опционы

06.04.2015

Начало представлено здесь: http://smart-lab.ru/blog/245107.php

В данном посте я решил продемонстрировать свои попытки управления зигзагом с использованием опционного модуля TSLab, а также некоторые особенности работы моей версии софта. Позиция была создана 26 марта на фьючерсе и опционах на фьючерс на индекс РТС.

1. 27-го марта позиция выглядела следующим образом (продано по одному путу на страйках 82500, 80000 и куплено по одному колу на страйках 92500, 95000 ближней серии опционов, а также продан один фьючерс)

При движении цены БА в проданную область был сгенерирован небольшой профит. Т.к. дельта позиции практически не изменилась, то в этот день никаких действий не предпринималось. При подходе цены БА к страйку 82500 он был бы роллирован на более дальний страйк.

2. Далее БА начал свое восходящее движение. И уже 1-го апреля БА находился в купленной области. При этом формировался незначительный убыток. В данной области нейтрализация дельты осуществлялась роллированием колов на более дальние страйки, тем самым фиксировался полученный убыток и одновременно уменьшался тетта риск.

Кидаю несколько скринов улыбок… утром сделал. Сбер и Роснефть. Давайте говорите какой можно сделать вывод, если торговать базовым активом. Я тупой мне помощь зала требуется. 

Господа трейдеры, торгующие иностранные рынки, подскажите интересные терминалы для торговли и что в них особенно нравиться.

Хочу посмотреть, как в другой части света трейдерское ПО устроено и в каком направлении развивается, может что интересного увижу и под свои нужны скопирую переделаю.

В повседневной жизни использовал AlfaDirect(старая версия), SmatTrade, SmartX, Quik, MOEX Spectra, сейчас только последние два, в основном контроль позиций и эксперименты. торгуют роботы фьючерсы и опционы.

желательно комментарии типа:

Quik, супер график опционных позиций.

Тот же Quik, посмотри, как классно реализован стакан и выставление заявок.

Или, мужик не парься, биржа готовит новую версию с просмотровым логином.

Только без сарказма :-) Большое спасибо.