опционы

Вопрос к более опытным коллегам. Помогите новичку, тестирую опционные конструкции, для расчета пользуюсь оптион.ру, брокер ФИНАМ.
Думая что Si не упадет ниже  74500, 23 числа построил:

• 3 Short Put Si74500BW1D по цене 244 за опцион
• 1 Long Call Si75250BK1D по цене 470 за опцион

За 23 число накапало маржи 480 р. На эту сумму увеличился счет 24 утром, сейчас позиция отображается с -968 р.

Подскажите что будет при экспирации в этих случаях?:

1. Если цена БА останется выше 74500 – я получаю небольшую прибыль в размере 262р.
2. Если цена БА пойдет выше 75300 — я получаю прибыль зависящую напрямую от роста БА?
3. Если цена БА будет падать ниже 74500 – могу ли я продать 3 фьюча Si по цене 74380 дабы сократить убыток? Позицию не буду трогать до экспирации при условии падения БА ниже 74380. Как будет проходить экспирация в данном случае?
4. Если цена пойдет выше 74380 — фьючи выкуплю обратно.

«Мелкие розничные торговцы снова покупают лотерейные билеты на ралли», — говорит Джейсон Гёпферт, основатель компании Sundial Capital Research, чья электронная рассылка SentimenTrader отслеживает показатели спекулятивных покупок и продаж.

Ранее в этом месяце общее количество контрактов достигло 56,5 миллионов контрактов — второй по величине показатель за всю историю после 59,2 миллиона контрактов, проданных 27 января на пике массового увлечения мемами с участием GameStop (тикер: GME), AMC Entertainment Holdings (AMC) и другие. «Мы снова бросаем вызов этим спекулятивным вершинам», — говорит Гёпферт.

К этой идее  меня натолкнуло наблюдение за тем, что кто то покупает дальние дешевые страйки в не денег. Возможно это просто игра на волю случая, а может в этом есть какой то смысл.

Сама идея такая – открываем доску опционов, смотрим куда улыбка и где собираются заявки, cмотрим возможна ли в течении жизни опциона высокая волатильность ( она тут очень нужна ) открываем график фьюча смотрим уровни, берем центральный  страйк положим колл, берем самый дешевый пут в не денег в количеством раз в 10 больше  и по цене раз в 10 дешевле  центрального страйка – должен получиться хедж. Если движение пошло не туда то усредняемся, но так что бы если, что движение в строну путтов могло компенсировать хотя бы частично это усреднение  ,  при сильном движении купленные путты должны выйти в деньги и компенсировать потери, а то и дать прибыль(возможно) Главная опасность это остаться где то по середине при приближении к эспиру и соответственно тэта… Это так быстрый набросок, какие еще тут могут быть ямы?  Как близко можно держать эту конструкцию до эспира? Кидайте камнями, только по пунктам – пункт а) мудак т.к… пункт б) – молодец)))) ну и т.д.