муханчиков

Сегодня, 15 июня, в 8 часов вечера, состоится бесплатный вебинар от одного из разработчиков Stock#, автора адаптера Stock# к OpenQuant, Павла Касаткина.
На вебинаре расскажут чем Stock# может помочь в написании роботов и какими преимуществами обладает.


P.S. На днях мы, команда Stock#, выпустили новую версию библиотеки — 3.2 (beta).
В ней кардинально переработана система тестирования стратегий, добавлена поддержка Alfa и Plaza2.
Совсем скоро модуль тестирования стратегий на Stock# станет лучшим на рынке. И при этом библиотека остаётся и останется бесплатной.
И да, кому нужны индикаторы — уже сейчас в Stock# доступно более 40 индикаторов. Важно при этом отметить что все они имеют открытый исходный код, в отличие от того же TsLab.

25.06 в самом центре Москвы состоится встреча Смартлаба, а уже 26.06 — в воскресенье — я предлагаю собраться и поиграть в футбол.
По времени — утро, 11 часов, именно на это время бронировать.

Поле — в идеале Метеор (м. Кутузовская), открытая площадка.


Теперь списки:
1) Александр Муханчиков
2) Владимир (Nilz)
3) Денис
4) Тот самый Тимофей
5) Евгений (evus)


В зависимости от числа желающих попробуем снять 1 или 2 поля, поиграм с запасными (2 часа пробегать без замен не каждый сможет).

Немного отойду от тем кто во что одевается да какими средствами управляет.

Есть желающие собраться в Москве как-нибудь на выходных, снять площадку и поиграть в футбол?

По количеству играющих — мне кажется оптимально 5 на 5, т.е. 10 человек.
По ценам — от 2 до 4 тысяч в час, в зависимости от места и времени снятия  площадки.
За 2 часа мы набегаемся точно — поэтому максимум по 800 рублей на человека.

Площадок в Москве много — с раздевалками, кондиционерами и т.д. и т.п. На свой вкус найдём.

Вот, к примеру, на Красной Пресне.

Если понравится, можно сделать подобное мероприятие регулярным. Надо и отходить от торговли. :)

У кого есть предложения или пожелания — пишите комментарии.

made by .imba

http://homotrading.livejournal.com/380421.html
http://homotrading.livejournal.com/380873.html

Пока роботы держат свой шорт на фьюче РТС, напишу я о сегодняшней своей сделке руками — шорт серебра.

Периодически я ищу интересные идеи и совершаю ручные сделки на небольшом счету. Тому пример сегодняшний день.


Как известно, на рынке периодически бывают ракеты, которые запускаются и движутся без остановки несколько недель или месяцев. Изо дня в день изменяясь до 2-3%

Такой ракетой последнее время было серебро. Рост за пару месяцев на 50% дорогого стоит. Много трейдеров полегло, много было написано о пузыре, но шортить раньше времени было категорически нельзя.

Всегда надо ждать сильного движения перед разворотом, финального выноса стопов, ускорения движения.
Сегодня — идеальный день.
Проснувшись утром я увидел рост серебра на 7% и сразу стал искать точку для входа. Более того — рост состоялся ночью, когда мало ликвидности и легко снести стопы, ускорив рост.

( Читать дальше )

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

Тимофей вписал меня в список докладчиков на встречу Смартлаба, видимо, буду выступать тогда. :)

Пока примерный план доклада я прикинул такой:
1) Системный подход — преимущества, недостатки
2) Поиск системы
3) Тестирование системы
4) Релизация системы в роботе



В комментариях хотелось бы понять от тех кто идёт — что интересно будет в первую очередь услышать, на что мне больше обратить внимание?

А те кто не идёт могут задавать в комментариях любые вопросы по теме роботостроения и системной торговли. :)

Прошло 3 торговых сессии после моего поста, посмотрим что изменилось.

200 путы стоят 1800 (+200%)
195 путы стоят 400 (+100%)

Я свою построенную позу держу, цели озвучены были — 194-196 на экспирацию.
Осталось ещё 3 торговых сессии и всего 2%.
За предыдущие 3 сессии пройдено 3%.

P.S. Хотя, признаюсь, уже тянет закрыть всё тут. :D

Отвлечёмся ненадолго от роботов и системной торговли.


Все, наверное, наблюдали за опционами в период последних двух экспирация — раздолье, разводы и 1000% в день.

Что же будет на этот раз? Пока, естественно, сказать нельзя.
Уровень минимальных выплат находится на 200 000.

Но есть один любопытный момент — кто-то сегодня стал скупать 195 и 200 апрельские путы, тысячными лотами. Суммарный объём заявок в моменте был порядка 10 миллионов — для опционов вне денег это довольно большой объём, к тому же на 15-25% выше рынка.
Открытый интерес растёт — т.е. это именно новые направленные позиции.

Ну что, ждём 194 к экспирации? :)


P.S. Зафиксирую текущие цены:
200 пут — 600
195 пут — 200


Update: Решил построить позицию — купил 200 путы (по 600), продал 195ые (по 200). Апрель.

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )