ммвб-ртс

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

Уважаемые коллеги!

Подскажите, как строить спреды двух и более инструментов ММВБ-РТС
по формуле: Спред = К1*ФИ1+К2*ФИ2+К3*ФИ3+...+Кn*ФИn,
где Kn — коэффицент, ФИn — фин. инструмент (РИ, СИ,...)
На выходе должен получиться свечной график с open,high,low,close.
Квик не умеет, может в др. программах есть эта фича?

С уважением, Владимир Б. 

Извините, что не про околорынок и прочие ЕВРОмайданы, а про зарабатывание денег на бирже...
(сарказм еслифчо)

Уже не раз поднимал вопрос про ДИНАМО со стороны биржи в плане маркет-мейкинга на софтах. Например тут: http://smart-lab.ru/blog/151348.php

Спрэд в стакане 5% и более, зайти-выйти не возможно!!! Заявки стоят по 5-6 контрактов, дальше собирать стакан минус %% 10, чтобы набрать более-менее объем.

Ну и сопсно сабж:

было в ссылке выше цена на хлопок 77.12

Стало: 83.05

 Здесь бы я фиксанулся, ибо хеджеры начали набирать шорт, что не есть гуд:


 

ЗЫ: коллеги, помогите обаратить внимание трейдерской общественности на беспредел биржи !!! 

 Как говорится: взялся за гуж, не говри, что не дюж!!!

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ — ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» может в
первом квартале 2014 года продлить торги на основном рынке, сообщил глава биржи
Александр Афанасьев журналистам в кулуарах «Финансового форума России»,
организованном газетой «Ведомости».
Вопрос о продлении торгов на основной сессии обсуждался с участниками рынка
в рамках заседания биржевого совета «Московской биржи» (MOEX: MOEX) в среду.
«Мы еще проведем ряд обсуждений с участниками рынка по этому вопросу. Есть
несколько вариантов продления торговой сессии. Раньше следующего года не сможем
реализовать, думаю, это вопрос первого квартала следующего года», — сказал
А.Афанасьев.
По его словам, необходимость продления торговой сессии связана с тем, что
Россия осталась «в летнем времени»: в этом году не произошел перевод часов на
зимнее время. Он пояснил, что в странах, на которые в основном ориентируются
участники торгов, таких как США и Великобритания, перевод времени произошел, в
результате сократилось время, когда одновременно проходят биржевые торги в
Москве, Нью-Йорке и Лондоне. «С Нью-Йорком время сократилось до 40 минут», -
сказал он.
На сегодняшний день вечерняя сессия проходит только на рынках Standard и
FORTS «Московской биржи». На основном рынке торги завершаются в 18:40 мск,
клиринговая сессия начинается в 19:00 мск.
А.Афанасьев сообщил, что наиболее легким с точки зрения технологических
изменений для биржи является перенос клиринговой сессии на более ранее время,
после чего торги будут продолжены.
Он отметил, что пока не принято решение, на сколько будет продлена торговая
сессия. «Зависит от того, что решат участники рынка», — сказал он, при этом
добавив, что существенное продление торгов может привести к размыванию
ликвидности.

Теперь по субботам есть торги до 14:30 или что это было?

Ну что сказать?
Пишу с полей, где не на шутку профики в очередной раз но с пылким этузиастом обсуждают видения переформирования срочного рынка. Мого проектов зреет, Биржа ищет подходы, собирает мнения. Очень жаль что в этом году не состою в комитете по срочному рынку и о новинках, планах и идеях теперь узнаю несколько позже.
Что обсуждалось? Наиболее интересные моменты тезисно:
— Временная структура волатильности
— Скью биржи, кому она нужна, каким целям служит итд тп, как сделать ее лучше, чем она может стать лучше и для кого это надо если с текущей и основной задачей оценки рисков она справляется неплохо
— Индекс викс, повторение методики СэнПи, возможно ли это при отсутствии и низкой ликвидности дальних контрактов
— Запуск фьюча на волатильность центрального страйка, возможности использования для вега хеджа обоих инструментов (задумайтесь, сколько разных улыбок могут по методе индекса дать вол, скажем 24… да бесконечно много троек кривых на всех сроках, какой это хедж, если нельзя захеджить вегу иначе чем купить или продать что-то рядом с открытым страйком...)

( Читать дальше )

Народ отразил, что подняли го Фьючу с 7 356,37 до 11041!!! Ждем маржин колов

Сегодня в 10:48 биржа ММВБ_РТС вывесила новость о том, что сегодня с вечерней сессии и до 11 декабря ГО увеличивается в среднем на 20%.
Т.е. те, кто сидел в позе на все плечи, должен был после этого успеть довнести  денег, чтобы не попасть на МК.
Это реально?
Одним словом МФЦ форева!

Недавно проходил семинар организованный НФА и ФинУниверситетом (тезисы тут — http://smart-lab.ru/blog/mytrading/89161.php) по новым продуктам на рынке РЕПО.

После публикации ко мне многие обратились с вопросами где можно посмотреть более полную информацию о РЕПО с ЦК и о рисках (были интересны методики расчета).

Сегодня управляющий директор по денежному рынку ОАО ММВБ-РТС Игорь Марич прислал 2 основные ссылки:

• Полную информацию по «продукту» РЕПО с ЦК можно посмотреть по адресу — http://rts.micex.ru/s665
• Информацию по методикам разместили на сайте НКЦ — http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do;jsessionid=31297D0E45AB392E689AC85621473101?menuKey=128 

Чтобы было «проще» с поиском я выделю основные ссылки по «методикам»:

( Читать дальше )

В следующем году после изменений правил листинга Московской биржи негосударственные пенсионные фонды смогут вкладывать деньги в такие бумаги, как «Газпром» и «Газпромнефть».

 
 

До сих пор пенсионные накопления граждан, объем которых в 2012 году приблизился к 2 трлн рублей, вложены в основном в государственные облигации. Некоторую часть накоплений негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании вкладывают также в корпоративные облигации и акции. Однако в списке ценных бумаг, доступных для инвестирования накоплений, отсутствуют такие «голубые фишки», как акции «Газпрома», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» обладающие довольно высокой ликвидностью (дневной оборот на Московской бирже составляет от 100 млн до нескольких миллиардов рублей) и привлекательной дивидендной доходностью (более 6% у «Газпрома», около 5% у «Газпромнефти» и более 10% у привилегированных акций «Сургутнефтегаза», если соотносить дивиденды за 2011 год с текущей рыночной ценой). Дело в том, что эти акции не входят в высший котировальный список биржи, а это условие необходимо для ценных бумаг, в которые инвестируются пенсионные накопления.


( Читать дальше )