картинки

Продолжаю экспериментировать с распределением ценовых приращений. Задался вопросом, насколько быстро меняется распределение в зависимости от:
1) размера выборки
2) соотношения «размер тестовой выборки / (размер основной + тестовой выборки)»

Техника простая — разбиваем серию минуток на перекрывающиеся интервалы, каждый интервал разбиваем на две части — основную выборку и тестовую, проверяем, отличается ли первая от второй. И так для каждой акции, размера целой выборки, размера тестовой выборки.
Перед отображением на графике результаты усредняем.
Факт изменения распределения определялся тестом Колмогорова-Смирнова.

Ниже — графики зависимости изменчивости распределения от размеров выборки (тестовой и совокупной)

Замечу, что при небольших размерах выборки результаты на левой части графика становятся недостоверными (минимальный набор для теста Колмогорова-Смирнова ~ 30).

Пишет вам человек, родившейся и выросший в СССР. С опытом торговли акциями на биржах с момента их основания, с 90-х годов, когда первые акции Сбербанка и региональных ГЭС, ТЭЦ и т.п. печатались на бумаге и также покупались-продавались (все руки не дойдут сосканировать свои первые акции из архива и выложить сюда). Также это человек, который прошел распад СССР, а также экономические, банковские и фондовые кризисы в РФ.
Пишу, потому что вижу очень и очень много постов, комментариев про будущее экономики РФ и США, что «нужно еще чуть-чуть потерпеть», и будет лучше, а еще, что «вот-вот доллар и США рухнут».
Сразу вспоминается хорошая, советская школа агитационных плакатов. 
Плакаты из СССР, ниже, объясняют многое… «имеющий уши, да услышит, имеющий глаза, да увидит»…