Постов с тегом "моментум": 68

моментум


Momentum российских акций на конец июля 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum российских акций на конец июля 2023
Q1: QIWI, FESH, KAZT, SBERP. EELT, BANEP, POSI, FLOT, MSRS, KMAZ, SBER, LKOH, BSPB, TRMK, MSNG, SVAV, MRKC, NMTP, MSTT, UWGN, MOEX, BELU, RNFT, MRKU, CBOM, LNZLP, MRKY

Q2: TTLK, PHOR, AFLT, CHMF, TATNP, LSNGP, DVEC, SIBN, TCSG, MAGN, CHMK, RENI, VKCO, KZOS, POLY, RTKMP, NVTK, MRKP, GLTR, NKNC, CIAN, KRKNP, LSRG, IRAO, MDMG, NKHP, RTKM

Q3: ROSN, MTSS, OGKB, TATN, MGTSP, MRKZ, GEMC, MTLR, SNGSP, MRKV, LNZL, ISKJ, AQUA, YNDX, TRNFP, OZON, ETLN, HHRU, HYDR, AFKS, NKNCP, OKEY, SPBE, NLMK, GAZP, PLZL, MTLRP

Q4: TGKB, ELFV, VTBR, AKRN, AGRO, UPRO, APTK, SELG, TGKA, MGNT, FIXP, SNGS, SMLT, FIVE, RASP, ALRS, FEES, ENPG, SFTL, PIKK, SFIN, LENT, MVID, GMKN, RUAL, SGZH, VSMO



( Читать дальше )

Momentum российских акций на конец июня 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum российских акций на конец июня 2023
Momentum Q1: QIWI, BSPB, SBER, SBERP, KAZT, POSI, LKOH, EELT, BELU, TRMK, MSTT, SVAV, FESH, VKCO, BANEP, UWGN, TCSG, MRKY, MRKC, MRKU, TTLK, FLOT, MSRS, LNZLP, MSNG, SIBN, MOEX

Momentum Q2: NMTP, NVTK, AFLT, YNDX, OZON, CIAN, HHRU, NKNC, CHMK, RTKMP, DVEC, RENI, AQUA, GLTR, MRKZ, MDMG, MTLR, MRKP, PHOR, ISKJ, MGTSP, KZOS, OKEY, MRKV, FIVE, CBOM, RTKM

Momentum Q3: MTLRP, LNZL, MTSS, TATNP, IRAO, RNFT, LSNGP, KRKNP, OGKB, VTBR, HYDR, TGKB, ETLN, POLY, NKNCP, FIXP, LSRG, UPRO, CHMF, TRNFP, SELG, FEES, ROSN, SMLT, MAGN, GEMC, TATN

Momentum Q4: NKHP, ELFV, PLZL, SFTL, AFKS, LENT, GAZP, SNGSP, SNGS, NLMK, APTK, MGNT, AKRN, TGKA, SPBE, RASP, MVID, PIKK, AGRO, ALRS, ENPG, GMKN, RUAL, SFIN, VSMO, SGZH



( Читать дальше )

Чей индекс лучше?


     Риторический вопрос к адептам индексного инвестирования. Особенно к тем, которые «надо покупать БПИФ на индекс, потому что самому собрать точный индекс тяжело». Подразумевается: тяжело, но надо, индекс — это святое, надо его чтить на 100%, не дай бог только на 98%. А вы вообще можете точно описать, что такое, к примеру, индекс Мосбиржи, что в него входит и почему, какая методика расчета и ротации?

 

     А сколько всего у Мосбиржи индексов? Какие там коэффициенты при отборе бумаг? Почему именно они? Короче, если одной фразой — кто вообще читал эти регламенты? На всякий случай, гляньте. Ссылку можно не давать, это не прячется, лежит на видном месте сайта биржи, ищется на раз-два. Но чтиво тяжелое. Если вы не любители формул и бюрократических процедур, это из серии «от скуки мухи дохнут». И там долго, не страница и не даже не десять.

 

     Если что, это не претензия и не наезд. Я и сам считаю, что индексное инвестирование — нормальный первый шаг (многие могут им и ограничиться).



( Читать дальше )

Momentum российских акций на конец мая 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.
Momentum российских акций на конец мая 2023

Momentum Q1: BSPB, SBERP, EELT, SBER, KAZT, MSTT, POSI, BELU, TRMK, UWGN, MSRS, MSNG, TTLK, BANEP, NVTK, RENI, PHOR, MRKC, DVEC, NKNC, AQUA, LKOH, NKNCP, MGTSP, FIVE, FESH, OGKB

Momentum Q2: LNZLP, CHMK, MRKU, SVAV, UPRO, MRKY, AFLT, RNFT, OZON, QIWI, MRKP, SIBN, TGKB, KZOS, FLOT, YNDX, MOEX, MRKV, VKCO, IRAO, TATNP, MTLR, NMTP, MRKZ, CBOM, RTKM, ISKJ

Momentum Q3: OKEY, CIAN, RTKMP, MDMG, VTBR, LNZL, ELFV, SMLT, NKHP, HYDR, MTSS, TCSG, PIKK, SELG,   AFKS, TATN, AKRN, GLTR, FEES, SNGS, TRNFP, SNGSP, TGKA, APTK, LSRG, POLY, MGNT

Momentum Q4: FIXP, HHRU, LENT, ROSN, ETLN, MAGN, LSNGP, GEMC, MVID, CHMF, SFIN, KRKNP, MTLRP, NLMK, SFTL, PLZL, SPBE, ALRS, RASP, AGRO, VSMO, ENPG, GAZP, GMKN, SGZH, RUAL

Почему торгую моментум:
t.me/kpd_investments/187
t.me/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):

( Читать дальше )

Momentum российских акций на конец апреля 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum российских акций на конец апреля 2023
Momentum Q1: BSPB, POSI, MSTT, SBER, KAZT, SBERP, TRMK, AQUA, UWGN, BELU, MSNG, MSRS, OGKB, AMEZ, MRKU, CBOM, BANEP, MRKP, QIWI, IRAO, PHOR, MRKC, MOEX, MTSS, NKNC, KZOS, LNZLP

Momentum Q2: DVEC, TTLK, LKOH, NKNCP, SIBN, OZON, CHMK, TATNP, MGTSP, RNFT, NKHP, RENI, NMTP, FLOT, UPRO, LNZL, TGKA, TGKB, RTKMP, HYDR, FIVE, NVTK, RTKM, CIAN, LSNGP, SFIN, PIKK

Momentum Q3: TATN, VKCO, MRKY, AFKS, GLTR, YNDX, ELFV, SVAV, SELG, OKEY, MRKV, SNGSP, MRKZ, MTLR, AKRN, MDMG, MGNT, APTK, AFLT, FESH, FEES, SNGS, TRNFP, SMLT, LSRG, ROSN, CHMF

Momentum Q4: ETLN, KRKNP, LENT, MTLRP, VTBR, TCSG, MAGN, GAZP, FIXP, HHRU, POLY, NLMK, MVID, AGRO, SPBE, PLZL, ALRS, SFTL, GEMC, RASP, ENPG, GMKN, SGZH, RUAL, VSMO

Почему торгую моментум:
t.me/kpd_investments/187
t.me/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):

( Читать дальше )

Momentum российских акций на конец марта 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Импульс акции считаю как отношение средней геометрической доходности (с учетом дивидендов) за последние 12 месяцев без учета последнего к стандартному отклонению за последние 12 месяцев с учетом последнего.

Momentum Q1: BSPB, MSRS, MRKU, MRKP, POSI, TRMK, MRKC, FIXP, MOEX, CBOM, OGKB, MSNG, FIVE, DVEC, MSTT, TGKB, HYDR, AMEZ, UWGN, NMTP, IRAO, SBERP, BANEP, LNZLP, MGTSP, SBER, AQUA

Momentum Q2: LNZL, LSNGP, SFIN, FESH, KAZT, MGNT, APTK, MTLR, MTSS, CHMK, MRKY, BELU, SVAV, NKNC, KZOS, TTLK, RTKMP, SELG, OZON, SIBN, NKNCP, MRKV, TATNP, PHOR, TGKA, ENRU, PIKK

