Постов с тегом "опцины": 165

опцины


Stupid question

    • 28 октября 2019, 15:54
    • |
    • Kazila
  • Еще
Решил открыть для себя мир опционов. Знающие люди, какие ТФ следует мониторить для анализа актива?(интересно на средний срок)

Никогда не торгуйте опционами через ВТБ брокера!!

    • 15 июля 2019, 23:32
    • |
    • XAT
  • Еще
Коллеги, почему то никто не освятил этот архиважный момент, так что мотайте на ус!
ВТБ брокер не даст вам удерживать опционную позицию, даже если она приносит прибыль, из-за кривых рисковых алгоритмов по опционам, у этого брокера, отчего ГО вашей позиции увеличивается в 4-5 раз за неделю до экспирации и вас кроют!
Даже если у вас опционы в покупке, и риск не может быть больше, чем размер свободных денежных средств на счету!
Специалисты брокера все знают и понимают, но говорят, что у нас есть просто такая особенность. ))
Вывод — опционы и ВТБ — несовместимы!!!  

Скачок волотильности

    • 11 июля 2019, 16:21
    • |
    • XAT
  • Еще
Что за скачок волотильности по месячным июльским опционам РТС?
подскочила в 2-2,5 раза с 18 до 46! Прибыль увеличилась в 10 раз, только ее не взять. )
Готовятся к «черным лебедям»? ))

альтернатива линейному форексу на опционах

тренд это движение, 
флэт это стояние на месте, 
быки или бык это рост курса 
мишки, медведь это падение курса 
вол- волатильность, шум, дисперсия, хаос 
при лоте 10000- 1 пункт равен 1 доллару… например 11587 пунктов это 1.1587 доллара за 1 евро 
когда указываю цену фьючерса, то это то, что сейчас, а страхуем и страхуемся от возможного движения... 

ПЕРВОЕ- ЭТА СТРАТЕГИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

16.40 МСК ОТ 26.02.19… ОПЦИОН ОТ 3 МАЯ 19 … Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

Продаем колл 1155 по 73 

Покупаем колл 1165 по 43 

если флэт то есть цена никуда не идет или курс евродоллара падает, то прибыль 30 пунктов. При лоте 10000 это 30 долларов. Если растем хотя бы на 182 пункта, то убыток 70 пунктов 

ВТОРОЕ- ЭТО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА ГОД СДЕЛАЛ ХОТЯ БЫ 100 СДЕЛОК НА ФОРЕКС И СМОГ ХОТЯ БЫ В НОЛЬ НАТОРГОВАТЬ. Вроде в техническом исполнении проще форекса нет ничего. Но за это есть плата- вероятность 50 на 50. Вот попробуй сейчас угадать, смогут быки пробраться выше 1138 или нет. Не говоря уже о 115 или 1157. И спрашивается, а зачем мучаться, если видно, что вол весит около 5.5% и это серьезный сигнал на то, что нынешний флэт продолжится, а тренд медвежий в долгосроке. Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

( Читать дальше )

Использование опционов для направленной торговли ценой актива.

    • 09 июня 2019, 17:28
    • |
    • KIRILL
  • Еще
Коллеги, кто нибудь использует опционы не для торговли волотильностью, а для обычной направленной торговлей ценой базового актива? Может у кого какой опыт есть в этом? На первый взгляд то всё кажется просто, если предполагаешь изменение цены актива, то вместо покупки БА и выставления стопа, который могут у тебя выбить и лишить позы, используешь покупку опциононов (понятно, что покупать их нужно, когда IV на приемлемых уровнях) На первый взгляд вроде всё логично. Или моё предположение ересь? )))

Непокрытая продажа опционов – последний раз

    • 11 мая 2019, 01:45
    • |
    • asfa
  • Еще

 Всем привет, хочу конфет!

А ВОТ ПЛЮСИКОВ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ! МНЕ НАДО БЫЛО 50+ ШТУК, А СЕЙЧАС УЖЕ 254. Спасибо, хватит.

Возьму деньги в ДУ. Шучу!

Тут пару товарищей просили написать ещё. Ладно. «На-те»:
(Написал текст, чего-то лагануло на сайте, текст исчез, блин. Как тут поставить злой смайлик? Восстанавливаю по памяти, было не совсем так).

Стратегия.
Индекс РТС вырос почти за год (к апрелю 2011-го) с локального дна на 75%. Затем был импульс вниз и слом локального тренда. Образовалась модель снижения с целью 1650+-.
Ситуация на 01.08.2011:
Непокрытая продажа опционов – последний раз
Тактика.
Продажа августовских коллов за 2 недели до экспирации (см. картинку). Вход частями. Начальный стоп на все позиции при цене 203000-204000.
Непокрытая продажа опционов – последний раз



( Читать дальше )

Индикатор ожидаемого движения для опционной торговли (Часть 1 теория)

    • 04 апреля 2019, 16:12
    • |
    • FZF
  • Еще

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.
Индикатор ожидаемого движения для опционной торговли (Часть 1 теория)



( Читать дальше )

Исторические данные по ГО опционов на Мосбирже

Есть ли возможность вытащить ГО по опционам за определённую дату с сайта биржи?

Например, данные за текущий день публикуются здесь
www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx

История ГО по фьючам здесь:
moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx

Может имеется какой-нибудь запрос ISS Queries с iss.moex.com?
Но как его составить не знаю.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн