14,2% при объеме инвестиций на уровне 1,4 млрд рублей. В сравнении с депозитом инвесторы заработали больше в 3,5 раза.

Из внебиржевых размещений преобладают привлечения в нефтетрейдинговый бизнес «Юниметрикс», сформировав за январь-март текущего года 60% от 3,1 млрд рублей. Напомним, в проект привлекаются краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.

Порядка 30% от общего объема составили залоговые инвестиции. Остальные средства были направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов, доходность инвесторов по которым достигала 20% годовых при среднем сроке, не превышающем 90 дней.

Облигационный рынок «Юнисервис Капитал» пополнил новыми размещениями. Месяц назад стартовали торги бондами второго выпуска «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3). В пятницу состоялась

( Читать дальше )

Последнее время подвожу итоги квартала для себя в послеэкспирационную пятницу, а не 31 числа — чтобы сразу и в контракты новые переложиться и деньги вывести и результат зафиксировать в блокнотике.

На смарт-лабе в последний месяц разгорелся новый виток срача инвесторы vs спекулянты, и если раньше я себя считал стратегически инвестором, а тактически спекулем, то в такие падения часть инвестиций становится спекулятивной, а часть спекуляций (хедж портфеля шортом РТС с матожиданием сделки 0.6%) становится стратегической и приносит прибыль 30%+.

Итак.

Поскольку мне как простому смертному комфортно покупать ножи, в своей системе ничего не выдумываю и тупо лесенкой на падении подбираю индекс и отдельные акции. Теперь закрываю шорты Ри.
1 часть 153->104 (профит 49к пп — изначально хотел закрывать 1/2, но т.к. позиция в шорте изрядно похудела, а перезайти не давали нормально, закрыл 1/3 сайза)
2 часть 153->144, 140->94 (профит 55к пп, 2/3 сайза).

Не факт, что падение закончилось, но для меня это довольно сильный сигнал, что всё будет хорошо. Перезаход в шорт ниже 89.

( Читать дальше )

Подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

На конец III квартала 2019 г. объем облигаций в обращении составил 12,609 трлн рублей.



Около половины объема облигаций приходится на нефтегазовые компании и банки, в третьем эшелоне абсолютные лидеры по доле размещенных облигаций представители сферы финансов.

( Читать дальше )