крах

Господа, добрый день! Представим гипотетически ситуацию, что биржевую торговлю отменили во всем мире после определенных событий. Это отдельная тема, но вероятность далеко не нулевая. Будет ли вам чем заняться, чтобы поддержать текущий уровень жизни и смысла в ней))

Что принесёт с собой вторая половина 2012 года? Станет ли ещё хуже, даже, чем сейчас? К сожалению, с каждым днём на это указывает всё больше признаков.
Признаюсь, я крайне обеспокоен второй половиной 2012 года. С исторической точки зрения финансовый кризис имеет намного больше шансов начаться осенью, чем в любое другое время года. Вы только подумайте: обрушение рынка акций 1929 года случилось осенью.

«Чёрный понедельник» выпал на 19 октября 1987 года. Финансовый кризис 2008 года разразился осенью. Просто складывается такое ощущение, что осень каким-то образом вызывает самое худшее, из того, что может случиться на финансовых рынках. Конечно же, обвал фондового рынка происходит не каждый год. Соответственно, есть ли какие-то особые причины, почему нам стоит быть предельно бдительными по поводу того, что предстоит в этом году? Ответ: да.



Составные элементы «идеального шторма» медленно сходятся в одной точке, а в предстоящие месяцы мы вполне можем ощутить следующую ударную волну экономического коллапса. Печально, но мы и близко не подошли к восстановлению после последней рецессии, а этот следующий кризис может оказаться даже ещё больнее.


( Читать дальше )

Совместный семинар Александра Потавина и Владимира Левченко: Мы уже на пороге биржевого краха 1987 года! Как на этом заработать?

Итак, выскажу свое мнение по поводу этого семинара.

1. Вопрос поставлен не совсем корректно, т. к. не указан сегмент, на котором уважаемые Потавин и Левченко ожидают крах.  Если речь идет о российских индексах — так там вообще нет никакого пузыря.
2. Рассуждаем дальше. Интересно, почему приводится аналогия именно с 1987 годом? Напомню, в 1987 году на фондовом рынке произошел биржевой крах.  Он стал кульминацией спекулятивного пузыря, надувавшегося несколько месяцев. 
Особенностью краха 1987 года было отсутствие каких-либо значимых событий с точки зрения ФА, которые могли стать катализатором обрушения.
3. Могу сказать (см. книгу Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков), что крахами заканчиваются только спекулятивные пузыри, причем только те случаи, когда рост сопровождался экспоненциально-степенным ускорением цены.  Добавлю, что Сорнетте доказал следующий постулат: Если пузырь созрел в соответствии с экспоненциально-степенным законом ускорения цены, то вероятность краха очень высока.
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ, КАК И НА ЗАПАДНЫХ (КРОМЕ АМЕРИКИ) НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. 

Лично я могу сказать:  Да, мы на пороге биржевого краха на DJI, SnP, AUDUSD, NZDUSD, на остальных активах пузыря нет (кроме смежных с перечисленными).

Американские фондовые индексы более явно демонстрируют среднесрочную коррекцию, которая теперь имеет вид не горизонтальной консолидации, а уже более четкого понижательного диапазона. В частности по SP500 обновились минимумы с марта и следующая цель снизу — может быть отметка в 1300 пунктов, по индексу ДоуДжонс — 12672.

На европейских площадки тоже в минусе — индексы такие как DAX, FTSE торгуются у минимальных значений. Во многом виной всему греческий бэкгроунд, о котором только ленивый не пишет. Лично я никогда раннее не веровал что Европейцы возьмут вот так вот и выкинут Греков из еврозоны, но все спасение затянулось несколько, да и сами «пациенты», похоже не горят желанием быть спасенными, точнее кроме спасения, собственно, имеют намерение поиметь и выгоды с этого. Как говориться и рыбку съесть и помощь получить, при этом не хотят на себя брать никаких ответных обязательств.
 
