опцин Si

Почему стоит работать с опционами? Краткосрочная сделка с опционами в качестве демонстрации и пояснения к ней.


( Читать дальше )

Почему стоит обратить внимание на опционы? Краткосрочная сделка с опционами в качестве демонстрации возможностей.


( Читать дальше )

Это первый месяц за 2 года когда я не буду собирать свою любимую конструкцию.
Что с волой???? я не готов брать такие близкие риски. 

Вижу нефть ниже, чем сейчас. Хочу поставить на укрепление доллара к рублю. Никогда не сталкивался с опционнами хочу купить Опцион Колл мартовский 65000 или 64000 страйк. Они сейчас по 330 или 450 торгуются. 

Вопрос 1
Они ужасно неликвидные мне кто нибудь их продаст? по расчётной цене? Ну хоть на 200 тыс руб???
Я ведь не могу потерять больше чем поставил? Купил на 200 тыс. прое… ал 200 тыс. не больше?
Если цена пойдет в мою сторону мне надо будет их продавать? а покупатели будут? Допустим опцион вырос в 10 раз, я покупателя в стакане найду на такую сумму?

Извините за глупые вопросы, буду благодарен за советы

Нефть сюда пойдёт

Всем привет из Сибири, торгую Si и писать буду про нее!!! Завтра будет очень интересный день и возможно целеопределяющий на следующий год. Читая информацию в СМИ на форумах и т.д. я пришел к выводу, что четкого понимания, что решат на съезде ОПЕК нет. Однако в этом большая неопределеность!!! А так как событие знаковое то движение в Si может составить до 2000 п. то есть 2 рубля в USD, и многие уже говорят о том, что рубль будет стоить 67. НО есть страх, что о чем-нибудь да договоряться, будут ВЫБОРЫ ТРАМПА №2. И получиться как у ЗАДОРНОГО: Куда бежать не знаю, но принял решение бегу за толпой, но толпа состоит из таких же как я вот мы и бегаем по кругу, перекладывая деньги друг другу в карманы, движения много прирост ДЭПО «0».
Решил провести исследования опционов, так как в них можно создать конструкцию когда движение цены не важно, главное оно должно состояться.
Тех. задание:
1. Срок удержания позиции 1 день.
2. Не важно куда, главное сильно.

Для разбора взял следующие формации:
1. Long Straddle (Покупка стрэддла), но не классический PUT Call, а Call Фьючерс, для ликвидности так срок конструкции один день.

( Читать дальше )

Вижу, что опцики дешевеют сильнее, чем дорожают. Хотя в теории должно быть наоборот.
Пример. С дальними страйками ситуация еще хуже… для покупателей.

имеем условно 1 лям рублей на которые хотим затари колы Si 12-15 и условно инсайд что к экспире будет Si 92000

Si78000BL5
Последняя сделка по 235 
на 1 лям  4255 опционов на экспирации премия на опцион 14000  = 59 570 000 р

Si85000BL5 
Последняя сделка по 101
на 1 лям  9900 опционов на экспирации премия на опцион 7000  = 69 300 000 р

Si90000BL5 
Последняя сделка по 59
на 1 лям  16950 опционов на экспирации премия на опцион 2000  = 33 900 000 р

не пойму смысла зачем тарить 90 колы? если можно взять 78 ?

даже если Si улетает на 100 000
то получаем  
Si78000BL5  4255 * 22000 = 93 610 000
Si90000BL5  16950 * 10000 = 169 500 000

не пойму почему при таком риске сгорания опциона ОИ в 90х 73к против 25к в 78х 

Предположения:
1) не наливают в 78 колах, а в 90х я смотрю наливают бодро по 4-6к за раз
2) хедж, но зачем такой дальний ?

UPD набросал в экселе график
 

хочу купить опцион пут в си 7.15 со страйком 57000, по цене 1950, сейчас цена примерно55600, как мне посчитать точку безубытка у данного опциона?

хочу купить опцион пут в в си7.15 страйк 57000 по цене 1950, подскажите где у него будет точка безубытка