моментум

     Вышла моя беседа с Анаром Бабаевым, он же Бабайкин, он же «На пенсию в 35». Когда-нибудь, наверное, я заведу Ютуб и буду делать как у людей. А пока мой способ там появиться, он вот такой. Чтобы уже матерый блогер-многотысячник позвал к себе на огонек (до этого были Павел Комаровский и Алексей Марков). https://www.youtube.com/watch?v=Xc9fXooC8NM  

     По форме — сорри, там небольшая фигня с картинкой. В момент беседы было ясное-прекрасное изображение. В записи местами какая-то муть. Ну ладно, побуду мутным типом. И по названию — не судите строго. Я бы назвал по-другому (например «Инвестиции: дедуктивный метод»), но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Обычно на вопрос «как инвестировать в 2024 году?» я отвечаю, что точно также, как раньше, ничего особо нового. 

     Если по содержанию… Поговорили о том, чем я отличаюсь. Что такое дедуктивный метод в инвестициях (это когда гоняют модельки), чем он мне ближе и проще индуктивного (это когда аналитики отдельно анализируют все 100 акций).

     Только сейчас увидел, как меня иногда не любят. Так и называется пост «Разоблачение алготорговли Александра Силаева», автор Кристина Драгон, кому интересно smart-lab.ru/blog/987089.php
 

     Что мне там предъявляют? Если резюмировать, прямая цитата

       «Что бы стать таким же алгоинвестором как Силаев, достаточно скачать в бесплатном доступе на код базе любой алгоритм, подобрать настройки тока в лонг, убрать плечи — что бы пересиживать просадки и НАДЕЕТСЯ ЧТО БЫЧИЙ РЫНОК НИ КОГДА НЕ ОБЕРНЕТСЯ МЕДВЕЖЬИМ.

      Если вы посмотрите на его торговые кумулятивки счета, то увидите, что они точно повторяют профиль рынка, с разницей в том, что он усредненный индекс конечно же меньше отрастает — потому что это просто график и все.

      Поэтому торгуйте без стопов, пересиживайте просадку и будьте самыми умными. Код базу можно бесплатно взять например c mql5.сom»

После серии длинных постов будет один короткий.

Снова обратимся к модели Momentum.

Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.

1. Яндекс: +24,5%;
2. ВК: +21,7%;
3. Северсталь: +15,7%;
4. Россети: +15,6%;
5. НЛМК: +13,7%.

Альтернативный список претендентов:

1. SFI: +61,5%;
2. ТГК-2: +36,3%;
3. БСП: +33,4%;
4. Башнефть преф: +25,1%;
5. ВСМПО-АВСМ: +24,1%.

Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

     Ставлю сам себе небольшой эксперимент с конца декабря. Соревнуются две стратегии. Для объективности обе сделаны на финамовским Комоне. Обе держат портфель российских акций: без плеч, шортов и выхода в кеш, только акции РФ, от 10 до 15 бумаг.

     В чем разница? Ленивец-2 простая математическая модель, старый добрый моментум, ноль возни и никакой «аналитики». Ленивец-3 имеет как фильтр ту же модель + аналитика по фундаменталу. Чтобы не сильно заморачиваться, аналитику беру у аналитиков, но все равно выходит заморочнее.

     Вопрос, кто победит — простая модель или сложная? Вопрос не риторический, самому интересно.

     Итог за январь. Один месяц тут ни о чем, но пока что:

     1). Два счета пришли почти вровень, у математика 6.81%, у аналитика 6.67%.

     2). Оба на пару процентов обогнали индекс Мосбиржи.

     3). Интересно, что на «аналитика» нашлось аж 5 желающих подписаться, а «математик» никому не нужен. Как по мне, там шансы равны. Но объяснение простое, чем сложнее поделка — тем кажется лучше.

Близится конец года, а это значит, что можно подводить некоторые итоги и посмотреть на уже почти сформировавшуюся статистику победителей.

За последние 5 торговых сессий уходящего года конечно возможны какие-то сильные скачки по отдельным эмитентам. В целом, уже примерно понятно, кто из наиболее ликвидных бумаг показал наилучшую динамику (по моему мнению).

Статистику за предыдущие периоды можно посмотреть в одном из прошлых постов. Нужно только иметь в виду, что надо актуализировать цены на текущий момент.

В таблице ниже представлены претенденты на следующий год в категории моментум года. Мы берем имена наиболее ликвидных акций, смотрим – кто из них вырос сильнее всего за год, и делаем предположение с определенной вероятностью, что в следующем году по ним сохранится растущий импульс. В данном случае мы не пытаемся угадать целевые цены или конкретные имена, а следуем за рынком.

Самые отчаянные могут выбрать только одного претендента. Кто-то может использовать равновзвешенный подход. Другие, посмотрев, скажут, что здесь им не нравится тот эмитент, поэтому ему веса меньше в портфеле, а тому, кто нравится больше, вес будет существеннее. Вариантов может быть много.