ликвидность опционов

Вопрос ликвидности в опционах на MOEX поднимается постоянно. Кто-то заходит в стакан и видит только 1-2 контракта, кто-то вспоминает «золотые времена», когда можно было просто «трейдить опционы как фьюч».

Давайте порассуждаем, насколько это вообще реальная проблема?

Я торгую только опционы на фьючерс на индекс РТС.
Для моего капитала ликвидности хватает.

Конечно, если у вас стоит задача организовать фонд с большим объемом — возможно, будет сложнее. Но если просто торговать для личного заработка, то ликвидность там есть.

Я считаю что не так страшна проблема, как ее малюют.
Вот мои доводы и наблюдения:

 

1. Стаканы — это не показатель

Во-первых,
есть Айсбрег-заявки и большие объемы уже никто не светит. Подробнее про заявки типа Айсберг можно почитать здесь.

Во-вторых,
Опционы — производный финансовый инструмент. И контрактов можно создать сколько угодно в любой момент времени, если есть две стороны сделки. Это не акции, которые ограничены в количестве и не актив, который нужно создавать.

( Читать дальше )

Вопрос опционщикам любящим замерять и сравнивать!

1, У Сергея Елисеева выложены в Ютубе вибенары, «Покупать или Продавать волатильность», где советуют покупать/продавать.
В списке опционы на BR, SBER.
Но на этих инструментах  вообще же нет Ликвидности, что там можно построить, на такой ликвидности,
или я что то не понимаю?
2, Вопрос по волатильности.
IV-подрузумеваемая волатильность опциона, определяется в терминале
HV-волатильность БА, определяется индикатором на графике
а что такое RV-реализованная волатильность, как ее определить?

Уважаемые участники, добрый день! Я новичок в создании текстов на этом ресурсе, поэтому извините за небольшой оффтопик: не про авианосцы, и не зарядки для Теслы, а старомодно про биржевую торговлю.

 

Занят свинг-трейдингом в Америке, время удержания позиции – 1-30 дней, нормальный профит – 8-10%. Думаю, что умею в целом определять направление движения цены, поэтому подключаю опционы. В связи с чем есть вопросы, может ли кто-то просветить:

 

1. Прибыль от опционов в таком же режиме может составлять 30-150%, почему же 99% свинг-трейдеров торгуют стаками, а не опционами?  Скажем при покупке колов собственных средств нужно столько же, а купить можно ведь гораздо больше опционов, чем шеров. И профит в разы больше.

 

2. При относительно большом объеме опционов задумался о ликвидности позиции. Сколько можно иметь опционов, чтобы без проблем их продать в заданный день? Не нашел тут однозначного ответа: кто-то говорит что объем опционов должен быть раз в 40-50 меньше открытого интереса (но почему? Откуда такая цифра? Никаких объяснений), кто-то говорит что предела нет – например

( Читать дальше )

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.