кукловод

Пишу не столько для всех вас, сколько для себя, чтобы еще раз структурно разложить по полочкам что есть что.

1. Чьи заявки мы видим в стакане?
   80% это маркетмейкер. Почему? Все очень просто: на фортсе 25 тыс. активных счетов, т.е. сделки чаще чем 1 раз в месяц. Из них каждый день торгует процентов, наверное 5 — 10. Т.е. всего тысяча или две человек ежедневно поглядывает в монитор с целью в подходящий момент принять решение о сделке. Сколько из них постоянно держит заявки в стакане можно прикинуть самому, вспомнив как часто вы сами выставляете заявку в глубине стакана.
   Значит, заходя по рынку 80% мы съедаем у ММ и только 20% у скальперов, постоянно тусующихся рядом со спредом и случайно забредших трейдеров.
2. Маркетмейкер не может проиграть. Это факт. Маркетмейкерство — это бизнес, а любой убыточный бизнес сразу закрывают. Раз не закрыли, значит этот бизнес приносит прибыль.
3. ММ это робот. Ни один робот не умеет прогнозировать цену. Как он определяет куда вести цену? Он ждет пока об него откроется определенный объем контрактов. Если этот объем покупал, значит ММ в шорте и цена пойдет вниз пока не найдет покупателя, если продавал, то наоборот. По моим наблюдениям больше чем на 1000 пунктов он цену двигать не может или не хочет, слишком рисковано из-за неопределенности движений западных рынков. У ММ также как и всех ограничена ликвидность и стоять против всех он не будет.

бродя по интернету, наткнулся на интересный цикл статей Дмитрия Новикова. Думаю многим будет интересно почитать.
выдержка:
«Монстры биржевой игры, такие как хедж-фонды и фонды хедж-фондов непрерывно бороздят океаны рынков в поисках лёгкой добычи, и здесь всё, как в природе — все едят друг друга без малейшего зазрения совести, ибо таковы правила игры. Самые большие прибыли собирают крупнейшие хедж-фонды, и в основном они делают это за счёт огромной массы самых мелких и неопытных игроков. Мелкие хедж-фонды обычно не становятся добычей самых крупных — не такие уж они неопытные. В этой главе рассмотрим алгоритмы, которыми пользуются именно особо крупные хедж-фонды против самых мелких обитателей рынков.»
www.novik.ru/algorithms.html

Всем привет! За время моей торговли накопились картинки, которые как то улыбают. Сразу говорю, что они взяты со всего интернета :)
Инструкция по применению: Подпись к картинкам идёт снизу от картинки



Riz1: А ведь реально такое бывает… Думаю, нужно сделать всё возможное заранее, что бы не профигачить свой стоп.

******** ******** ******** 


( Читать дальше )

Амеры не растут, да и европа тоже!!
Если будет гэп вверх то на чем? 

Продолжаю удерживать рынок.
                                / Ваш Кукловод /

Цель на неделе 160000 по Ризе. ВВиду позитивных сигналов по Европе, и прошедших недельных торгах с выкупом всех падений по европе, россии и америке считаю что  идем с понедельника на отметку 160000, закрепление выше и удержание там считаю сильным позитивным сигналом, но этому должен предшествовать сильный новостной фон, который пока не радует, негатива значительно появляется больше, чем позитивных новостей, но причин для глобального  падения пока нет, поэтому настроен и смотрю вверх 
подрубленная мтс с результатами за месяц, отработала неделю очень хорошо, т к рынок был как никогда трендовым на малы и средних таймах 
по SP-500 вероятен заход на 1274, с возможным закреплением выше него 

я, конешн, понимаю, что большинство народу тут шурует пятиминутки, но — если подумать, и представить себя таким большим-большим дядькой с большим-большим баблом. Вот смотрите — сейчас мы видим, что походу намечается первая волна из новой пятёрки. Вы можете ненавидеть дедушку Эллиота, но все в курсе, что в декабре будут выборы, а на выборы упасть рынку врядли дадут. Есть для этого масса способов, которые можно применить на самом высшем уровне. Ну да ладно — вот вы знаете, что рынок попрёт вверх, вы в этом не сомневаетесь. Конечно, он может мотать индексом туда-сюда, но общее направление такое. Что бы сделал я? Я бы накупил колов и захеджировался продажей фьючерса. Но, с учётом того, что опционы у нас в зачатке, то надо покупать акции и хэджировать их, опять же, продажей фьючерса. Но — чем выше вы продадите фьючерс, тем лучше, точно также как чем ниже вы купите акции — тем выгоднее. Поэтому один день мы покупаем акции, а другой день продаём фьюч. Особенно хорошо это делать в отрыве от всяких американских бразеров. Всякие там олени смотрят на европы и входят в лонги? Очень хорошо — а мы им продаём. И, таким образом мы получаем прекрасную комбинацию, позволяющую ничем особо не рискуя встретить новый год.

Я с интересом слежу за выступлением на ЛЧИ А.Журавлева.
Искренне рад за парня-начав с депозита в 90 тыр он уже заработал 1,5 мио и показал доходность в 1,700 %.
Слов нет — великолепный результат, все просто супер.
Меня, как и наверное многих других, интересует стиль торговли Александра.
Стал интересоваться и нашел странные факты.
Беру сегодняшний день-на 14.00 МСК Александр совершил 345 сделок,http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/, т.е. он совершал одну сделку примерно каждые 45 секунд.
Как называется такой стиль? Скальпинг, правильно.
Возможно даже высокочастотная торговля.
Несколько секунд в позе-ловля 20-30-50 пунктов, все понятно.
Мне трудно сказать, возможно ли делать такое кол-во сделок руками.Скорее всего нет и сделки совершаются при помощи робота.
В чем же проблема-спросите вы?
Читаем интервью с Александром, которое он дал буквально несколько дней назад http://www.supergu.ru/news/news_comments.php?n_id=251364.
Там он говорит, что«Посвящать трейдингу 10 часов в день скальпируя или торгуя интрадей я не хочу» и «Что касается позиционной торговли, то я довольно быстро пришел к выводу, что это самый прибыльный и в тоже время наименее затратный способ торговли, поэтому и остановил свой выбор на нем».

( Читать дальше )

выше отметки 1250.Даже 1240 не несет ничего негативного — 1% в пятницу однозначно положительный сигнал на такой волатильной неделе. Новостной фон остается напряженным и не знаешь откуда какие заявления ждать, но смотрю вверх .по евробаксу консолидация 1,38 -1,3750 немногие наверно будут тянуть лонги через выходные, но я все равно смотрю вверх.Хотя на новых негативных новостях по Европе  легко увидим новые лои