Индекс ММВБ продолжает свое прямолинейное шествие к низам. Сегодня на открытии, вероятно отскочим вверх, в рамках сверхкраткосрочной коррекции, но общий фон — новостной и технический — тащит рынок вниз. Настроения умеренно негативные, ожидания медвежьи. Занимаем выжидательную позицию.

коллеги, поделитесь пожалуйста информацией… стало любопытно…

В 1973 году из печати вышла книга известного экономиста Бартона Малкиэля «Прогулки по Уолл-Стриту», в которой объяснялась теория «эффективного рынка». Малкиэль отмечал, что «обезьяна с завязанными глазами, кидающая дротики в мишень, способна выбрать ценные бумаги для формирования инвестиционного портфолио столь же эффективно, как и финансовые эксперты».
Марк Смит, автор книги «История Глобального Фондового Рынка: от Древнего Рима до Силиконовой Долины», следующим образом описывает закономерности финансовых крахов: «События всегда идут по одной и той же траектории: сперва появляется нечто новое, что производит небольшую революцию на экономическом фронте, способствует росту цен на акции и приносит большую прибыль. Это приводит к росту цен на подобные акции. Потом наступает расплата: какие-то события обрушивают доверие к данным ценным бумагам, начинается их бурная продажа, за которой иногда следует биржевая паника и кризис — инвесторы нуждаются в деньгах, чтобы погасить кредиты, взятые на покупку акций, и спешно распродают свои инвестиционные портфели. Через какое-то время все начинается заново».


( Читать дальше )

перепост отсюда http://dikouchine.com/wp/?p=1286
Продолжение темы «Триггеры для падения рынка».
Загадки LTRO
Давно хотел написать на одну довольно интересную, но плохо освещаюмум в СМИ тему. А тут и новый сюжет в руку, дословно с новостной ленты “Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) провел второй аукцион и предоставил 800 банкам трехлетние кредиты на общую сумму 529 миллиардов евро. Это уже второй аукцион ЕЦБ по предоставлению трехлетних займов европейским банкам. Предыдующий был проведен в декабре 2011 года, тогда финансовые институты получили 483 миллиарда евро”. Итого триллион евро по программе LTRO. Если в Штатах к подобным цифрам уже давно привыкли, то для Европы это коллосальные деньги. Попробуем разобраться.
Чтобы правильно подать сюжет, следует отмотать события до осени прошлого года. В тот момент обеспокоенность долговым кризисом полыхнула с новой силой, фондовый рынок стал проседать. За последние три года подобные сюжеты стали настолько будничными, что вызывают у обывателя зевоту. Но был отдельный особо зловещий элемент осеннего финансового недомогания.


( Читать дальше )

Собстно сабж, предлагаю шортить без ТП.

Обычно спекулятивный пузырь проходит через несколько стадий ( http://smart-lab.ru/blog/7825.php ):
1.Процесс надувания – причиной тому является положительная обратная связь. Она  приводит к возникновению спекулятивных тенденций, которые доминируют над фундаментальными основами.
2.Система, как следствие стала очень неустойчивой, и чувствительной к внешнему фону. Появляются рыночные признаки, часто предшествующие краху – повышенная чувствительность к новостям, более волатильный рынок (признаки появляются с приближением к tc). В районе  tc  как правило наблюдается разладка — выброс цены вниз.
3.система терпит крах – возврат цены к фундаментальной стоимости – наблюдается в виде аномального по  амплитуде падения (взлета) цены.
4.«Супертрейдер» рассыпается на части, восстанавливая на рынке обычное поведение цены.
Как только состоялся крах «надутого вниз пузыря», т. е. завершилась 3-я стадия, я сразу об этом написал пост: http://smart-lab.ru/blog/39476.php


( Читать дальше )

savepic.su/1463988.png
savepic.su/1456820.png

Последний немного отличается от текущего EWI, но вписывается в гипотезу о полном цикле, т.е. у [1]-[2] 34 составляюшие, что говорит за (A)-(B)-(C) в [2], нежели двойного зигзага.

PS специально для «гур», «богов элички» и прочих воиствующих делетантов, прямо на график нанесены правила и нормы о перехлесте четвертой волны с ссылками.