оптимизация

Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Где то 3 года назад, я впервые провел оптимизацию систем на основе пересечений двух мувинг и параболика, с реинвестированием и увеличением объемов. Получив тысячи процентов, мне показалось, что мой миллион уже где-то рядом. Когда поторговал, я понял, что не все так просто. Прошло время, я существенно усовершенствовал свои методы и подходы к тестам и оптимизации торговой системы, но так и четкого алгоритма данного процесса я не выстроил. Хочу поделиться своим подходом и методами с вами, для кого-то эта информация будет новой и полезной, а кто-то, надеюсь, что то и подскажет.

За все годы в трейдинге, я так и не смог сделать систему, где бы не было ни одного элемента оптимизации, это могут быть разные вещи, начиная от точки входа, завершая стопами и профитами, но когда то, я больше перебирал цифры и параметры, сейчас больше двигаюсь в направлении отбора условий. Цель, которую я ставлю перед собой сейчас: найти стабильную систему, которая менее влиятельная от изменения параметров. Когда отбирал какая самая лучшая в теории и на тестах, то результаты на практике разочаровали.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые смартлабовцы, не судите сторго, пишу здесь впервые. На суд публики предлагаются вопросы о том стоит ли заниматься тестированием и оптимизацией торговых систем, сложность освоения этого метода для начинающего трейдера, и самое главное — применение на практике своих тестов для получения прибыли. Думаю что здесь найдутся те, кто будет обеими руками ЗА, а также те кто будет обеими руками ПРОТИВ и скажут, что это от лукавого); а также те кто захочет узнать, что такое тестирование и оптимизация подробнее. Конечно освоение навыков такого рода сопровождается многими трудностями и трейдинг предстает в другом свете. Трудности есть в поиске стоящей информации, в ее доступном изложении, владении навыками  программирования стратегий. Думаю Вы согласитесь со мной, что это весомые аргументы для многих трейдеров в пользу того, чтобы этим не заниматься.  В противовес можно поставить то, что имея оттестированную стратегию можно свести к минимуму эмоциональную наргузку на трейдера, отказаться от заведомо нерабочих идей после тестирования, получить ожидаемую доходность своей торговой системы. Конечно каждый сам решает по каому пути ему пойти…  

( Читать дальше )

 Русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках. Обе команды долго и упорно тренировались и, когда обе были на пике формы, устроили соревнования, но…

Немцы победили с преимуществом в 1 км.

После поражения русская команда была деморализована.

Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.

( Читать дальше )

 

            О опасностях подстерегающих при оптимизации, и о том как снять розовые очки при оптимизации ТС.

                В процессе составления ТС, особенно при использовании индикаторов с настраиваемыми параметрами неизменно встает вопрос: «А какие именно значения параметров использовать?». Часто при составлении ТС параметры которые были подобраны на «глазок» оказываются неустойчивыми либо вообще плохими на длительном куске истории, и сама собой возникает идея поиска наилучших параметров путем перебора всех возможных или каким либо методом. Но тут нас подстерегает один айсберг из за которого утонул не один Титаник.

                Далее я буду писать все на основе 1 из своих АТС на языке mql4 и использовать тестер ТС входящий в пакет MQL4, (используемый инструмент EURUSD, используемый ТF-М15, оптимизируемый параметр-всегда Баланс, перид с 2012.01.01 по 2015.01.01) но данная проблема касается всех тестеров а так же АТС или ручных систем использующих какие либо параметры.

( Читать дальше )

Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ
investor.moex.com/trader2015/robot_Artemunak

Первый месяц торговали только роботы, причём только SI, была жуткая пила и ушёл в минус на 85 т.р. примерно.
С начала конкурса не стал писать реальную стартовую сумму, а только ГО, на тот момент оно было меньше 300тр.
Ну многие так делают чтобы проценты побольше показать, вообще это такой хитрый, и не совсем честный на мой взгляд, приём биржи. Реальные доходности победителей в несколько раз меньше, так как считаются от ГО а не от реального счёта, а у лузеров часто ГО и реальный счёт будут почти одинаковыми ;)
Соответственно показало просадку к счёту 25%, хотя для меня это было где-то 4%. Поняв что уже врятли выиграю и чтобы не позориться я увеличил стартовую, но оказалось что график не перерисовывается под новую стартовую. Ну ок.

1. Диверсификация по инструментам.
Именно после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры, сейчас для меня кажется странным почему я не сделал этого раньше. Ну на истории SI показывало лучше цифры и я слишком понадеялся на диверсификацию по стратегиям, хотя уже давно и знал что она плохо работает. Пока другие инструменты в тестовом режиме и сишка в приоритете, но вообще надо поравномерней капитал распределить. После первого месяца на всех других инструментах есть профит, ура.

( Читать дальше )

Шалом алгонафты.
Наткнулся на интересный топик 
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=74159#Post74159

что-то не сохраняется нормально ссылка, чтобы перейти не надо кликать — надо скопипастить и вставить в браузер.
тема из раздела Беседка\Бытует мнение… (оптимизация)


Кто-то из местных авторитетов может что добавить по этому поводу?
Моё мнение что как есть тренды\моментум (скорее они есть чем их нет), так и есть тренды\моментум у систем, и соответсвенно это может иметь смысл.  Но у самого пока руки не дошли проверить.

Здарова пацаны.
Почитывая http://quantocracy.com/  натолкнулся на офигенную программу.
Регистрация бесплатная. Работает прямо в вебе, устанавливать ничего не надо, настраивать ничего не надо. 
traide.inovancetech.com/#/
Прога на инглише, но там быстро можно разобраться, я с нуля за полчаса разобрался и слепил свою первую стратегию.
Прога пока в бете, но пользоваться уже можно. Обещают много всяких улучшений в будущем.
В бесплатном варианте много ограничений, по тикерам, индикаторам, таймфреймам, но в целом пользоваться можно.
И подписка стоит всего 10 баксов в месяц. Так что если тслаб и дальше будет поднимать цены то ...

На данный момент доступны для разработки стратегий:
1. Куча валютных пар. Евродоллар есть в бесплатном режиме.  Рублика пока нет, пишите им письма, может добавят. (они ответили на моё письмо) 

( Читать дальше )

С индикаторами и без, с кучей заоптимизированных вусмерть параметров, с кривой эквити, уходящей по экспоненте в космос.
Вообщем системы, которые по причине пероптимизации страшно торговать,  лежат они пылятся без дела и не жалко с ними расстаться.
Но есть ограничения:
инструменты — RI,Si,SBRF,GAZR
только интрадей
сделок максимум 1-2 в день, минимум 2-3 в неделю
Средний профит на сделку >1% 
Средний убыток на сделку <0.5%
Прибыльных сделок более 60%, лучше 70-90% :)
Результаты тестов за 3 года минимум
ТФ от минуток до часовиков

 Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".

Блин, «ржунимагу». Ладно бы  это  сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться? Давайте попробуем разрулить этот вопрос — мне просто интересно, реально так думают все подряд или это мне так  везет на интересных людей?..

( Читать дальше )

Не думаю, что система должна иметь мало параметров. Это все равно что винтовкой войну выиграть. Человек учитывает массу вещей, прежде чем войти. Предположу, что примерная, грубая оптимизация десяти констант, действительно логически оправданных, даст больше, чем система, построенная на паре значений. Тем более, что слишком нестабильно будет зависеть от пары параметров