объёмный анализ

В целом — активность небольшая
В СИ — текущая зона стоимости 36 840-36860, фактически сформирована  после 13.00
Максимальные объёмы, ГП  127  Сбер 79,5, преф 66,5, Росн233

Газпром: всю прошлую и начало этой объёмы под 121. Можно говорить о зоне стоимости покупки 119-121. Объём, который создал дисбаланс наверх — это 117-118 за 14.03. Втр, срд, чтв — Продавец активизировался только в районе 128. Ключевую роль на следующей неделе будет играть объём 123-124 пятницы.

Сбербанк: уровень покупок 75, мощные продажи 80-82 19 марта, индикативный объём на сл. неделю — 77 за пятницу.
Преф 58 покупка прошлой недели, поддерка 61,85, мощные продажи 19 марта 66,50-80,
Росн  диапазон накопления покупок за прошлоу неделю 224-225, 21 марта — тест диапазона и фактический возврат в зону стоимости недели ( значительных объёмов) 230-233.
ВТБ покупки на прошлой неделе 0,03200-3250, объёмы этой 0,03400-0,03470

СИ: объём пнд, который создал дисбаланс вниз 37550-600. Два диапазона объёмов, между которыми происходит торговля: 37 130-210 и 36840--950. Последний является зоной макс объёмов всего нового контракта.

РИ — начальный баланс контракта формировался мощными ротациямив диапазоне 102800-106 300, который сегодня сработал как поддержка. Объёмы сегодняшнего дня находятся на 107,5. Макс объёмы контракта 110 950-111 650.

Приходите на наш Мастер-Класс по Объемному Анализу каждый вторник в 19:00 по  моск. времени!
Регистрация по ссылке: www.admiralmarkets.ru/webinars

Мастер-класс от профессионального трейдера с 7-летним стажем Виталия Сергиенко, на котором вы найдете большое количество практики и рекомендаций и узнаете, как:

— правильно выбирать торговый инструмент;
— торговать, чувствуя рынок;
— точно определять области объемных поддержек/сопротивлений;
— правильно анализировать вертикальные объемы;
— грамотно устанавливать ограничения убытка;
— производить точный расчет целей по прибыли;
— держать эмоции под контролем.

Индекс РТС за год с 22 октября 2012 (склеенные контракты)

Интересный график, который позволяет наглядно представить, где сейчас находится российский рынок — а рынок там, где был ровно год назад, точно также как и нефть Брент.
 
 
Объёмный анализ — недельный кластер-профайл RI за год (склеенные контракты)



( Читать дальше )

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.

Броуновский процесс из предыдущего поста.
http://vojd-blog.livejournal.com/24269.html
Суть броуновского процесса легко понять по популярной задаче «о пьяном матросе».

( Задача о пьяном матросе: матрос сходит на берег и видит на набережной «заведения» в ряд. Он заходит в первое, там набирается, выходит, спотыкается, падает, теряет на минуту сознание, приходит в себя, всё забывает, что было с ним раньше и понимает, что день прожит зря — он не выпил и опять идёт в первую попавшуюся пивную. И так до бесконечности))). Вопрос: как далеко он уйдёт от корабля при случайном выборе пивных. Ответ: пропорционально корню из времени — броуновский процесс, слушать БГ «Что нам делать с пьяным матросом» — ББ, как известно, кончил матмех)

http://www.youtube.com/watch?v=rHQVVQI7c6U

( Читать дальше )

-
Информация о книге «Markets in Profile» представлена в рамках рассылки проекта «Переводы книг по трейдингу и психологии трейдинга от crambe12»
-
Работа над переводом книги, James Dalton «Markets in Profile» — «Рынки в Профиле»  - полностью завершена.
по этой ссылке можно скачать ознакомительный вариант.
yadi.sk/d/yROk83uA7aEgg
-
Можно оценить качество проделанной работы и принять решение о заказе перевода этой книги в рамках моей подписки.
Книга содержит 206 стр, (включая рисунки), в формате pdf.
добавлю, что — ознакомительный вариант дает лишь общее представление — самое интересное и полезное в него не вошло.
-
Есть отличия от моей предыдущей работы — перевода 1-й книги
"Mind over Markets", которую также можно получить в рамках подписки, 
-
1. Книга оформлена и переведена, в привычном стиле. Легко читается и понятна, по смыслу изложения полностью соответствует исходному тексту.


( Читать дальше )

Сначала пара слов про тему: Что такое «охота на доллар».

Это глобальная идея. Началась она  постом
http://vojd-blog.livejournal.com/18992.html
когда спот пошёл на откат с хаёв начала июля. Была предложена средне-долгосрочная концепция ( типа " доллар надо брать") и была предложена тема входа в позицию. Всё это последовательно ( пост за постом) излагалось  АфтАром) под меткой ( тэгом) " Охота на доллар".
Вот здесь была описана ситуация даже локальной покупки рубля, хотя  «охотился» за долларом.
http://vojd-blog.livejournal.com/19967.html
В итоге была открыта лонговая позиция( СИ) с эффективной ценой ниже 32700,  которая теперь является стратегической. Хотя, активно управляется. Например, прибыль берётся:
http://vojd-blog.livejournal.com/23629.html


Сегодня поговорим о «чуйке» — интуитивном знании)))  - куда! Заодно проверим как она) поживает на «охоте»,  «не затупилась ли»?)))).

Предположение ( нетривиальное) заключается в том, что позавчера крылись ( см открытый интерес на рис ниже) УБЫТОЧНЫЕ ЛОНГИ, которые брали на хаях выше 33300. А не радостные шортисты ( от 32700), которым дали закрыться. Нееет!)))) (Радостных шортистов закрыли как раз ( чуйка, имхо) выше 33300!)

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIU3 (RTS-9.13)

Итак, фьючерс РТС достиг ближайшей поддержки 130000..131000, которая совпала с линией тренда от лоу контракта, откуда возможно начался отскок наверх. На текущий момент поддержки по дневным графикам: 130800, 127600, а также линия тренда с лоу контракта (132000..132500). Сопротивления 137000, 140300 и 145000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIU3 (RTS-9.13)



( Читать дальше )