опционы

Андрей Макарский показывает, как можно провести количественный анализ компании Burberry за 4 минуты. Проводится работа с простыми и эффективными аналитическими инструментами.



При подобном подходе любой инвестор может быстро получить представление по интересуемой его компании, что должно значительно увеличить скорость принимаемых им инвестиционных решений.

А вопрос такой. Почему 3 дня назад перед апрельской экспирацией майские колы на ртс со страйком 100000 стоили 2400. За три дня цена сходила наверх до 107000. И вернулась обратно уже после апрельской экспирации, то есть вчера. Так вот.  вчера на цене 100000 колы показывали 1800. За 3 дня 600 пунктов на одной цене??? Не могу понять что вступило в силу? Тета? Вряд ли. 3 дня прошло. Может апрельская экспирация? Может волатильность? В чем причина? помогите профи☺
 

Майская центральная связка опционов RI 7500-7600, июньская 11400-11500. Сегодня от максимума до минимума пробежали 8700 пунктов. Кто продает опционы?

А как вы вообще опционы покупаете? Вот я поставил заявку на опцион по Si, июньский.
и в стакане никакого движения вообще. Надо чтоли по рынку бить? Или я в какое-то безрыбное место удочку забросил просто?
объясните новичку.. 

Говорили с 17.04 будут недельные опционы где они?
moex.com/a2985

Прочитал пост коллеги Andy_Z http://smart-lab.ru/blog/249551.php#comment3806674 , что и сподвигло меня написать как это было у меня.
 18 марта были проданы  путы 72500 в количестве 6 штук при цене фьючерса примерно 81000, далее 20 марта при цене около 83000 были проданы 97500 коллы так же 6. Максимальная прибыль на тот курс рубля около 11000 р, го на позицию около 50% от депозита… К 31 марта временной распад дальних опционов и припавшая волатильность сделали своё дело и прибыль поднималась до 7500 рублей, и тут началась движуха. Позицию рещил роллировать. Опасную ногу поднимал на следующий страйк, но понимая, что до экспирации осталось не много времени путовую ногу перевдигал более агрессивно. Если на момент создания конструкции растояние между путами и коллами было 25000 пунктов, к экспирации оно сократилось до 20 к. (87500-107500) В попытке удержать шапку, количество опционов возросло до 10 с каждой стороны, что занимало почти весь небольшой депозит.но максимальная прибыль падала, было 11000, потом 9к далее 7 и на экспирацию 5к. Паника была 10 марта, когда фьюч почти достиг 103000 пунктов, если бы рост продолжился, был готов рассматривать более экстримальные варианты типа фьючерса или покупку коллов. В итоге прибыль около 5к комиссия на 4 роллирования коллоов и 3 раза путов составила почти 700 рублей.
Картинки не сохранял и option lab не отображает истёкшие контракты, нарисовал на графике.
 

Хочу ОПы на RVI !

В активе есть сентябрь колы и проданные путы, сегодня по внебирже прошли сделки на покупку путов 90,95 и 105(удивительно) страйки, более 3000 контрактов, средняя цена 5000 пунктов* 9000= примерно 45 000 000рублей!
Может данная инфа кому то будет  в помощь

Эпиграф:

«Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука»

А.С. Пушкин

 

Для тех, кто будет читать дальше, смотрите  эпиграф и не говорите, что я вас не предупреждал.

Итак,  16.03.2015 была открыта позиция, которая в простонародье называется дабл  ратио спред (некоторые, правда, называют это кошкой или сиськами, но кому как):

Позиция открывалась примерно на 25% депозита, и сразу надо заметить, что имело смысл открывать ее  более широко.

Более недели с позицией ничего не делалось, временной распад   генерировал профит и 25.03.2015 решил «купить лотерейный билетик», а именно медвежий пут спред,  как некую защиту от снижения рынка.

( Читать дальше )