Постов с тегом "моментум": 68

моментум


Моментум или Деньги и вправду без дураков

Решил затестить — работает ли моментум стратегия в РФ

Всем привет,

Выходные начались у меня с раздумий и сомнений

Все из-за статьи, которую я прочитал в ночь пятницы: https://smart-lab.ru/blog/768620.php

 

Если вам лень читать, то вот краткое резюме:

  • Автор не первый год на рынке (еше он написал книгу «Деньги без дураков», вот его группа в ВК: https://vk.com/dengi_bez_durakov)
  • Фундаментальный анализ не использует, придерживается каких-то несложных стратегий на теханализе. Свои стратегии называет довольно забавно, всякие там «вертушки, ватрушки, бочки, сишки» и т.п.
  • Есть публичные счета в Финаме (comon.ru), которые удивительно, но показывают неплохие результаты (обычно моя первая реакция «если теханализ => работать не будет», но тут перформанс объективно хороший)

В статье автор больше уделяет внимание одной из таких стратегий «Ленивец-1», которая показывает довольно крутые результаты:
Моментум или Деньги и вправду без дураков



( Читать дальше )

Портфель акций на хаях, за счет чего?



         16 февраля – маленькая, но дата. Мой портфель российских акций обновил хаи, индекс пока в просадке около 15%. Как-то так.   

 Портфель акций на хаях, за счет чего?

 

          Пишу не только из тщеславия, но и сказать мысль. Суть стратегии – моментум. Загруз счета всегда 100% лонг, плечи исключены настолько, что даже формально отключены у брокера. Никакого выхода в кеш, тем более шортов. Все хорошего и плохого, что может быть в портфеле сравнительно с индексом – следствие набора акций, и только.   

         Максимальный дродаун в этом падении пока был в пределах 15% от хаев, у индекса где-то в районе 25%. Понятно, что если завтра война или еще какой ужас – мой портфель полетит к черту, но он полетит туда с хаев октября 2021 года, что важно (а другие счета, надеюсь, полетят в другом направлении, что еще важнее). Пока для моих лонгов никакого падения российской фонды – еще не было.



( Читать дальше )

200% годовых на моментуме

    • 18 ноября 2021, 13:46
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:

Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)

Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.

Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.

Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.

( Читать дальше )

🔎 Отличные акции Роста на этой неделе

🟢 Рынок растёт.
🔎 Акции недели:

$TTGT — Хороший фундамент: Выручка растёт YoY >20%, Выручка от продаж ускоряется 4й квартал. EPS аналогично растёт 20%+. Технически акция готовится к выходу из зоны консолидации на объёмах выше среднего. 

$CPRT — Аналогично хороший фундамент: Выручка растёт YoY >20%, Выручка от продаж ускоряется 3й квартал. EPS аналогично растёт 20%+. Объёмы выше среднего. Количество фондов в акции растёт. 

В секторе медицины выделяются $IDXX $EW и $MRNA. У IDXX и EW сильные фундаменты и техника, а вот у Модерны - средний фундамент. Акция сильна для инвестирования в стиле «Momentum»

Околочипмэйкер $AMAT имеет 20% росты выручки 3й квартал подряд и 40%+ EPS. Технически акция выходит из зоны консолидации.

$MSFT — Без комментариев. ФА и ТА на хорошем уровне.

$PW — REIT владеет ЖД дорогой. Отличное ускорение выручки и EPS. Смущает малое количество фондов в акции и изменчивость в фундаментальных показателях выручки.

( Читать дальше )

Заработал на бирже 10% доходности за первое полугодие 💰🤓🎰

🤩 Отличный результат для меня: с заработанного могу жить в Москве, хоть и скромно. Эту публикацию готовил для непосвящённых в тему в Инстаграм и Фейсбук — не взыщите за упрощения и краткость. Если появятся вопросы, с удовольствием на них отвечу. И ещё: я новичок на бирже, где–то мог ошибиться — можно смело указывать на неточности.

Заработал на бирже 10% доходности за первое полугодие 💰🤓🎰

( Читать дальше )

Как мы 2 года пытались опубликовать исследование по трейдингу в России в зарубежные журналы (Scopus)

Привет! 2 года назад мы с научруком начали готовить исследование по особенностям ценообразования на развивающихся рынках на данных с Мосбиржи. Имея опыт написания кода и аналитических обзоров в банках, я думал, что под крылом опытного ученого справлюсь с этой задачей месяца за 3. Как же я был неправ.

Как мы 2 года пытались опубликовать исследование по трейдингу в России в зарубежные журналы (Scopus)



Небольшая предыстория о переходе из индустрии ДУ в науку.

До 2018 успел поработать на разных позициях в одном из отечественных family офисов. Это была отличная школа для входа в индустрию: от выставления замороченных заявок в плазе, до выступлений на инвестиционных комитетах. Но работа не масштабировалась, а в одном из региональных банков открывалось брокерское направление. В обмен на знание о структуре биржевых торгов, регламентов и базовых квантовых стратегий предлагался предлагалось почти с 0 начать новое направление. Недолго думая, перехожу из трейдеров менеджеры.



( Читать дальше )

Играем в рулетку. На бирже.

    • 20 декабря 2020, 20:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
При игре в рулетку (красное/черное) выигрыш и проигрыш у нас равновероятны, равны между собой, и, скажем, равны +1 и -1. Теоретически выигрыш либо проигрыш в такой игре на длинной дистанции могут образоваться только чисто случайно. Какой либо целенаправленный выигрыш в рулетку, что бы не говорили некоторые знатоки, невозможен в принципе.
В какой-то (уже не помню) книге по ТА прочел, что биржа отличается от рулетки тем, что мы в любой момент можем прекратить партию, и тогда проигрыш у нас будет уже не -1, а, скажем, -0.5, а выигрыш останется +1. И при игре в такую рулетку мы стабильно будем в выигрыше.
Вот, собственно, и вся стратегия.
Много лет назад попробовал ее проверить — это не долго, т.к. сама стратегия проста как швабра. Могу только сказать, что в тестах на истории эта концепция действительно работает. Задача проверки или вывода этого на реал вообще не стояла.
Делал очень просто.
Построил график приращений цены
                            dC(t) = C(t) — C(t-T);

( Читать дальше )

Третья простая модель на вход в моей торговле

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже

Третья простая модель на вход в моей торговле

Третья простая модель на вход в моей торговле

( Читать дальше )

Моментум и волатильность (натурфилософия, навеянная Гэри Смитом -"все изменилося - и ничего не изменилося, впрочем, как и всегда..."

График цены… один параметр известен заранее — время… второй может находиться в двух состояниях (состояние флэта кидаем в положительное приращение цены -«и не друг и не враг, а так...»)
Интересует из двух состояний тока пока одно.....
Моментум, как сильное отклонение от стандартного отклонения на временном отрезке в N дневок(часов, минут, секунд)...   или что то подобное, что попадает под условное понятие цикл.....
Сравнить приращение бумажки (Моментум) со среднем приращением по палате бумажек… выдающие  запустить в работу.....
Далее по Боллинджеру, если никуда не спешить( прет и прет)… и по АО(тама хорошо отражается сила Моментума… типа, когда пора с него спрыгивать)..

На понедельник вангую рост Детского мира и Русснефти(дрянная бумага)… но поспекулировать немножко вполне годится....
шансы, как всегда, 50% на 50%.... 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн