ммвб

У всех ММВБ встало? у меня стоит альфа и кит

Бил Гейтс, как то изрек фразу, «бизнес со скоростью мысли». Отличный слоган, который совершенно точно отражает фондовый рынок.  Появляется идея, ожидания и инвесторы спешат ее отработать. Но реалии экономики и политики, к сожалению, не так быстры. И изменения в экономике, не могут быть столь же быстрыми, как рост котировок на каких либо ожиданиях.
Ранее, на прошлой неделе, рынок взлетел вверх на новостях из Европы, рост рынка составил более 10%. И совершенно очевидно, что рост был оправдан, но с одной поправкой. В экономике и политике, не все так быстро и рынок как всегда обогнал реалии, что вполне закономерно привело к сегодняшнему  откату вниз.
Рынок поспешил с выводами и заложил в котировки, максимизировано хорошие ожидания. Сегодня и в пятницу, часть чрезмерно завышенных ожиданий стало испарятся. В частности, Китай дал понять, что не спешит вкладываться  в EFSF. Он не отрицает того, что сделает это, но не так быстро.


( Читать дальше )

Каков завал, таков и отскок) Надо признаться, сам не ожидал такого мощного движения. Хотя предупреждал — держитесь подальше от шортов:)
Целевой диапазон роста (2-й волны) 1630-1750 пунктов по ММВБ. Думаю, так просто его не возьмем, необходима небольшая коррекция (b) в зигзаге:) До конца этого года ничего страшного на рынке не будет, развернуться вниз должны в диапазоне между 12 дек — 23 янв., затем Mega-Flash-Crash 3-я волна в С суперцикла.

В 10-ый раз глянул на график и в голову пришел вот такой сценарий:

Сейчас мы вышли на важный уровень, если на нем закрепимся, то  скорее всего попадем в боковик 1480-1550 или же можем вначале сходить на 1370-1400 затем снова забросит выше 1500-1550 далее цель в районе 1700-1800

Линии сопротивления при сильной коррекции исходя из инструмента «каналы фибоначчи» вижу такимия

Сначала, о моей любимой бумажке — сбербанк префы. Глянул дневку, как же красиво, за 2 месяца сложилась в 2 раза и отжалась буквой V за 3 недели. Такие развороты случаются очень редко, я честно говоря, такого не помню, да и не вижу на истории. Сейчас бумажка уперлась в старое сопротивление 64 рубля и скорее всего вернется к 45 рублям очень быстро, чтобы в дальнейшем реализовать W сценарий и нарисовать очередной паттерн. А где нибудь, к началу весны вернуться к уровню 85 рублей за папирку. В случае, если пробьем уровень 64 рубля, то 72 — это 100% на то, что эта цифра будет показана в этом году. Тогда обычка доползет к 100 и Сбербанк проведет приватизацию. Но я пока за медвежий сценарий отката от 64 рублей, вплоть до 40 с небольшими коррекционными движениями. Соответственно, с понедельника начну набирать стратегический шорт. Все видно на графике снизу.





Теперь о том, что склоняет меня к медвежьему сценарию развития событий. Я открыл (случайно, т.к. такие мелкие таймфреймы обычно не смотрю) 5 минут на индекс ММВБ. И что же я вижу? Тройную вершину на сильном сопротивлении 1550 пунктов и незакрытый гэп 1490 пунктов (на графике его нет, но откройте у себя). То, что 1550 сильное сопротивление всегда было понятно, но по классическому ТА, третье касание должно пробивать его, в то время как даже намека на это не было. Такая кратковременная формация говорит о локальном развороте в индексе и надежде на глобальную коррекцию, а может и зарождающийся сильный тренд вниз. Вот график.

( Читать дальше )

TGTF!!!

Эта неделя у нас отметилась рекордом по «набору» денег на аукционах РЕПО, лимит на овернайт выставлен 600 млрд. Во вторник 25 октября рынок привлек в «овер» порядка 500 млрд. и 200 млрд. на неделю. (посмотрим на динамику 1 ноября). Сегодня объемы несколько меньше чем неделей ранее — 223,6 против 267,3 млрд.



Естественно, что на некоторые «проблемы» ликвидности отреагировали и ставки — которые в середине недели достаточно резко выросли — однако, как показывает следующая динамика не «закрепились», а начали снижаться — можно предположить, что краткосрочные «проблемы» на рынке были решены:



( Читать дальше )

В текущий момент, акции российских компаний уже нельзя назвать дешевыми. Поэтому в данный момент, стоит начинать задумываться о фиксации прибыли. В данном случае, я не говорю о спекулянтах, которые могут еще покупать на откатах. Тем же, кто торгует со среднесрочными целями и долгосрочными,  в данный момент,  нужно забыть о покупках.
Хорошие новости по Европе, являются большим шагом вперед в деле разрешения долгового кризиса. Вероятно, решения последних дней, знаменуют собой завершение острой фазы долгового кризиса в Европе. Это  хорошо для долгового рынка европейских облигаций и евро, и хорошо для нашего рынка акций. Но, касаемо рынка акций, в том числе нашего, то событие носит больше знаковый характер и не является таким же сильным позитивом с фундаментальной точки зрения, как для евро. Поскольку, долги теперь не будут будоражить умы инвесторов, и пугать их, так как это было раньше. Но само собой решение долгового вопроса не создает предпосылок для роста

( Читать дальше )

На рынке РЕПО снизились ставки — участники ожидают снижения рынка => т.е. если неделю назад привлечь бумаги (за деньги) можно было под 4,5%, то сейчас «стоят» порядка 1-1,5%. 
Это обусловлено тем, что многие «набрали» бумаг в РЕПО, и ожидают открытия шортовых позиций. Хотя если саммит в ЕЗ пройдет успешно — ситуация резко изменится и участники вернут РЕПО или раздадут клиентам...

Лонг по баксорублю от 30,47 — размышляю о частичном закрытии позиции, и ожидаю целевое (от ЦБР) движение к 30 рублям… (что кстати, даст вынос РФР вверх) 

1час


День

Рисуется медвежье поглощение