механические торговые системы

Ранее уже удалось установить, что создание широкого портфеля с нулевой или близкой к ней корреляцией (и имеющего приемлемую для активной торговли ликвидность) в рамках единой экономики планеты Земля невозможно.

Но, допустим, что это удалось сделать. Попробуем смоделировать, как бы он выглядел.

Удалось набрать 30 бумаг, и у них нулевая или околонулевая корреляция приращений цены. При этом у нас только 2 направления: вверх и вниз (вбок не считается, ибо это всего лишь сохранение предыдущей цены, а она всё равно направлена куда-то относительно своей предыдущей  — или вверх, или вниз).

Верно ли понимаю, что портфель каждый день (!) или почти каждый день вёл бы себя следующим образом:

1. 50% бумаг вверх.

2. 50% бумаг вниз.

3. Конкретное пройденное вверх или вниз расстояние в % различается у каждой?

В книге Лебо Ч. Лукас Д.В. — «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» авторы пишут, что стратегия с вероятностью выигрыша 0.4 и отношением среднего выигрыша к среднему проигрышу 2:1 дает статистическую вероятность слить депо близкую к нулю. Так ли это? На графике ниже результаты симуляции по этим данным.

Если вы торгуете фьючерсами и у вас сделок в год несколько тысяч, то – возможно. Если в год 50 сделок, то, судя по графику, флэт может длиться 4 года. В случае акций вход-выход может составить 0.2% (или около того). Результат транзакций: 50х0.2=10% (в год), умножаем на 4 года – результат: -40%. «Ничего не делал – только зашел».

Что можно сделать? Только увеличивать количество разных стратегий. До какого минимального количества? Ниже дан график средних по трем разным стратегиям (оранжевая – теоретическая кривая). Число реализаций ограничил пятью, чтобы не загромождать.

К вопросу о том, какой динамики можно ждать от торговли платформой Robinzon. Сделал запись реальной торговли за месяц по-дневно. Время без сделок вырезано, каждый ролик длится 1-2 мин. Всё видно и просадки в том числе. Размер счёта 400+.

Ссылка на плей лист https: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiHt3AOQ_vKRUIbzNMzIH-o2d6Ti4gFK

Добрый день, Уважаемые алготрейдеры!

Подход каждого алготрейдера к построению торговых стратегий индивидуален, но есть основные моменты позволяющие улучшить результаты торговли и робастность системы в целом. Одним из краеугольных элементов построения успешной торговой системы является количество и качество параметров оптимизации. Если с качеством все достаточно индивидуально, и относится скорее к принципу («паттерну») лежащему в основе стратегии, то количество параметров оптимизации можно выделить в отдельную область исследования и дать численную оценку оптимальному числу параметров. 

Ни для кого не секрет, что большое количество коэффициентов в системе уравнений позволяет подобрать функции, наиболее плавно описывающие точки в исследуемом множестве. Но в сообществе трейдеров глубоко укоренилось, что избыточное число параметров приводит к переоптимизации, усложняет систему и в конечном итоге не приносит желаемого результата при торговле в out of sample.

На протяжении многих бессонных ночей, каждый из вас нарабатывал свой оптимальный подход к оценке количества и качества параметров оптимизации в торговом алгоритме. Поэтому наиболее ценно узнать ваше мнение и эмпирическую оценку в представленном опросе.

Заранее благодарен, всем кто объективно проголосует и оставит свои комментарии, касающиеся темы опроса.

Спасибо за внимание, всем удачных трейдов!