Постов с тегом "маркетмейкинг": 20

маркетмейкинг


Темные зеркала: как медиа и Telegram-каналы неосознанно становятся рупорами "мажоров"

Т.к. данный пост сегодня попал в топ и спровоцировал жаркие дискуссии, что стало для меня приятным сюрпризом. Решил написать еще одну Легенду под горячую руку)

Пролог: Информационная ловушка

Рынок — это не только цифры и графики. Это поле битвы нарративов, где побеждает тот, кто контролирует повестку. Но что, если крупные медиаплатформы и популярные Telegram-каналы, сами того не осознавая, становятся инструментами в руках тех, кто хочет заработать на чужих эмоциях и ошибках?

Что, если за красивыми заголовками о «крахе компании» или «неожиданном росте» скрывается тщательно спланированная схема по перераспределению капитала?

  Темные зеркала: как медиа и Telegram-каналы неосознанно становятся рупорами "мажоров"

Акт I: «Все пропало» — как создается паника

Представьте: акции компании X стабильны, намеренно изменили показатели в отчетностях (амортизация, заимствования дочерним и т.п.), либо испытывают трудности и фундаментальных драйверов роста нет. Крупные игроки («мажоры») накапливают позиции, но им нужно, чтобы бумаги подешевели.



( Читать дальше )

Как мажоры манипулируют ценами акций: откровения инсайдера

Сказка про физика, маркет-мэйкера и мажора от первого лица...

— На бирже нет никаких железобетонных фактов, кроме одного: манипуляций со стороны хозяев эмитента и инсайдеров.

  Как мажоры манипулируют ценами акций: откровения инсайдера

Когда им нужно закупить акции, они могут обрушить их цену, несмотря на фундаментальные показатели. И будут держать котировку у «плинтуса» столько, сколько потребуется. А когда решат продать — разгонят цену на любую высоту, пока не сбросят все бумаги. Инструменты для этого известны давно и не меняются уже сотню лет.

Как-то я общался с человеком, который работал в «избе» и занимал в том числе позицию маркет-мейкера. Он поделился интересными моментами, и, с его разрешения, я решил рассказать об этом.

«Всё стало жёстче, но приёмы не изменились»

— Приветствую. Вы работали маркет-мейкером?

— Да, но давно — лет 20 назад.

— За это время многое изменилось?

— Да, стало жёстче. Деньги ушли, конкуренция исчезла. Но приёмы остались те же. Пытатся переиграть маркет-мейкера на его же поле, а это полный бред. Напоминает Дон Кихота, который с ветряными мельницами борется.



( Читать дальше )

Теория "смены рук" или как маркетмейкер сделал 8 иксов



копия на ютуб  https://www.youtube.com/watch?v=dYlV3CG1PXc
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.



( Читать дальше )

Алгоритмы маркетмейкинга и технология черного ящика




на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy

Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17DwLxUo284Zvu1odL0igrO8yGcEIFJ_c/view?usp=sharing
Это еще один ролик нашего большого плейлиста о политике и финансах.
В одном из предыдущих роликов мы говорили про подписку о неразглашении на биржах. Отсюда можно сделать вывод, что всю достоверную информацию на бирже получить почти невозможно. Действительно на бирже одни много говорят, но мало что понимают. А другие всё понимают, но ничего не говорят. На самом деле это по сути является грубым нарушением гражданского права, то есть многих статей ГК и нескольких статей конституции РФ.
Но оказывается подобные задачи легко решаются уже много лет в рамках кибернетики и для гораздо более сложных объектов и задач, чем тривиальные манипуляции биржевыми котировками. То есть нам и не надо откровений маркетмейкера, чтобы понять как торгуют его роботы, мы можем получить даже более достоверную информацию путем не очень сложных экспериментов.



( Читать дальше )

Влияет ли маркетмейкинг на цену акций? На нашем опыте с акциями Займера первый ответ – да и положительно

Влияет ли маркетмейкинг на цену акций? На нашем опыте с акциями Займера первый ответ – да и положительно

С 10 июня мы на практике пытаемся реализовать предположение, что ликвидность акции положительно влияет на ее цену.

С 10 июня Иволга Капитал – маркетмейкер в акциях Займера.

Первые 5 недель нашей работы с акцией высказанного предположения, как минимум, не опровергают.

IPO Займера состоялось 12 апреля по цене 235 р. С этого момента по 7 июня акция снизилась до 186,3 р., или на -20,7%. И в разы проиграла динамике Индекса МосБиржи (снижение индекса с 12 апреля по 7 июня всего -6,5%).

