опционы

     Коллеги добрый день. Поскольку только вкатываюсь в тему, и года не прошло даже, а использую очень спокойную конструкцию Кондор, то изучая конструкцию Бабочка, вижу разное применение и трактовку этой стратегии.
     Итак первая: купили 1 кол ниже продали 2 кола по центру и купили 1 кол выше. Вторая это продали 1 кол 1 пут в центре и купили 1 кол выше, 1 пут ниже.
     Вводные данные под условия, а что же лучше… С позиции риск-доходность. Строим день в экспирации, неважно утро или день или за сутки до экспирации. Волатильность средне-низкая. (Сейчас высокая).
     Собственно говоря механику сам до конца не понял в отличии от Кондора, несмотря на стройку Бабочки по 1му варианту. Выяснил только пока одно, нарушать конструкцию никак нельзя, как бы что не казалось.
     Прошу мнения к дискуссии, советы и поучения также принимаются))
п.с. Заканчиваю неделю в Кондоре примерно с 1-1.5% прибыли. 

По мотивам невинно убиенных топиков 30% годовых без рисков и просадок на продаже покрытых опционов Си зафиксирую итоги прошедших двух недель (хотя это и не совсем правильно делать постфактум, тем не менее).
Посыл был такой: заводим на счет 1000 usd + рублевый эквивалент (сейчас уже 79000 руб), каждую неделю в четверг продаем стрэдл на центральном страйке из недельных опционов Si, ничего не делаем, в конце недели подсчитываем прибыль/убыток с учетом изменения курса USD.
На отдельный субсчет завел 1000 usd + 25000 руб (пожадничал). Вместо ничего не делать, решил при движении Si на 500 пп продавать еще один стрэдл уже на новом ЦС.

( Читать дальше )

Согласно модели прогнозирования Блэка-Шоулза, колл-опционы Tesla ( TSLA ) от 17 июня с ценой исполнения в $1000 переоценены, что позволяет предположить, что инвесторы все еще могут иметь склонность к риску, несмотря на недавний спад на фондовом рынке.

Модель Блэка-Шоулза

Модель ценообразования деривативов Блэка-Шоулза использует от пяти до шести входных данных в зависимости от того, выплачиваются ли акции дивиденды или нет. Цена исполнения — это цена акции, которую инвестор надеется получить за базовую акцию, время до погашения — это количество дней, оставшихся до истечения срока действия контракта/позиции, безрисковая ставка в годовом исчислении обычно представляет собой доходность 10-летней облигации, подразумеваемая волатильность — это стандартное отклонение доходности с учетом оставшегося времени, а цена акции, очевидно, является котируемой базовой ценой акции.

( Читать дальше )

Привет друзья. Давненько мы не наблюдали безоткатных падений рынка. Не факт, что этот обвал окажется безоткатным, но как мы видим пока откатов нет.

— Америка снижается 7-ой день подряд!




— При этом Российский рынок за неделю чувствует себя не так уж плохо, пока...


( Читать дальше )

Есть желание пошортить сишку, подскажите какой вариант безопаснее и менее ГО-затратнее (в случае резкого выноса на верх) или разницы никакой?
1) Обычная продажа 80х колов
2) Продажа фьючерсов по текущим + продажа 80х путов 
Если можно то с пояснением.

Ну шо пацОны!
Вот так я вышел из зеленой противной бумажки.
Походу на 79-80 мы до четверга по любЭ доедим, только без меня.
купил по 497 — продал 700+\-
smart-lab.ru/blog/759819.php



Околорыночники бы еще не продали, а потом бы твердили шо они заработали много — много)
И да, риски CDS 5Y продолжают свой рост!

Ждал всю неделю прошлую) блин, а вынос будет на этой!

Привет!

На SL я писал серию постов про свой алгоритм, где основные инструменты — это ZL.CBOT и HE.CME.
После того как я написал последнюю статью на VC мне удалось найти крупных инвесторов, которые в декабре прошлого года зашли на тест алгоритма, за которым можно следить в телеграмм канале.

Спустя небольшое время, когда стало понятно, что инвесторам понадобится диверсификация, я начал тестировать акции. Период для теста небольшой (с июня 2021), местные эксперты снова скажут, что это все нерепрезентативно, но в феврале инвестор заведет деньги конкретно под акции, и все могут публично посмотреть за результатами работы все в том же телеграмм канале. На картинках представлены результаты тестов (всего 5 бумаг сейчас), торговля на часовиках, без реинвестирования: получили сигнал на лонг/шорт —> вошли в сделку —> поставили стоп —> дождались закрытия по стопу или переворота позиции. 

( Читать дальше )

Всем понедельничный привет!
Сразу попрошу — плюсаните по полной, пусть в топе будет! Упыри — околорыночники должны видеть, как должна подаваться информация.
Я такой же как и все) торгую. В пятницу сделал сделку, спекулятивную. Купил колов на вынос рубля именно в ДЕНЬ ПЯТНИЦЫ.
Вот сам пост: smart-lab.ru/blog/759140.php
Основной посыл сделки:
1. Купил именно под вынос ДНЕМ. Но движение пошло к вечеру. Ниже будет объяснение, что я делал.
2. В посте указал причину, почему решил купить и на какие факторы я смотрел. Что главное и что второстепенное (читаем коменты к посту в пятницу, их не много)
3. Объяснил логику, написал ДО движения.
И вот что получилось: В пятницу на вечерке я все опционы закрыл.


Основная причина — распад за выходные! Опционы-то недельные) + ставка была на вынос ПОСЛЕ обеда в пятницу за 77 по спопу.
Движ пошел под вечерку. Заработал я свои чут-чуть и ушел.
Если бы не вышел в пятницу вечером, то скорее бы всего выходил сегодня утром по ценам покупки 500 +\-

( Читать дальше )

   Солидные лысеющие головы уже начинают предсказывать, что ключевую ставку в феврале поднимут аж на целый 1%. А это значит, что инвестировать в облигации станет приятнее.

   Что с этого нам, и можно ли использовать в этом случае опционы? Как простым ребятам «поднять» больше денег, но с такой же надежностью, как у ОФЗ? Такое вообще реально?

   Реально. И поможет нам в этом простой структурный продукт — «структурник», — который мы создадим прямо сейчас.

   Что обычно представляет из себя структурный продукт, который любезно вам предложит любой банк или брокер? А начинается он с вопроса: не хотите ли вы поучаствовать в росте или падении доллара, нефти, золота и т.д.

   Вы приносите 100 рублей, вам фиксируют:

• цену базового актива
• коэффициент защиты капитала
• коэффициент участия в прибыли

         Пример:

   Ставим на рост нефти. Нефть стоит 87$ за баррель. Ставим на год.

( Читать дальше )