Momentum Q3: CHMF, RENI, QIWI, RTKM, KRKNP, UPRO, MRKZ, CIAN, VSMO, GAZP, AFKS, MAGN, SNGS, OKEY, FLOT, RNFT, NKHP, LKOH, LSRG, TATN, VKCO, YNDX, MTLRP, ROSN, GLTR, ETLN, SMLT

Momentum Q4: SNGSP, AKRN, TCSG, LENT, HHRU, MDMG, TRNFP, NLMK, NVTK, FEES, PLZL, VTBR, POLY, AFLT, MVID, SPBE, RASP, GMKN, SFTL, AGRO, RUAL, ALRS, ENPG, SGZH, GEMC

( Читать дальше )

Моментум здорового человека против моментума курильщика. А как это делаете вы?

После того, как было принято решение перейти в ИИС с секции срочного рынка на фондовый, необходимо было портировать системы, применяемые на срочном к фонде, плюс добавить новые. Со старыми особых проблем не возникло, пришлось немного переписать логику распределения средств, ну и еще немного по мелочи :)

А вот с новыми системами, применимыми исключительно для фондового рынка получилось интереснее.

Так как и на срочной секции я торговал в медленной части в основном системами, использующими большое количество инструментов (скринеры, в терминологии некоторых коллег), то и на фондовом рынке пытался найти применимые к данному подходу методы.
В продакшн пока попали три новые системы: пробой объема, пробой годового хая и моментум.

Здесь будет график системы на пробой годового хая, просто потому, что нужна картинка для приятного вида статьи на главной странице ;)
Моментум здорового человека против моментума курильщика. А как это делаете вы?

В данной статье речь пойдет про моментум.

Свою систему на моментуме в итоге я собрал благодаря помощи, советам и подсказкам уважаемого @quant_trader, за что ему огромное человеческое СПАСИБО. Но об этой системе чуть позже.

( Читать дальше )

Сила моментума

    • 23 августа 2022, 15:22
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще

Мой дорогой друг, если ты хорошо образован и уже слил половину депозита, значит ты готов попробовать простую торговую систему, о которой я расскажу ниже. Эта система поможет тебе обрести уверенность в своих действиях. А уверенная и спокойная торговля продлит жизнь тебе и твоему маленькому депозиту на несколько лет.

Суть системы — в двух правилах:

Не вставай в лонг, если моментум выше 100.

Не вставай в шорт, если моментум ниже 100.

Инструкция по применению:

Добавь моментум к графику (период моментума выбери по вкусу):



( Читать дальше )

Что эксплуатирует моментум

Всем привет. Прочитал недавно книгу от Alpha Architect, которая называется «Quantitative Momentum — A Practitioner's Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System». Название на русский можно перевести так: «Руководство по построению системы выбора акций на основе моментума». Книга довольно интересная и полезная. В ней приведены пару интересных фишек, которые в русскоязычной литературе по моментуму лично я не встречал. Я попытаюсь воспроизвести проведенное авторами исследование, но уже для российского рынка акций и этим самым проверить работоспособность предлагаемой ими методики. В связи с этим буду неспешно публиковать в этом блоге статьи-конспекты основных этапов построения системы выбора акций на основе моментума со всеми выкладками и тестами для рынка РФ.

Как известно, альфа к рынку зарабатывается за счет эксплуатации рыночных неэффективностей и моментум является одной из них. Что такое рыночная неэффективность? Это когда цена финансового актива отличается от его внутренней стоимости. Почему происходит это рассогласование? Потому что процесс переоценки рынком внутренней стоимости актива обладает некоторой инерцией. Применительно к моментуму это означает, что мы будем пытаться эксплуатировать недостаточную реакцию рынка на хорошие новости. Под хорошей новостью подразумевается событие, ведущее к увеличению внутренней стоимости финансового актива. Другими словами, мы будем покупать акцию, когда её внутренняя стоимость увеличилась, но рынок ещё не отработал полностью это событие и за счет этого пытаться получить премию к рынку.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн