маржин колл

Утро добрым не бывает, приступаем к Скальпингу с большой буквы. :-) РТС. Решил потестировать qscalp, easyscalp через QUIK. Открываюсь… Одеваю шорты, ловлю 260 пунктов, переворачиваюсь, ловлю ещё +90, закрываюсь. Открылся в лонг, поймал -80, закрываюсь и на тебе! Квик мне выкатывает сообщение 1,0,14.03.2014,15:42:01, Ошибка создания заявки. [FORTS][32] «Цена сделки вне лимита».,, Логически, раз закрыть не получилось, может получится перевернуться? Фиг вам. Кол-во коней удвоилось. Через минуту я поймал убыток уже приличный, но остановить разбазаривание своего депозита чисто техническими средствами я уже не мог.
Важный момент — никаких стопов даже ставить не собирался в данный момент.
Иду читать форумы, что там про такую ситуацию люди то умные пишут… Воон-там галочку нужно поставить! Ок. Поставил галочку, ничего не изменилось. Недолго думая перезапустил квик и привод. То же. Написал в техподдержку брокеру емайл, жду ответа. Думаю, уже отмаржинколили раза 4, если не 5.

Возвращаясь к важному моменту — до стопов попросту не добрался в приводах, но тестирование на сегодня уже закончено. QUIK-Junior + демо-счет в БД «Открытие». 

А что вы можете по поводу такой ошибки сказать? В инете пишут что попало, но в основном отправляют к брокеру.

Сделал в понедельник всего 1 сделку по продаже 1 контракта RI по 113380, на тот момент рынок бы на 109800. И почему то у меня в моменте минус с этой сделки рисуется (если сложить сумму до и после клиринга)


Вот в подтверждении, мой брокерский отчет за предыдущий день 28/02 и там не было ни на конец ни на начало позиций по RI

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста, кто владеет ситуацией.
Броекр закрыл по маржин колу, в результате чего на счете образовался минус.  Кто должен возмещать убыток? Брокер предлагает это сделать мне, иначе судебное разбирательство. Возможно ли это как-то оспорить или все-таки придется погашать минус мне?
 

Давайте поголосуем, чтобы понимать, как мы пережили этот биржевой день

Вот и пришел маржин..


Сразу с открытия вечерки — ушли в пустоту много народу… Сочувствую, сам на грани нервного и фискального срыва.
На евро было нечто подобное..
 

И так давай те посчитаем кого в данный момент могут маржинколить брокеры.
 
Дано:
— среднесрочной трейдер
— торгует РТС по дням
— использует только 20% от счета
— покупал в четверг –пятницу, пусть средняя покупка по 126000
 
Вопрос: когда его от моржинколять?
 
Считаем:
— убыток 16000 пунктов (Индекс 1100)
— для простоты подсчета предположим, что счет был 100 000 руб и соответственно он торговал 3 контрактами (22 500 руб. на ГО было в пятницу)
— убыток в рублях около 35 тысяч (35% от счета)
— текущий счет 65 000 рублей
— ГО составляет сегодня 58 000 рублей (рост ГО в 2,6 раза) и в ближайшую неделю не уменьшиться
— Маржинколить его будут на 46 400 рублей. Запас 11 600 руб.
— В пунктах это 4800
 
Вывод: сейчас под угрозой счета среднесрочных трейдеров и если их начнут закрывать, то движение на 10-15% в низ вполне реально.

Никакой политики, только рынок.

Эпоха низкой волатильности закончилась. Среднесрочный боковик с сужающимися границами больше не существует. РТС долгое время двигался в боковика с лавно снижающейся верхней границей (значение которой проходило по максимумам 2012 г. в районе 1750 пунктов, 2013 г. в районе 1650 пунктов и 1520 пунктов) и, как казалось, железобетонной нижней границей на уровне 1200-1250 пунктов. Именно нижняя граница (в подтверждение существовавшемя долгосрочному после 2008 г. даунтренду) была сегодня пробита быстро, как ножом по маслу, на объёмах с резким всплеском волатильности — таким, что опционы-колл 132500 и 135000 страйков практически не изменились в цене с открытия дня при падении рынка в моменте почти на 15%. Индекс RTSVX сегодня достигал в моменте 83,02 и отчётливо отображал уровень страха и боли на российском рынке — падение всегда происходит быстро и почти безоткатно, не то, что медленный плавный рост двух рождественских ралли — 2012 г. и 2013 г. С самого открытия 2014 г. ралли не состоялось — состоялся локирующий гэп вниз, к которому мы видимо ещё очень нескоро вернёмся. А пока стоит констатировать факт — пробой поддержки среденсрочного боковика 1200 пунктов по РТС перевёл и уровень волатильности от зоны 20-30 пунктов (под новый год волатильность была 15-16 пунктов — исторические минимумы) в зоны 60-80 пунктов. Да здравствует динамика 2008 г. и августа 2011 г. Закончилась эра парадигмы продажи волатильности, продажи опционы и шорта стреддлов и стренглов. Сейчас в моду могут вернуться трендовые движения. По крайней мере, сейчас всё видится именно так. Такие поддержки, как 1200 пунктов по РТС пробиваются только при серьёзным фундаментальном негативе — он и состоялся, эдакий «черный политический лебедь». Кстати, рост ставки процента и повышенная волатильность в девальвирующемся рубле только подогревает факт новой эпохи — эпохи высокой волатильности. Будет больше эмоций, боли, жадности, эйфории, страха и т.д. Должно быть, будет тренд. 

( Читать дальше )

В пятницу был топик от Kaban Адская вола на марте.... А как вам сегодняшняя вола? Я вижу такое впервые за свой небольшой стаж. Впечатляет. Интересно, сколько продавцов волатильности накрыло и что дальше? Продавать страшновато, особенно путы. Настало время покупать? Да больно дорого. Наверное, лучше подождать, когда весь этот расколбас подутихнет или ...?

Очень многие сегодня пишут, что много маржинколов… так это ещё цветочки,очень много спекулянтов, которых не отмаржинколили, и у них не просто обнулился счёт, а много клиентов уже должны нашим брокерским конторам.Брокеры не в состоянии отмаржинколить потому как нет спроса.

Наш рынок сегодня потеряли, столько денег, что проще было купить крым и где этот Газпром, который кричал, что будет выкупать акции.

В продолжение моей предыдущей записи. Кто знает, примерно какой % участников на нашем рынке торгует маржинально и с каким плечом/маржой?

Сам я на практике с маржин-коллами никогда не сталкивался. Мне и альфа-директ не разрешает так торговать («клиент не соответствует формальным критериям»). Потому торгую всегда на свои. Или закрываюсь по стопу или ухожу в далекие дали. Когда проблемы с Грецией были, тупо потерял около 30% на втором эшелоне.