опционы

День был трудный… Упали не особо сильно по фишкам… закрылся шорт по сберу на фондовой секции, купилось несколько бумаг по ордерам в засолку..
На срочке относительно небольшой убыток… думал будет хуже… частично выпаривал интрадеем на РИ..
На сишке на след. квартал купил стреддел 40 путов+20фьючей..
На текущий квартал продалось лимитками несколько фьючей..
Сделки:



( Читать дальше )

В лонге Сишных колов. 
Даю прибыли течь в унитаз.
Прибыля тают на глазах, жду экспиры.
Прибыль сейчас есть, а завтра нет, а Лось есть всегда, Лось надежнее!
Почему такой перекос в реальности или это все психология? 

Спасибо добрым людям, раздающим свободу за такие копейки



От маржин колла было совсем недалеко… это просто спасение.
Даже в мирное время сложно получить такую сделку

P.S. раздел «Опционы»

ДЕжавю у меня сегодня… Похожая картина была в 2008 году. Я сидел, смотрел в монитор, и не мог принять решение. Надеялся, что вот вот, вот сейчас… вот УЖЕ!!! Но нет. Чудес не бывает. БЫл закрыт по маржинколу. Остался должен брокеру даже что-то :)  Кролики! примите решение. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!


P.S.> В этот раз я на другой стороне баррикад.
Этого падения я ждал весь прошлый год. Продал фьючи RI на уровне 151000, но отстопили с минимальной прибылью. 
На фортсе позиции только в опционах. И они как раз мечта всех местных лудоманов %)
куплены по 500 рублей сейчас стоят 30000!!! Страшно даже представить сколько это процентов.

Потому что расчет волатильности начинается с момента начала торгов и несколько минут вола будет на уровне предыдущей сессии. 
А дальше понятно что будет.
Вола взлетит, путы подорожают выйти будет сложнее.

Интересно: Появятся ли в ближайшем будущем посты за авторством Allirog с темами «Новости вокруг суда с Interactive Brokers», "SEC высказался по ситуации марта 2020", ну и т.п. в том же духе?

Ранее, купив я голые путы(недельные)за семь дней  до экспиры, и в14час (повысила гара.обесп, в недельных) и в моем направление меня закрыли, когда после 17час свечи вниз пошли,  у брокеров(рисковиков)был аргумент типа, если через два часа, вдруг и если пройдет еще 3 тыс пунктов, то ведь ты(то есть я ) забуду закрыться и мы заранее за 1час 45мин тебя закрываем(то есть кто был в продажах от меня, мной закрылся.......
  Независимо сейчас поставка (экспиры не будет до четверга) и вам могут голые покупки закрыть, типа заранее, что гарат -ку  повысили, такой  у них аргумент будет......
 хотя плановая чистая позиц-я, сравнялась с текущей, и сальдо всегда оставалась положительная, а маржа набухала.......

  Что мне ваши, извинения  и ручное управление, что каждый раз я должен напоминать, что до 18час 45мин, я сам закроюсь (сами 18ч 30мин, закрывайте), так они бояться, что А ВДРУГ, ГОЛЫЕ СТРАХОВКИ,.вылезут в деньги....(  теперь у них время есть типа.....

  Оставил, я компромат(на будущее, хрен, с вами, один другого не лучше, брокер…

( Читать дальше )

 

Коллеги, всем добра. Сам сижу ржу с этого своего поста, на рынках трэш и угар, а я тут со своей чепухой. Но раз ввязался – должен формально отстреляться. Посему коротенько

Отчет по сделкам – в пятницу 06.09.20 куплены 2 опциона 317 с экспирацией 09.03.13, которые сегодня экспирируются, как ни странно, вне денег )). Торговая идея – индекс на тот момент пилило, сделка в нижней части на вероятный отскок, лимитки на закрытие лесенкой. Графический материал:

Рис. 1. Скрин сделок.

 Рис.2. Сводная таблица по лотерейкам.

( Читать дальше )

(Осенью 2019) Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates через опционы — пут сделал ставку в $1,5 млрд на падение мировых фондовых рынков к марту будущего года — WSJ
В самом Bridgewater Associates сначала не комментировали сообщение WSJ, однако спустя некоторое время с опровержением выступил основатель хедж-фонда, Рей Далио, который заявил: «Должен четко заявить, что мы не делали ставку на падение рынка. Мы живем в мире, где некоторые авторы считают своим основным делом публикацию сенсационных заголовков, даже если факты им не соответствуют. Вы можете верить мне, а можете верить автору WSJ. Мы объясняли автору материала Джульет Чанг, что обвиняя нас в игре на понижение, она вводит читателей в заблуждение. И тем не менее материал вышел»
В WSJ на это заявили, что данные статьи основываются на нескольких интервью, а потому руководство издания готово согласиться с выводами автора.
@finascop