казначейство

В начале лета АЭИ «ПРАЙМ» пригласило банкиров на презентацию программы которая позволяет управлять ликвидностью, вот основные тезисы данной презентации:

«Базовый вариант» был создан еще в 1999 году по заказу МДМа для фондового рынка.

Сейчас программа больше ориентирована на денежный рынок. 

• Программа дает работать на следующих рынках: Депозиты, Векселя, Акции/Облигации/Фьючерсы/Опционы, Свопы
• Формирование Индивидуальных котировок, из импортированых в реальном времени котировок. 
• Формирование перекрытия клиентских сделок. 
• Расчет общей позиции банка. Перекрытие общей позиции. 
• Возможность разных дилеров специализироваться на обслуживании отдельных групп клиентов по отдельным валютным парам в разное рабочее время. 
• Система контроля качества потоков котировок. Позволение провести сделку на адекватном потоке. Защита, что банк не терпит ущерба. Пока клиент думает — цена ушла — клиенту запрещено делать сделку. 
• Выбор расчетного подразделения банка для совершения разных операций. 
• Общий счет для клиентов
• Субброкерство

( Читать дальше )

Было закуплено 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Текущая доходность по портфелю составляет 3%, предполагаю 2 сценария работы — либо фикс на 2040 по РТС, однако тест этого уровня вероятно приведет к пробою и «походу» к 2085…