Постов с тегом "опционы ": 10795

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

А вы верите в статистику по индексу РТС?

 Посчитал статистику с пятницы по четверг, ну вот собственно такие результаты на рост получились. Можно использовать в опционной торговле))

А вы верите в статистику по индексу РТС?


Разгон депо, опционы, СИшка, 19.05.2020..

Продал подорожавшую страховку 73 путы..
В остальном без изменений..
Разгон депо, опционы, СИшка, 19.05.2020..
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 19.05.2020..

( Читать дальше )

Дельта. Или, где выгоднее покупать опционы.

    • 19 мая 2020, 16:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Мы знаем, что при приближении к центральному страйку, по мере увеличения страйка Дельта для опциона CALL растет. Дельта — это зависимость скорости изменения цены опциона от изменения цены фьючерса Delta = dCo/dCf. Производная, как бы. И че-то, большинство, уверовав в это, стремятся купить опционы поближе к центральному страйку.
Давайте по простому посмотрим эффективность этого действа исходя из наших затрат на позицию. Для этого возьмем отношение Дельты в страйке к теоретической стоимости опциона — получим зависимость скорости роста опциона на рубль затат на позицию. Смотрим рисунок:
Дельта. Или, где выгоднее покупать опционы.
Показано отношение Дельты для Call к цене опциона 18.06.20 для фьючекса на индекс RTC. Центральный страйк — 117500, цена БА -116080.
Ну, и где на рубль затрат скорость больше. Угу, там, где опционы дешевле. Т.е., купив дешевых опционов на ту-же сумму, что и ближе к центральному страйку, мы получаем большую скорость и большую прибыль.  Для опционов PUT все тоже самое.

( Читать дальше )

Вопрос опционщикам, на засыпку.

А сколько сейчас теоретически может стоить опцион PUT на нефть с нулевым страйком?

Разгон депо, опционы, СИшка, 18.05.2020..

Докупил 3 фьюча, и 2 пута как страховка..
Перенес 73 страховку на 72 более дешевую..
Опять повис маржин небольшой..
Разгон депо, опционы, СИшка, 18.05.2020..
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 18.05.2020..

( Читать дальше )

Мой опционный софт в Excel.

    • 18 мая 2020, 18:50
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.
Мой опционный софт в Excel.

На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?



Мои заметки. Часть 3.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.

Так уж получилось, что эта серия заметок непосредственно касается опционной торговли.  Поэтому публикую её в соответствующий раздел.

03.05.2017 Лотерейные билеты
Стратегия «Покупка лотерейных билетов»
Стратегия основана на покупке недельных опционов вне денег до истечения которых остается 4-2 дня
Как могут выглядеть параметры такой стратегии.
  • Недельные опционы.
  • Страйк 1АТР на дневке
  • Причина входа. Вью в результате побарного анализа.
  • Пн, Вт риск в сделке 1% депозита (до экспирации 3-4 дня)
  • Ср, Чт риск в сделке 0.5% депозита (до экспирации 1-2 дня)

Если опционы выходят в деньги, то они удваиваются или утраиваются в цене.
Если опционы проходят не 1, а 2 АТР дневных, то опционы удесетеряются в премии.
Стратегия обречена на большой % убыточных сделок.
Меньший процент дает хороший возврат на вложены риск.
Прокачивание техники побарного анализа увеличит процент положительных сделок.
Плюс в этой стратегии ещё и в том, что времени по будням достаточно уделять 2- 3 часа перед закрытием торгов.
Ну и конечно же риск вшит в опционы. Никаких стопов. Рискуем только премией.
Поэтому на начальном этапе риск держать небольшим в пределах 1%



( Читать дальше )

SHORT Si (USDRUB) c целью 68830

SHORT Si (USDRUB) c целью 68830
Основа исключительно ТА
1. Конечно же ТРЕНД вниз, в котором продавец каждый раз активно себя проявляет касаясь верхней части канала.
2. ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТЬ покупателя. Указана зелеными пунктирными стрелами. Визуально можно судить, что с каждым разом покупатель «давит» все меньше и меньше.
3. Буквально "«заезженная» зона покупок, с которой было обновление максимума. Обозначена розовыми кружками с галочкой. В последствии, после очередных тестов обновление максимумов не было. Можно судить вкупе с возобновляемостью покупателя.

Цель выбрал из расчета того, что что именно из этой зоны (небольшого range) стартовал покупатель с дальнейшим обновлением максимума.
Из фундаментальных факторов, как дополнение, могу считать благоприятную и стабилизирущуюся обстановку на рынке нефти.

Как инструмент использую опционы PUT со страйком 71000 и датой экспирации 18.06.


Опционные "ноги" и их чтение




Возможно, материал будет ультра банальный, но мне это было не понятно первое время, поэтому считаю нужным написать.


Ноги — это графики доходности опционов, которые часто можно увидеть. Они нужны, чтобы понимать, что именно вы купили или продали и что с этим будет в разные моменты времени и цене фьючерса. Как их читать?


Берем колл 112500 купленный за 2000 и фьючерс для сравнения. На рисунке изображен график доходности фьючерса (зеленая пунктирная линия, для примера) и голого опциона колл (красно-синяя ломанная линия).


Далее рассуждения следующие: у нас купленный колл, значит мы получаем прибыль при росте цены фьючерса (синяя линия совпадает с линией доходности фьючерса). Колл — опцион с ограниченным риском снизу, т.е. как бы не упал фьючерс, мы потеряем только стоимость опциона, а значит красная линия как раз наш стоп. Отмечаем -2000 по шкале «стоимость опциона» и проводим линию до пересечения с доходностью (синяя).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн