Если опционы выходят в деньги, то они удваиваются или утраиваются в цене.
Если опционы проходят не 1, а 2 АТР дневных, то опционы удесетеряются в премии.
Стратегия обречена на большой % убыточных сделок.
Меньший процент дает хороший возврат на вложены риск.
Прокачивание техники побарного анализа увеличит процент положительных сделок.
Плюс в этой стратегии ещё и в том, что времени по будням достаточно уделять 2- 3 часа перед закрытием торгов.
Ну и конечно же риск вшит в опционы. Никаких стопов. Рискуем только премией.
Поэтому на начальном этапе риск держать небольшим в пределах 1%
Возможно, материал будет ультра банальный, но мне это было не понятно первое время, поэтому считаю нужным написать.
Ноги — это графики доходности опционов, которые часто можно увидеть. Они нужны, чтобы понимать, что именно вы купили или продали и что с этим будет в разные моменты времени и цене фьючерса. Как их читать?
Берем колл 112500 купленный за 2000 и фьючерс для сравнения. На рисунке изображен график доходности фьючерса (зеленая пунктирная линия, для примера) и голого опциона колл (красно-синяя ломанная линия).
Далее рассуждения следующие: у нас купленный колл, значит мы получаем прибыль при росте цены фьючерса (синяя линия совпадает с линией доходности фьючерса). Колл — опцион с ограниченным риском снизу, т.е. как бы не упал фьючерс, мы потеряем только стоимость опциона, а значит красная линия как раз наш стоп. Отмечаем -2000 по шкале «стоимость опциона» и проводим линию до пересечения с доходностью (синяя).