опционы

Утренняя передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 30 июня 2015 г.

30 июня исполнился 1 год со дня выхода первого эфира YouTrade.TV!

Перевод будет осуществляться следующим образом:

• с 1 июля 2015 года все новые серии фьючерсов и опционов заводятся по новому правилу;
• ранее заведенные серии фьючерсов и опционов без открытых позиций в вечернем клиринге 1 июля 2015 года переносятся на новые даты по новому правилу;
• ранее заведенные серии фьючерсов и опционов с открытыми позициями не переносятся.

Вариантов поиска кандидатов для шортинга акций всегда много, и один из достаточно простых алгоритмов я сегодня выложу.

Этап первый:
Негативный earnings surprise (отчетный сюрприз):
Идем на этот ресурс и смотрим все компании которые отчитались хуже консенсуса аналитиков.

 

Этап Второй:
Анализируем акцию через Provalue Analytics можно также использовать вид ссылки analytics.provalue.club/index.php?company=AAPL где вместо AAPL подставляем тикер компании.

 

Допустим, есть две системы, которые выдают прогноз — где будет БА на экспирацию. Прогноз выдается в виде распределения вероятностей. Задача: оценить на истории — какая система выдает более точный прогноз.

Вот картинка для иллюстрации. Слева график цены БА, справа два графика плотности вероятности, синий для распределения P, зеленый для распределения Q. Красным кружочком отмечен уровень S, где реально оказалась прогнозируемая цена:
 
Для оценки точности прогноза пробовал считать средний квадрат отклонения распределения от S (кажется, этот метод называется MSE). Для вышеприведенной картинки такое отклонение меньше у распределения P. Но, мне кажется, что распределение Q более точное: оно дает гораздо большую вероятность для красного кружочка.

Может кто подскажет — можно ли как-то по другому считать точность распределения-прогноза?