мани-менеджмент

Предыдущий тестер был очень слабеньким. Покрывал не более 50% возможностей Lbot3D. Фактически, упрощенная версия — LbotLight. Гонять сам Lbot3D в демо-режиме? Этот демо-режим предоставлял разработчик QUIK, ARQA, на один месяц. С брокерами (ФИНАМ, БКС, Открытие) как-то не складывалось. Вроде предлагают на сайте. А на деле нет ). Это было в 2023м. Не знаю, как сейчас?

Изначально, стратегии были продолжением того, что использовал ранее. Среднесрочные, выполняемые в ручном режиме. Приходилось корректировать на ходу. В процессе эксплуатации Lbot3D. Для проверки работоспособности проще было прогнать робота на малых объемах. Постепенно увеличивая его. Разумеется в пределах ограничений 10% на фьючерсы (X%), которые высечены в самой формуле #X%VD.

Мани-менеджмент, это самое главное. С него надо начинать торговые спекуляции на бирже. Тем более роботом. В критический момент он не будет искать вас, чтобы спросить стоит ли продолжать сливать. Это происходит внезапно или незаметно. Полоса невезения может длиться не неделями, а месяцами, поэтому лучше самому депозиту (раз)делиться заранее. В том числе и в пользу банковского депозита.

Изначально, мы допустили худший сценарий 8% потерь в месяц на часовом таймфрейме с риском на сделку в 1%. Куда уж хуже, 100% потерь за год. Но, равномерное распределение средств по трем периодам при той же стратегии, уменьшило общие потери до 5% в месяц.

X%V =2.64% + 1.84% + 0.66% = 5.14%

Об интерпретации X%V. Лично я для часовых фьючерсов X предпочитал сглаживающую групповую стратегию, с индикатором упомянутым в Сегодня мой индикатор отменил продажу. На нем удалось занять 52е место с 30% на ЛЧИ 2023 Допустив ряд ошибок. Конечно без робота Lbot3D не смог бы отслеживать часовые изменения. Тем более сразу на 8 инструментах (фьючерсы на акции).

Для 2-часовых % неплохо подходят валютные фьючерсы Si, CR и Eu. Еще произвольные фьючерсы, показывающие лучшую доходность в данный момент. Наконец V, похожая 4-часовая стратегия для акций. Но только в лонг, в отличие от фьючерсов.

Очень маловероятно, что все боковики будут продолжаться целый год и принесут 60% убытка. Давайте все же исходить из худшего. Уменьшим возможные годовые потери до 50%, если перераспределим активы в пользу долгосрочных инструментов. Половину средств отправим в акции. Соотношение для трех долей депозита будет:

Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью.

Торгуя в номинале BTC, пару BTCUSD расчет риска и p/l считается не так как для любой пары по типу ETHBTC ( BTC не вначале, а в конце названия).
Дело в обесценивание или переоценке актива номинала депозита в данном случае. Привожу пример на картинке.

Т.е. выводы, рост цены на +30%, если на всю котлетку, то это не фига не +30%, а 23% к депо.
Если ставим риск, что в -30% при лонге закроемся и хотим потерять 30% от баланса, потеряем 43%. И это без комиссий и проскальзываний!

И чем больше размеры %, тем больше погрешность. на -1%/+2% это не так заметно.

Т.е. при таких раскладах, торговать шорт BTCUSD менее рискованно, за счет смещённости мат.ожидания, а в лонг лучше не лезть с большими стопами. В шорте так же не нужно юзать маржу, что делает длинную позицию еще гораздо опаснее.

Я думаю многие, особенно кто не первый год на рынке считают, что торговать на рынке прибыльно не просто. И уж точно торговать убыточно гораздо проще, чем прибыльно. Но вся ирония в том, что торговать убыточно (со стат. значимостью) также сложно, как и прибыльно. И здесь для чистоты примера мы не берем риск-менеджмент.

Ведь если вы можете с легкостью торговать в убыток, то просто перевернув свои входы вы начнете торговать в плюс. Но этого не происходит.

Если провести конкурс (с учетом жесткого ММ, кол-во сделок и вход лимитами), где победитель будет тот, кто сольет больше всего, счастливчиков будет не больше, чем если бы побеждали те, кто зарабатывал.