объемы

Объемные ящики с усами или новый индикатор объемов.

В статье описывается концепция нового (наверное), но до безумия простого индикатора объемов, а точнее их визуального представления, — через boxplot-ы; описываются сильные и слабые стороны и принципы применения индикатора.

Со времен появления ИТС разработчики, ученые, да и простые пользователи изобрели множество индикаторов объемов: от PVT до OBV и прочих. Сегодня разнообразные платформы включают эти индикаторы в свой инструментарий, однако о многих можно наверняка сказать, что они абсолютно бесполезны как для алгоритмиста, так и для обычного трейдера. Насколько мне известно, чаще всего используют обычные объемы (вертикальные или горизонтальные) и Big Trades, из которых реально можно вычленить хоть какую-то полезную информацию внутри дня. Удивительно, но до сих пор я еще нигде не встречал представление объемов в виде графика boxplot (ящик с усами).

Суть boxplot-а проста: он показывает распределение выборки, все его элементы можно увидеть на картинке ниже. В целом, выборка делится медианой на две равные части (половина значений под ней и половина над). Далее делим выборку на квантили. Усы, штрихованные линии, показывают 25 % самых больших и самых малых значений в рамках распределения. Девиантные значения выбрасываются за пределы усов. Останавливаться на описании квантилей не буду, оно есть, например, тут: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.