опционы

Прошло 25 дней как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность, а это значит, что можно подвести итоги.

По продаже 40 пута на VXX:

Плановая доходность была:

по риску в %:

p = 370/3630*365/25 = 149% годовых.

по марже в %:

p = 370/770*365/25 = 700% годовых.

Фактическая доходность получилась:

по риску в %:

P=(370-52)/3630*365/25=128% годовых

по марже в %:

P=(370-52)/770*365/25=603% годовых

Как видно, фактическая доходность получилась ниже плановой. Причина этого, что опцион пут экспирировался по цене VXX=39.48. Из-за этого доходность уменьшилась на разницу между страйком пута (40) и ценой на экспирации (39.48), то есть на $52.

Продажу пута я благословил для всех желающих, на своем же счете помимо продажи пута я также продавал 60 коллы.

По продаже 40 пута и 60 кола на VXX:

плановая доходность по марже в % была:

p` = (370+256)/1414*365/53 = 304% годовых.

фактическая доходность по марже в % получилась:

P` = (370-52+116)/1414*365/25 = 448% годовых.

Как видно, фактическая доходность получилась выше плановой. Причина этого, что в плановой доходности я учитывал срок экспирации в 53 дня, а в фактической 25 дней. То есть это промежуточные результаты. Если ничего не делать еще 28 дней, то фактическая доходность выровняется с плановой.

Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

Здравствуйте, коллеги!

На графике выше результат эквити стратегии, которую обсуждали и торговали в реальном времени (ваш покорный слуга принимал самое непосредственное участие в этом процессе, результат за счёт человеческого фактора был несколько хуже ожидаемого (именно из-за стопов!)). Торговля шла на форексе. Я всё думал, как её прикрутить на мамбу и при этом ограничить риски. В этой стратегии ооооочень важно зафиксить вовремя на стопе убыток, сдрейфил получи по полной.

Суть стратегии в 2-х словах, вход от вероятной т.3 МР (модели расширения), у волновиков это стать в 3-ю волну, в данном случае продажи, Brent Oil дневной план, график по ценам закрытия:

Добрый день.  Немного о себе. В торговлю пришел примерно 1,5 года назад через  известный конкурс, где мосбиржа дает несколько тысяч рублей и главная задача — их не растерять. Как то сразу стал работать через известного брокера на «О» .  Конечно же ничего не выиграл, но задачу минимум выполнил только потому, что выехал на опционах.  К тому же по одному из образований я математик.  Так и стал приверженцем опционной торговли.  Сейчас потихоньку торгую опционами Si и BR.

Пока разбирался с опционами,  очень помогал известный сайт опшн,  потом там перестали считать ГО, и это меня подтолкнуло к написанию собственного приложения.  Но я не стал делать еще один сайт.  Решил написать бота в телеграмм.

Итак,  предлагаю вашему вниманию  телеграмм бота для анализа опционного портфеля  @test09062020bot,  который имеет необычное название «опционный портфель».  Инструкция по работе внутри бота  после стартового приветствия.  Ее надо читать очень внимательно, потому что по первым отзывам пользователей, не все очевидно.

Всем привет!

Знатоки FORTS, подскажите пож-та по поводу такого кейса. Были проданы опционы колл вне денег (страйк 76500) на июньский фьючерс USD/RUB с экспирацией 20.05.21. Вчера контракт истек, сегодня открывается короткая позиция по фьючу по 76500 (при рынке около 74000). Нет, я-то конечно не в накладе, но что произошло технически, кто может пояснить? Заранее спасибо!

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям…
6.5% за месяц и три недели у домохозяйки!

Чтобы не получить больших проблем- решил пораньше закрыть сегодня наш спред. Все равно пришлось бы это делать спустя несколько часов- сегодня день экспирации. Пересаживаемся в 26.05.21. Как я и писал в самом начале, у нас должно быть так, что первая позиция самая прибыльная. А потом должна быть вторая. Так и происходит. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 333 рубля наш проданный пут по 428. Это 95 рублей плюса по путу 30500. Продаем по 19 рублей то, что покупали по 125. Это 106 рублей минуса по путу 29500. И минус 11 надо прибавить к прошлому плюсу 1423.

Результат: 1412 рубля, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 30500 по 428.