опцины

Коллеги, вот и наступил новый 2019 год а вместе с ним начинается борьба за профит. 
Праздники еще продолжаются а в головах засели конструкции по опционам, хотел бы представить свою позицию «змея» в сишке.
4й квартал в брент в моих кондорах принёс убыток, а вот змея в си мне понравилась, решил собрать чисто квартальную .

Собрал 25 декабря, в стаканах были только роботы и пришлось сидеть ждать когда дадут нужную цену.
После покупки 71500 колов сразу захеджил фьючами, потом ждал продажу 72500, дали быстро
В общем получилось нечто похожее как описывал мною уважаемый ch5oh ,
В жирных квартальных опционах валом времянки, а праздники ее подточат тем самым снизят уровень риска.
Правда резкие скачки заставили призадуматься а так ли всё как я задумал?=)


( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

Добрый день. Месяц назад сделал пут спред на квартальнике. В данный момент появилась прибыль. Подскажите пожалуйста господа опционщики, как можно не закрывая конструкцию не потерять на обратном движении? Спасибо.

Всем привет. (Модератор, если можно — перенеси в раздел опционщиков)
Опционщики, поделитесь опытом, научите уму-разуму!

Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, акции, ETF. Сигналит редко, но на столько метко, что на дистанции получается 75-85% прибыльных трейдов. Конечно, контр-тренд, что означает, что стоп достаточно большой(3-5%). Время в позиции несколько дней. От 2х до 10. Средняя ближе к 4м дням. А значит, переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет — ловим отскок, ждем его, при наступлении «признаков» отскока закрываемся. Может через день, может через семь :) Все кроме стопа — лимитки. 
Фактически, Система входит на высокой волатильности, и выходит с ее падением(в случае стопа или уж очень бурного отскока может и вырасти конечно). 
Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию. 

Вопросы: 

( Читать дальше )

Захотелось попользовать биржевой индекс волы RVI, и понял что не получится.

Вроде и методология близка к VIX и заявок в стаканах опций РТС много, а на выходе бред какой-то.

Объясните как наша биржа умудрилась запринтовать вчера индекс RVI на уровне 10,48?

Притомили, хуже базарных баб!
Обсасывают чужие сделки, осуждают хз знает что… тот сказал это… тот сказал то… покажи стай… мне плюсиков не поставили… мне минусиков ....
Вообще есть здесь трейдеры? а не околорыночный шлак… хотя куда без них-им репортажи и вью надо делать(они за это получают)
На первую страницу выводится всякое Г, а не мнения и взгляды по рынку, по стратегиям и прочим вещам относящимся к торговле на бирже.
Чтоб найти интересные посты нужно кучу этого… отфильтровать.
Как-то вернёмся может быть к экономическим темам? как думаете?(это вопрос риторический) ибо хлам так и будет всех и вся осуждать(обсуждать-это когда не согласен с оппонентом и предлагаешь свое виденье ситуации)

01 февраля на вечерке, купил 400 контрактов со средней 88р (от 80-90 сделки происходили ) продал 02 февраля днем по 140р. Прибыль в % гигантская 60%, если в деньгах считать, то небольшая, чуть больше 20000р. На недельках так же можно потихоньку зарабатывать.Большее количество контрактов не стал брать, так как есть наличный бакс 20000+ 70 проданных квартальных колов со страйком 59500 + 100 контрактов  купленный кол спред квартальный 57000-58000  Поэтому, фиксанулся по быстренькому...

Текущая позиция следующая:


( Читать дальше )