опционы

Продал путы по газику 14000 страйк по 100руб. До экспирации 21 день.
Подскажите, как хеджить в случае чего? Может еще продать и 15500 коллы?
Понимаю, что не мешало бы почитать теорию. 

Возникла у меня идея торговать вот так:

1) работа от шорта
,   продажа путов ближнего страйка
,   покупка коллов ближнего страйка на премию от путов
,   продаю дорого, покупаю дешево внутри рейнджа (что-то вроде многоуровнего мм)
2) ???
3) PROFIT!

Риски:
а) все улетает в космос — колл опцион хеджит. откупка путов по дешевке.
б) армагеддон — путы не голые (тут нюансы есть конечно)
в) стоим в рейндже — тут продаем, тут покупаем

Делает ли так кто-нибудь и можно ли этим зарабатывать? Или другими словами, почему это не будет работать?

С очень мелкого (давно не использующегося) счёта зарядил пицот к. 160коллов.
До экспирации. (ну или до двадцатикратного роста))))

Дабы не быть голословным:




Спонсор заряда — СоюзЛото!))))
 

Блин, я ж столько не придумаю куда потратить!
ВОлатильность на центрах — 27 почти!))))

Собственно.

Ликвидность в 1300 меньше чем в 1325! Это же нонсенс! )) А все из-за этого #@&! покупателя 1400 коллов (он же покупатель 1350 путов etc.). Вся торговля ломается из-за этой фигни…

Это ОЧЕНЬ важный момент, ИМХО !
Собственно если кто испытал как Ри пробивает к примеру со 130 на 127 в течении считанных
минут, у вас загружено почти всё ДЕПО и в этот момент отваливается связь, тому
не нужно объяснять важность сей задачи !
Есть конечно вариант решения со стороны брокера, ну напрмер опшн-лаб вроде бы держит всю
стратегию у себя на сервере, управление(т.е. канал связи) фактически нужен только во
время изменения параметров...
Это хорошо, но не всё можно пустить по этой схеме, т.ч. по любому
резервирование канала связи архиважно !!!
кто как решает эту проблему, хотелось бы понять и на основе коллективного опыта
возможно оптимизировать и своё решение.
Лично у меня дост. обширная сеть для разных задач, поэтому используется хорошо
прокачанный «железный» DSR-1000 маршрутизатор(http://voips.ru/d_link_dsr_1000n.html)
как уже писал на фейсе

( Читать дальше )

Наверное, достал тут всех с улыбкой:) но всё-таки визуализация, которая наглядно передаёт характер проблемы с болтанкой улыбки (см. понедельник 17.02 первая половина дня):