С 7 июня (последние торги перед стартом маркетмейкинга) по 16 июля акции Займера продолжали снижаться. Но уже заметно переигрывая Индекс МосБиржи: -5,9% у Займера против -8,9% у индекса.

Что мы понимаем под созданием ликвидности? Маркетмейкер не накручивает торговых оборотов, он просто не уклоняется от приходящих в данную акцию сделок, становясь часто лучшим покупателем для продавца и лучшим продавцом для покупателя. На сделки маркетемейкера пришлось примерно 30% всех июльских торгов акциями Займера, довольно много.



( Читать дальше )

Маркетмейкеры на крипте скупают клиентских ботов чтобы торговать против клиентов.

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/171yu... Тайминг 00:00 старт 01:21 как ММ используют теханализ и алгоритмы клиентских ботов 03:02 программа вебинара про СПАН, СУР и Модуль расчета ГО 04:02 интервью про СПАН, расчет ГО и про риски на бирже 04:43 архивные документы МБ про СПАН 05:58 про три компетенции на срочных рынках 06:40 ст.200 ГК о продлении срока исковой давности по делам 2018 и 2020 годов. 08:50 почему все говорят «играть на бирже», «делать ставки на бирже» Очень интересные каналы появились у наших Питерских крипто энтузиастов. Вот интересное видео про криптобиржи, и я добавил сюда свой тайминг, но без гиперссылок… Но тут самое важное. На 26 минуте про теханализ и на 28 минуте про то как Маркетмейкеры покупают алгоритмы роботов и потом играют против них. Тема маркетмейкинга весьма закрытая тема, вот на 16 минуте как раз обсуждается вопрос где грань между ММ и манипуляциями. Все эти вопросы мы планируем более подробно обсудить на нашем ближайшем вебинаре,. В программе будем много актуальных вопросов.

( Читать дальше )

Прессуем маркетмейкера

Дано:

1. Малоликвидный фьючерс, допустим, фьючерс на акции «Пятёрочки».

2. Работающий там маркетмейкер, его спрэды, выделенные на поддержание ликвидности объёмы капитала и ожидания по прибыли от этого котирования.

3. Обязанность маркетмейкера поддерживать соответствие курса фьючерса курсу базового актива.

Что будет делать маркетмейкер, если вдруг в эту его тихую лесную заводь придёт трейдер с объёмом на этот фьючерс в 50 млн руб и начнёт там орудовать. 

Что будет происходить:

1. ММ будет выставлять свои обычные спрэды и объёмы предложения.

2. Контрагент будет всё забирать и продавливать цену, отклоняя её от цены БА.

Если ММ будет делать всё по-старому, то у него котировки фьючерса полностью отклонятся от котировок БА. То есть он уже не сможет выполнять свою функцию и начнёт получать штрафы от биржи. 

Какие способы решения этой задачи есть у ММ и биржи:

1. Прекратить в этом фьючерсе маркетмейкинг вообще?

2. Запретить этому трейдеру сделки с этим фьючерсом (нет)?

3. Уменьшить спрэд и в разы увеличить капитал, выделенный на котирование этого фьючерса?


Илья Коровин: Заработать без риска можно на трех преимуществах - инсайд, маркетмейкинг и скорость

Передача «Илья Коровин: Заработать без риска можно на трех преимуществах — инсайд, маркетмейкинг и скорость» на интерстриме YouTrade.TV 23 декабря 2020 г.


Как стать маркетмейкером.

У нас в ВШЭ был короткий курс по биржевым торгам и там была деловая игра… Мы подавали заявки, потом формировали очередь, считали точку максимального объема. Максимальный объем -это принцип дискретных аукционов. Но в дискретных аукционах не принимают участия никакие арбитражеры, им там нечем захеджиться, потому что время аукциона как правило случайное и невозможно или очень сложно совершить вторую сделку на другой бирже. Поэтому и маркетмейкерам там нечего делать. Хотя они и могут там работать просто как дилеры, на свой счет, но без меток для маркетмейкинга.
Но сессия проводится с другим видом аукционов -НДА. НДА это по сути это два отдельных аукциона — на продажу и на покупку. Какой из них исполнить решает маркетмейкер, точнее алгоритмы его нейропакета. И критерий максимума объема там не работает, потому что ММ может своими деньгами или бумагами искажать реальное соотношение спроса и предложения.
Хронометраж
1:00 масонский клуь специалистов



( Читать дальше )

Регулятору нужна великая Россия, а брокерам - великие потрясения.

Хронометраж
2:00 в США уже 10 лет не могут ввести закон о противодействии манипуляциям на товарных рынках
3:22 ЦБ требует ограничить выставление агрессивных заявок
6:35 Маркетмейкинг делается в формате манипулирования

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн