ключевая ставка ЦБ

Держите привет) 20% годовых

16 декабря 2014, 09:38
|
ЦБ РФ

В связи с повышением ключевой ставки Банком России, c 16 декабря 2014 г. ставка переноса необеспеченных обязательств по рублям (необеспеченные длинные позиции по инвалюте) на Валютном рынке Московской биржи повышаются до 20% годовых.
Ставка переноса необеспеченных обязательств по валюте (необеспеченные позиции по продаже инвалюты; short по инвалюте) не изменяется и остается прежней — 5% годовых.
С уважением, Открытие Брокер

Сколько должен стоить фьючерс с учетом ключевой ставки?

30 октября 2014, 12:14
|
vfreeman

Коллеги, кто может прокомментировать?

Процентную ставку, заложенную в фьчерс можно вычислить следующим образом (если я не забыл математику)
(цена_фюьча-цена_спота)/цена_фюьча*дней_в_году*дней_до_экспирации*100

для газика получаем следующее

(14116-13936)/14116*365/46*100 ~ 10,1%

на прошлой неделе было 9 с лишним

ЦБ таки повысит ставку и это уже в цене фьчерса?